Perchè da prove reali effettuate nel futuro (si attendono mesi...), ogni ts ottimizzato si schianta senza prova di dubbio, dipende solo dal tempo.
Il passato ed il futuro sono due cose differenti, il modo più veloce per farlo è usare prorealtime, prendete un ts sul minuto, super ottimizzatelo e salvatevi i parametri, poi guardatelo dopo un mese o dopo una settimana e osservate bene il risultato.
I ts devono risultare come dei vestiti larghi adatti a molte situazioni, ottimizzandoli invece si vanno a restringere i parametri e risultano troppo stretti al primo cambio di fase del mercato (non basta ottimizzare su 11 anni per vederle tutte! fidatevi del mio test, fortuna che ci ho perso solo i soldi di una scommessa grazie al foward test).
Di solito chi ottimizza sono newbie che non usano trading system a mercato, chiedi a qualunque persona che
vive usando trading system e ti dirà che l'ottimizzazione è l'errore più grosso e insidioso che un programmatore può commettere.
La domanda che pochi si pongono è: esiste un altro modo di ottimizzare corretto?
La risposta per alcuni pare sia si:
"Ottimizzazione a finestra variabile ex ante"
In pratica si decide su quante candele vogliamo ottimizzare il nostro sistema e questo periodo lo chiamiamo finestra, poi ottimizziamo il ts sulla finestra e applichiamo il risultato il giorno dopo e così via.
Non facendo mai vedere il risultato del giorno attuale all'ottimizzazione, stiamo eseguendo una ottimizzazione "a priori" (ex ante) non a posteriori come fa prorealtime!
Il parametro migliore inoltre scelto dall'ottimizzazione, non è il parametro che ha generato il maggior guadagno, ma è il parametro che ha generato il minor rischio magari classificato secondo un indice di performance di quelli che piacciono molto agli econometristi.
Fino ad oggi solo un trader (iscritto a questo forum
) ho visto che usa questa tecnica che a mio avviso è forse la soluzione migliore tra il non usare l'ottimizzazione e usarla alla prorealtime, ma non ci ho ancora messo i soldi sopra per giustificare questa mia considerazione.
Inoltre prendendo un suo ts ottimizzato e eliminando l'ottimizzazione rimane cmq un sistema che performa nel tempo e non avrebbe bisogno di ottimizzazione, sembra un paradosso, invece è la sua carta vincente.
Non ottimizzare una strategia che non funziona, ottimizza una strategia che funziona bene!
Il miglior consiglio che posso darvi e che i trading system che funzionano realmente non sono un miscuglio di indicatori buttati li a caso e ottimizzati.
Sono concetti banali, quindi usate solo indicatori che esprimono concetti facili riconducibili alla matematica e non usateli più di tre contemporaneamente!
Per un trend follower basta un indicatore di direzione e uno di volatilità, il segreto è inventarsi un trailing profit adattivo alla volatilità. Lavorate finchè non riuscite a creare un trailing buono sul vostro timeframe preferito.
Ripropongo un esempio già postato più volte su un pò di forum:
Codice:
Var:mom,media;
installstoploss(inperc,3,"stoploss");
mom=momentum(C,200,D);
media=mov(c,200,e);
if positiondir=0 and V>V[1] then
if mom>0 and C>media then
enterlong(nextbar,atopen);
endif;
if mom<0 and C<media then
entershort(nextbar,atopen);
endif;
endif;
if positionlong and mom<0 then
exitlong(nextbar,atopen);
endif;
if positionshort and mom>0 then
exitshort(nextbar,atopen);
endif;
è una buona base, modificatelo e costruiteci un trailing profit, non dovete usare la funzione di vt, dovete usare la logica!
Una volta creato il trailing cambiate motore e vedete se il trailing resiste.
Resiste? Bene!
Allora non usate a mercato questo motore ma usate quello inventato da voi, il fatto che sia inventato da voi vi aiuta nel resistere durante i tempi di drawdown.
A ts finito e nel quale credete aspettate sempre 6 mesi prima di metterci soldi, se no fate la fine di...
Dai non voglio essere cattivo, dobbiamo essere pazienti anche con chi non vuole capire i "segreti" dei ts.
Buon we e buon lavoro!
per principio non demonizzo niente