Trading_Systems: le basi Commenti ad un T.S. sull'Eurostoxx
- Creatore Discussione Profit
- Data di Inizio
Pek
Forumer storico
E' una possibilità
Bisogna avere però ben chiaro che l'ottimizzazione rimane sempre insidiosa
Profit
Nuovo forumer
Pek, mi puoi spiegare perchè a tuo giudizio l'ottimizzazione è insidiosa?
Pek
Forumer storico
Perchè le dinamiche dei mercati cambiano e anche non lo facessero il buon risultato passato potrebbe essere frutto di coincidenze
lozoppodiferro
timurlang
"Back testing has always been a suspect class of information . . . When you look backwards, you're only going to show what's good"
Investor Home - Data Mining
se hai voglia di leggerti qualche pagina
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Profit
Nuovo forumer
Molte grazie per le informazioni che mi date.
Pek non ritieni che le condizioni che si sono verificate in dieci anni di storico, che non è uno scherzo come periodo, abbiano buone se non ottime possibilità di ripresentarsi nei prossimi dieci?
In fin dei conti in dieci anni si incontra di tutto, periodi in trend, periodi laterali, bassa ed alta volatilità ecc..
Pek
Forumer storico
Certamente meglio dei backtest dal 2004 di PRT di moda ultimamente
Il problema non è solo il comportamento del mercato,anche fosse molto simile
rimane la possibilità di coincidenze che vengono scambiate pe regole generalizzabili
D'altra parte non bisogna trascurare la robustezza:ammesso che il mercato sia
effettivamente ben letto dalle regole di oggi bisogna evitare che una perturbazione,magari veloce,produca danni irreversibili al portafoglio o alla fiducia nel sistema
ender85
Forumer attivo
Non sono Pek, ma ti consiglio un test per vedere se un sistema è ottimizzato: consiste nello spezzare moltissimo la serie storica e testare sugli ultimi 2 mesi l'ottimizzazione sei 6 mesi precedenti e così via.
Una immagine di esempio:
http://www.profsoftware.com/bt/wfo1.gif
Io uso il software Multicharts per fare questo procedimento (che da fare a mano è un pò lungo) e si chiama "walk forward analysis", dai test che ho fatto se un ts è ottimizzato si schianta (per la sovraottimizzazione), se invece è un sistema robusto alla lunga guadagna come giusto che sia.
In realtà io preferisco usare parametri fissi standard per i miei sistemi, ma giocando per capire tutte le funzioni del software mi sono divertito a fare un pò di prove e sono arrivato alla conclusione che mai e poi mai bisogna toccare la funzione ottimizzazione, porta solo a perdere soldi in fretta.
Inoltre prendi la sana abitudine di lasciar passare almeno 6 mesi prima di mettere a mercato un ts dall'ultima modifica al codice che hai fatto (anche una riga di codice), questa attesa è il miglior test che tu possa eseguire!!!
f4f
翠鸟科
bel thread 
mi permetto:
se è un TS generico, si può usare su altri mercati
altrimenti, si può testare con mercati 'simili' per caratteristiche ( volatilità direzionalità) ... ad esempio , eurostoxx forse col CAC e il DAX , occorre prima verificarne il Rho
altro metodo è variare i parametri di poco e vedere il risultato, se resta abbastanza profittevole ad es., una MM da 55gg fai variazioni da 50 ea 60 gg
infine
Ceci ed altri suggeriscono un metodo per fabbricarso dei dai ' sintetici'
il pdf di Ceci è linkato da me qui nel forum
mi permetto:
se è un TS generico, si può usare su altri mercati
altrimenti, si può testare con mercati 'simili' per caratteristiche ( volatilità direzionalità) ... ad esempio , eurostoxx forse col CAC e il DAX , occorre prima verificarne il Rho
altro metodo è variare i parametri di poco e vedere il risultato, se resta abbastanza profittevole ad es., una MM da 55gg fai variazioni da 50 ea 60 gg
infine
Ceci ed altri suggeriscono un metodo per fabbricarso dei dai ' sintetici'
il pdf di Ceci è linkato da me qui nel forum
