Grifo104
Forumer storico
Stavolta mi sa che gli hanno tarpato le ali agli LMA.
Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2 (2 lettori)
- Creatore Discussione Flow71
- Data di Inizio
Stavolta mi sa che gli hanno tarpato le ali agli LMA.
xinian70
CROC Analista
per chi usa ancora i leva fisa x7 e X5
riporto l'ottimo lavoro di Risiko+
...
questo mi conferma che il decay del 7x è il doppio del 5X che è il doppio del 3X
riporto l'ottimo lavoro di Risiko+
...
questo mi conferma che il decay del 7x è il doppio del 5X che è il doppio del 3X
Mi è venuta la curiosità di fare un calcolo preciso per quantificare gli effetti del daily compunding all'aumentare della volatilità e della leva giornaliera.
La casistica prevede che il sottostante oscilli dell' X% e ritoni in pari in continuazione.
Per ricavare le equazioni sono considerati i valori degli strumenti in leva quando l'indice ritorna in pari.
Gli effetti sono identici per short/leva2long, leva2short/leva3long, etc. come già ho avuto modo di evidenziare.
Per oscillazioni giornaliere dello 0,5% gli effetti sono minimi.
Lo short/leva2 perde lo 0,05% al mese.
Il leva 3 perde lo 0,1% al mese.
Il leva 5 perde lo 0,5% al mese.
Il leva 7 perde l' 1% al mese.
Per oscillazioni giornaliere dell' 1%
Lo short/leva2 perde lo 0,2% al mese.
Il leva 3 perde lo 0,6% al mese.
Il leva 5 perde lo 2% al mese.
Il leva 7 perde l' 4,1% al mese.
Per oscillazioni giornaliere del 2%
Lo short/leva2 perde lo 0,8% al mese.
Il leva 3 perde lo 2,35% al mese.
Il leva 5 perde lo 7,5% al mese.
Il leva 7 perde l' 15,4% al mese.
I valori riportati sono quelli al primo mese (20 giorni), i valori successivi dovrebbero tener conto della convessità.
Il grafico si riferisce ad oscillazioni del 2%. Il grado delle equazioni è quello necessario per non avere scarti.
xinian70
CROC Analista
attenzione ... la Cina venerdì è entrata long sul medio-lungo periodo.....
potrebbe condizionare il tutto.... visto che l'ultima discesa era stata generata dai mercti cinesi....
HANGSENG – Chiusura - 18/09/2015 – entrato LONG (sul TS di Medio-Lungo periodo)
l’ HANGSENG – X4-TS è entrato LONG , Flat & Reverse leggibili sul grafico
potrebbe condizionare il tutto.... visto che l'ultima discesa era stata generata dai mercti cinesi....
HANGSENG – Chiusura - 18/09/2015 – entrato LONG (sul TS di Medio-Lungo periodo)
l’ HANGSENG – X4-TS è entrato LONG , Flat & Reverse leggibili sul grafico
Grifo104
Forumer storico
Hmmmm ... potrebbe essere la reazione a caldo allo status quo della Fed sui tassi a cui si aggiunge l'imperattivismo delle aziende statali cinesi che hanno l'ordine di comprare azioni e che sfruttano la parte resa liquida delle riserve cinesi dopo il disinvestimento di una parte dei tips in portafoglio. Monitoriamo attentamente gli sviluppi.
strong
no Gas no Party!
attenzione ... la Cina venerdì è entrata long sul medio-lungo periodo.....
potrebbe condizionare il tutto.... visto che l'ultima discesa era stata generata dai mercti cinesi....
HANGSENG – Chiusura - 18/09/2015 – entrato LONG (sul TS di Medio-Lungo periodo)
l’ HANGSENG – X4-TS è entrato LONG , Flat & Reverse leggibili sul grafico
io non so se di corto/medio/lungo periodo ma di certo il trend sembra cambiato
