equivalenze su opt

[tucciotrader]

Ciao vi volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il rolling delle opzioni. Mettiamo che sia long con una Call deeply ITM scadenza molto lunga (anche 12 mesi), per me un modo di andare long sul sottostante (azione o future) ma spendo solo una minima parte del capitale che spenderei per acquistare il sottostante

Per rientrare un pò del prezzo dell'opzione DITM vendo per ogni mese della sua durata una Call OTM...ora arrivo al punto: se il mercato sale posso rollare la Call venduta alla scadezenza successiva (oppure a un prezzo più alto) o rischio di subire una perdita?

La mia idea sarebbe che se una Call della durata di 12 mesi costa meno di comprare per 12 mesi una Call in teoria riuscirei a ricomprarmi man mano la call comprata DITM oppure almeno a coprirne parte del deprezzamento?

Grazie

 

[deltazero]

Ciao vi volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il rolling delle opzioni. Mettiamo che sia long con una Call deeply ITM scadenza molto lunga (anche 12 mesi), per me un modo di andare long sul sottostante (azione o future) ma spendo solo una minima parte del capitale che spenderei per acquistare il sottostante

Per rientrare un pò del prezzo dell'opzione DITM vendo per ogni mese della sua durata una Call OTM...ora arrivo al punto: se il mercato sale posso rollare la Call venduta alla scadezenza successiva (oppure a un prezzo più alto) o rischio di subire una perdita?

La mia idea sarebbe che se una Call della durata di 12 mesi costa meno di comprare per 12 mesi una Call in teoria riuscirei a ricomprarmi man mano la call comprata DITM oppure almeno a coprirne parte del deprezzamento?

Grazie

sei sul tread equivalenze su opt
fammi vedere che quello che scrivo serve a qualcosa

 

[deltazero]

Grazie delta.
Allora domani comincio a lavorare con quelle.
Allora un acquisto call, se è più basso dello strike se posso la vendo, ma posso lasciarla a perdere, senza nessuna spesa in più, solo il premio pagato.
Un acquisto put, se più alto della base, uguale?

Ciao grazie del corso accelerato se passi dalle mie parti fermati.

si esatto

vengo 1 volta al mese all'amusement park a padova a orari non consoni

 

[geronimo]

Ciao vi volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il rolling delle opzioni. Mettiamo che sia long con una Call deeply ITM scadenza molto lunga (anche 12 mesi), per me un modo di andare long sul sottostante (azione o future) ma spendo solo una minima parte del capitale che spenderei per acquistare il sottostante

Per rientrare un pò del prezzo dell'opzione DITM vendo per ogni mese della sua durata una Call OTM...ora arrivo al punto: se il mercato sale posso rollare la Call venduta alla scadezenza successiva (oppure a un prezzo più alto) o rischio di subire una perdita?

La mia idea sarebbe che se una Call della durata di 12 mesi costa meno di comprare per 12 mesi una Call in teoria riuscirei a ricomprarmi man mano la call comprata DITM oppure almeno a coprirne parte del deprezzamento?

Grazie

ciao...invece della call itm compra 2mini e vendici la tua brava call otm mese xmese se si va giu ,la rolli verso il basso viceversa se si va su' facendo attenzione che non ti vada mai itm,la cosa ideale sarebbe chiuderla atm espostarti sulla scadenza successiva

 

[tucciotrader]

ciao...invece della call itm compra 2mini e vendici la tua brava call otm mese xmese se si va giu ,la rolli verso il basso viceversa se si va su' facendo attenzione che non ti vada mai itm,la cosa ideale sarebbe chiuderla atm espostarti sulla scadenza successiva

Intendi minifib? mmm non ho mai fatto future! anche se minifib sembra il più alla portata...inoltre temo questi strumenti che richiedono margine di mantenimento e che hanno una leva forte

Per quanto riguarda le equivalenze, con 1 call mibo riesco a coprire due minifib o sono in deficit/disavanzo?

Se non sbaglio, per la tua strategia dovrò mantenere i margini sia per i die mini che per la call venduta otm che cmq è naked...giusto?

 

[geronimo]

Intendi minifib? mmm non ho mai fatto future! anche se minifib sembra il più alla portata...inoltre temo questi strumenti che richiedono margine di mantenimento e che hanno una leva forte

Per quanto riguarda le equivalenze, con 1 call mibo riesco a coprire due minifib o sono in deficit/disavanzo?

Se non sbaglio, per la tua strategia dovrò mantenere i margini sia per i die mini che per la call venduta otm che cmq è naked...giusto?

devi marginare solo i 2 mini sono circa 5400euri la call venduta e' coperta dai mini

 

[geronimo]

devi marginare solo i 2 mini sono circa 5400euri la call venduta e' coperta dai mini

x l'equivalenza con i mini sei in deficit di 0,5 punti rispetto alla call.....comunque considera che e' otm quindi.....

 

[tucciotrader]

Ti volevo chiedere quale secondo te si applica meglio come tecnica long (azioni/isoalpha) ma con gestione quasi totale del rischio:

1) Long Call ITM a scadenza lunga, 12 mesi, ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della Call ITM.

2) Short (Cash Secured) Put ATM (oppure OTM) per ricevere il premio e casomai essere esercitato a strike price dove riteniamo conveniente andare long con il sottostante, se venissimo esercitati apertura di una protective Put (ATM) scadenza lunga, 12 mesi ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della protective Put.

 

[deltazero]

Ti volevo chiedere quale secondo te si applica meglio come tecnica long (azioni/isoalpha) ma con gestione quasi totale del rischio:

1) Long Call ITM a scadenza lunga, 12 mesi, ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della Call ITM.

2) Short (Cash Secured) Put ATM (oppure OTM) per ricevere il premio e casomai essere esercitato a strike price dove riteniamo conveniente andare long con il sottostante, se venissimo esercitati apertura di una protective Put (ATM) scadenza lunga, 12 mesi ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della protective Put.

andare long con il sottostante, se venissimo esercitati apertura di una protective Put (ATM) scadenza lunga, 12 mesi ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della protective Put.


e 1 sono identici

 

[tucciotrader]

andare long con il sottostante, se venissimo esercitati apertura di una protective Put (ATM) scadenza lunga, 12 mesi ed ogni mese short di una Call OTM finchè non viene riassorbito il costo della protective Put.


e 1 sono identici

ok, magari con la 1) impegno meno capitale...sei d'accordo?