deltazero ha scritto:
vedi io scritto:
1)lo stop loss non è applicabile alle figure composte con opt
2)nessuna perdita può giustificare la chiusura della position
3)solo il raggiungimento di predeterminati valori di tempo residuo,sottostante e vola implicita impongono la chiusura o la modifica della position in essere
1) non è che non si possa fare ,è che non conviene
se tu in qualsiasi figura, e ripeto qualsiasi,ti poni uno stoploss,ma anche un take profit sul valore di portafoglio determinato all'inizio,ricadiamo nella logica del percorso e, quasi sicuramente esiste un percorso + conveniente
stasera spiego meglio 2 e 3
cmq ultimamente sto dicendo cazzate dimodochè qualcuno controbatta e si ampli la discussione,perchè non ci crederete,ma quello che scrivo lo sapevo già
ahah ha
ciao marco
2)una figura,una strategia ,qualunque sia , nasce ( si spera), su delle aspettative,su analisi etc
ora mentre su un future possiamo identificare con una perdita stabilita,la negazione delle analisi iniziali ,perchè delta =1 ,quindi a una perdita corrisponde un livello mib30
su una strategia con opt , se identifichiamo il punto di negazione con un prezzo( a parte le considerazioni del punto 1),essendo questo prezzo costituito da 3 (4) fattori,non è detto che esistano i presupposti per la negazione dello scenario iniziale
3)quindi solo la negazione dovuta al raggiungimento di un determinato livello,anche solo di uno dei 3 fattori può e deve portare alla chiusura o modifica della position
torno al longstraddle e a tiss
"Scusa Delta, queste 2 affermazioni credo abbiano bisogno di qualche spiegazione ma di quelle terra-terra da fruttivendolo, la seconda poi mi sembra orrenda, mica deve morire uno che è sotto di 380 tik... può anche dire ok basta ho sbagliato. Poi dici che Lhotar potrebbe rollare a 15 g dalla fine, ok ma non penso sia gratis, a occhio costerà altri 800 punti sulla posizione aperta che si aggiungono ai 1700 gia spesi e siamo a 2500 e di questo bisogna tenere conto"
immaginiamo che il grafico postato sia una valle(in realtà questa fu l'idea delirante del mio amico luca) se salgo gain,se scendo loss
le colline e i monti sono le opportunità,le voragini i rischi
nel ns caso stiamo camminando in fondo alla valle e stiamo scendendo,per il passare del tempo
lot non ha indicato alcun livello di tempo per la negazione, :smile: ma se lo avesse fatto ,sono convinto che avrei trovato una figura + idonea
sul discorso del rollover,ovvio che bisogna tenerne conto,ma prova a vederla in un altro modo
se scenario non si realizza ,allora si realizza il contrario?
l'apertura di un longstraddle presuppone attese di forti movimenti,vedi grafico e su queste attese spendiamo 2000pt ,garantendoci una perdita max di 2000pt
se la chiudiamo e la interpretiamo come apertura di nuova startegia,quando vale ad es 1000pt
significa che ci aspettiamo un grande immobilismo e su questa attesa siamo disposti a perdere tantissimo a fronte di soli 1000pt
non è l'opposto è tutta un'altra cosa
un insonnifero e poi chiudo
non considerando il flat
per un future:
short è l'opposto di long e viceversa e basta
per una strategia con opt come ad es il long straddle sopra
all'apertura atm dello straddle siamo:
long su movimento up(s+)
long su movimento down(s-)
long su vola +in up che in down(v)
long su tempo residuo(al diminuire del tempo residuo si perde)(t)
quali sono i suoi opposti,anche mantenendo la simmetria ?
alcuni es
1)
short(s+)
s(s-)
l v
l t
2)
s(s+)
s(s-)
s v
s t
3)
l(s+)
l(s-)
s v
s t
etc
qual'è il suo vero opposto?
la re è :
non esiste
ciao marco
lasciate ogni speranza voi che entrate ....
