ESEMPIO DIDATTICO DI LONG STRADDLE

[lothar]

Ciao, in effetti si era parlato di una modifica della position da apportare a circa 15 gg dalla scadenza, ma poi le ferie, l'Etna, varie ed eventuali hanno lasciato un po' defungere il post.... il post, perchè non credo che Lot l'abbia aperta la position riportata, anche perchè si trattava un esempio didattico...

Ad ogni modo per le strategie di follow up poteva essere trattato come un long call e un long put... ora sono di fretta fretta, magari stasera scrivo qualcosina con + calma...

ciao

in effetti sono prioritariamente venditore.......

e fra le figure messe su per gennaio ho anche, casualmente, uno short straddle 24500......

oltre uno short strangle 26000/22500

e un arbitraggio call23000 put 25500

che nell'insieme mi danno un range 23950/26105, con area max gain 24612/25112........

unico lato che mi lascia perplesso e con un pò di timore scaramantico è quello di essere in pieno max gain a 3 giorni dalla scadenza.......quando succede....mi fanno nero a scadenza!!!!

spero di cavarmela.....anche stavolta

cmq ho le coperte a portata di mano.....

 

[maurizioferrero1]

suvvia cosa saran mai una volta si eprde una volta si

vince piuttosto valutare il momentum attuale e prevedere a 2 mesi cosa avverra' e poi ripetere i giochi.
ma come dice qualcuno se non potete dopo aggiustare le cose man mano esiste sempre una piccola possibilita di sbagliare diversoal solito se si vendeva la put sui 23800 con base 24500 ed attendere il ritornoa 24800 almeno per vendere la call base 24500 o 25000 la somma dei premi incassati sarebbe stata molto piu sostanziosa.. ma questo e' un discorso diverso.



kymera



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Inviato: Mar Gen 14, 2003 7:53 am Soggetto: [ Rispondi ]

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state tranquilli che lothar il long staddle non lo ha lasciato li ha marcire... (a marcire non ha marcire)
quando si aprono posizoni sulle mib0 se ne fa una gestione dinamica della posizione .. si aggiusta strada facendo e ci si trada sopra .. non esclusa la vendita di call superiori o put inferiori per coprire i premi e sfruttando la lateralità.......si parte con posizione pressoché neutra e si aspetta di vedere che fa il mercato...

per apportare gli aggiustamenti... in seguito..

vanno sbatacchiate..

non va lasciato niente a latere fino a scadenza....

nemmeno il fidanzato...

 

[mirella]

Re: suvvia cosa saran mai una volta si eprde una volta si

vince piuttosto valutare il momentum attuale e prevedere a 2 mesi cosa avverra' e poi ripetere i giochi.
ma come dice qualcuno se non potete dopo aggiustare le cose man mano esiste sempre una piccola possibilita di sbagliare diversoal solito se si vendeva la put sui 23800 con base 24500 ed attendere il ritornoa 24800 almeno per vendere la call base 24500 o 25000 la somma dei premi incassati sarebbe stata molto piu sostanziosa.. ma questo e' un discorso diverso.



kymera



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Inviato: Mar Gen 14, 2003 7:53 am Soggetto: [ Rispondi ]

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state tranquilli che lothar il long staddle non lo ha lasciato li ha marcire... (a marcire non ha marcire)
quando si aprono posizoni sulle mib0 se ne fa una gestione dinamica della posizione .. si aggiusta strada facendo e ci si trada sopra .. non esclusa la vendita di call superiori o put inferiori per coprire i premi e sfruttando la lateralità.......si parte con posizione pressoché neutra e si aspetta di vedere che fa il mercato...

per apportare gli aggiustamenti... in seguito..

vanno sbatacchiate..

non va lasciato niente a latere fino a scadenza....

nemmeno il fidanzato...

mamma mairi'... ma non ti spegni mai!!!!!!

che pile usi?


sempre corta

 

[Herman]

Ei fu.... 107 tick regolati dalla cassa all'open di stamane

 

[tontolina]

per febbraio che insegnate?
come perdere ancora
come esempio didattico ho capito che si può perdere di +

 

[johnny_gann2000]

rilancio mi pare che il vostro esempio non sia andato bene

vediamo sulla seconda.. se si e piu bravi.. la fortuna come dico io semrpe c'entra poco gli errori sono uscite prima della fine del trend al ribasso e andare controtrend anche se solo intrday.