equivalenze su opt

[tucciotrader]

ma un box spread può essere usato per bloccare una strategia iniziale (bull o bear) in guadagno?

 

[deltazero]

ma un box spread può essere usato per bloccare una strategia iniziale (bull o bear) in guadagno?

è la sua prima applicazione

ti ritrovi il tuo spread molto itm , andare a chiudere delle itm è pericoloso e dispendioso , chiudi con l'equivaelnte otm

 

[blackstar]

Ciao deltazero

Vorrei mettere a punto una strategia di copertura, che duri nel tempo, se te la mando dai una occhiata? sempre senza nessun impegno. non sapendo di opzioni vorrei mandartela per una tua visione, visto che è tanto che ti leggo e sei forte in questa materia.
Perché i segnali vanno come vogliono in questo periodo, e volevo lavorare senza stres, senza trovarmi tradito.
Se mi rispondi positivamente, decidi tu se qui o M.P. Perchè sai non vorrei ridesse tutto il forum se la mia idea e errata.
Se non vedrò risposta non te la manderò.


Ciao

 

[deltazero]

Ciao deltazero

Vorrei mettere a punto una strategia di copertura, che duri nel tempo, se te la mando dai una occhiata? sempre senza nessun impegno. non sapendo di opzioni vorrei mandartela per una tua visione, visto che è tanto che ti leggo e sei forte in questa materia.
Perché i segnali vanno come vogliono in questo periodo, e volevo lavorare senza stres, senza trovarmi tradito.
Se mi rispondi positivamente, decidi tu se qui o M.P. Perchè sai non vorrei ridesse tutto il forum se la mia idea e errata.
Se non vedrò risposta non te la manderò.


Ciao

certo che ci guardo
decidi tu dove

 

[tucciotrader]

è la sua prima applicazione

ti ritrovi il tuo spread molto itm , andare a chiudere delle itm è pericoloso e dispendioso , chiudi con l'equivaelnte otm

ok quindi ad esempio apro una bull call spread con +C (ATM) -C (OTM) se entrambe mi diventano ITM invece di liquidarle apro una bear put spread sugli stessi strike che ho utilizzato per la bull call spread...le opzioni put su quegli strike saranno nel frattempo diventate OTM.

Può essere però che così mangio un pò del guadango della bull call spread?

Capisco cmq che è un ottimo modo per congelare la posizione fino a scadenza

 

[tucciotrader]

Ciao deltazero

Vorrei mettere a punto una strategia di copertura

anche io

ad esempio mettiamo che abbia il seguente Iron Condor a credito...formato da una credit call spread e una credit put spread (oppure uno short strangle con le legs a protezione) so che l'obbiettivo di questa strategia è quello di ricomprare le opzioni vendute allo scoperto approffittando di una non direzionalità del sottostante e beneficiando del declino temporale (theta)...ma come potrei aggiustare la strategia in corsa se ad esempio il sottostante approcciasse pericolosamente uno dei due lati?

(inoltre, una volta ricomprate le opzione vendute, con quelle rimaste si può imbastire qualcosa?)

Grazie

 

[deltazero]

anche io

ad esempio mettiamo che abbia il seguente Iron Condor a credito...formato da una credit call spread e una credit put spread (oppure uno short strangle con le legs a protezione) so che l'obbiettivo di questa strategia è quello di ricomprare le opzioni vendute allo scoperto approffittando di una non direzionalità del sottostante e beneficiando del declino temporale (theta)...ma come potrei aggiustare la strategia in corsa se ad esempio il sottostante approcciasse pericolosamente uno dei due lati?

(inoltre, una volta ricomprate le opzione vendute, con quelle rimaste si può imbastire qualcosa?)

Grazie

l'unica difesa che puoi mettere in atto è spostare l'opt vneduta o l'intero spraed in pericolo al emse successivo

perchè il tempo prima amico tuo , li diventa nemico

 

[blackstar]

l'unica difesa che puoi mettere in atto è spostare l'opt vneduta o l'intero spraed in pericolo al emse successivo

perchè il tempo prima amico tuo , li diventa nemico

Ho visto che l’hai guardato un po’, quando vuoi mi dici se è da scartare.
Perchè io controllando il book ora delle cal, dicembre, gennaio, marzo avrei spesa minima e avrei creato una copertura per gennaio con 300 € che ci giocherei dentro tranquillamente con lo short, anche se per caso mi imballo, sarei abbondantemente coperto.
che dici?
ciao

 

[tucciotrader]

l'unica difesa che puoi mettere in atto è spostare l'opt vneduta o l'intero spraed in pericolo al emse successivo

perchè il tempo prima amico tuo , li diventa nemico

rollare?

 

[deltazero]

Ho visto che l’hai guardato un po’, quando vuoi mi dici se è da scartare.
Perchè io controllando il book ora delle cal, dicembre, gennaio, marzo avrei spesa minima e avrei creato una copertura per gennaio con 300 € che ci giocherei dentro tranquillamente con lo short, anche se per caso mi imballo, sarei abbondantemente coperto.
che dici?
ciao

aspetta a quale figura ti riferisci?