approfitto di questo bel post in stile indiano di geronimos per chiedere un parere...
scenario ipotetico: ho il fib (per comodita'
) in range supponiamo tra 26500 e 28000. Siamo in questo momento nella parte alta della fascia di congestione e io scelgo diciamo di operare sempre al rialzo, comperando sulle debolezze.
Allora diciamo che ho a disposizione almeno tre contratti, dove il terzo e' usato molto raramente, entra in soccorso... e uso i tre contratti per mediare.
Problema: come limitare i danni in caso di fuoriuscita verso il basso fuori dalla fascia di congestione, senza pero' ridurre troppo i guadagni in caso di fuoriuscita verso l'alto.
Soluzione, sulla quale chiedo pareri.
Comperare due put per contratto aperto OTM, diciamo put 26500, scadenza corta (per non pagare troppo valore temporale), e in abbinata vendere due call 28000 per contratto aperto. Mediamente diciamo due contratti aperti. Chiuderle quando e se si e' liquidi in overnight. diciamo quindi tenerle solo a mo' di paracadute.
Chiedo un parere perche' l'effetto che mi sembra di misurare e'.
Le put otm coprono in caso di uscita dal range (sotto 26500) i due contratti aperti. (se ne ho un terzo, meglio chiuderlo e non coprirlo).
Le call vendute mi aiutano a sopportare il costo delle put nel caso in cui si scende ma si rimane in congestione...
Se invece sforiamo al rialzo dalla zona di congestione, sono in perdita sulle call, in perdita sulle put, e ragionevolmente saro' lungo di almeno uno o due contratti, che mi portano a zero il gain(grosso modo).
Domande: come si puo affinare questa operativita, che sembra bene impostata quando si e' in range, ma difetta quando si prende la direzione verso l'alto?
inoltre, vendere call atm e insieme comperare put otm e' una figura nota?
grazie per le risposte, e grazie gero per l'ospitalita'...
ps e saluto anche il mitico deltazero, per la disponibilita' e la competenza...
