Grifo104
Forumer storico
A me la finta UP di ieri sembra durata troppo poco....scendere sarebbe la normalità ma gli americchioni son birboni
Stavolta mi sa che gli hanno tarpato le ali agli LMA.
A me la finta UP di ieri sembra durata troppo poco....scendere sarebbe la normalità ma gli americchioni son birboni
Mi è venuta la curiosità di fare un calcolo preciso per quantificare gli effetti del daily compunding all'aumentare della volatilità e della leva giornaliera.
La casistica prevede che il sottostante oscilli dell' X% e ritoni in pari in continuazione.
Per ricavare le equazioni sono considerati i valori degli strumenti in leva quando l'indice ritorna in pari.
Gli effetti sono identici per short/leva2long, leva2short/leva3long, etc. come già ho avuto modo di evidenziare.
Per oscillazioni giornaliere dello 0,5% gli effetti sono minimi.
Lo short/leva2 perde lo 0,05% al mese.
Il leva 3 perde lo 0,1% al mese.
Il leva 5 perde lo 0,5% al mese.
Il leva 7 perde l' 1% al mese.
Per oscillazioni giornaliere dell' 1%
Lo short/leva2 perde lo 0,2% al mese.
Il leva 3 perde lo 0,6% al mese.
Il leva 5 perde lo 2% al mese.
Il leva 7 perde l' 4,1% al mese.
Per oscillazioni giornaliere del 2%
Lo short/leva2 perde lo 0,8% al mese.
Il leva 3 perde lo 2,35% al mese.
Il leva 5 perde lo 7,5% al mese.
Il leva 7 perde l' 15,4% al mese.
I valori riportati sono quelli al primo mese (20 giorni), i valori successivi dovrebbero tener conto della convessità.
Il grafico si riferisce ad oscillazioni del 2%. Il grado delle equazioni è quello necessario per non avere scarti.
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attenzione ... la Cina venerdì è entrata long sul medio-lungo periodo.....
potrebbe condizionare il tutto.... visto che l'ultima discesa era stata generata dai mercti cinesi....
HANGSENG – Chiusura - 18/09/2015 – entrato LONG (sul TS di Medio-Lungo periodo)
l’ HANGSENG – X4-TS è entrato LONG , Flat & Reverse leggibili sul grafico
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