FAQ Regolo (2 lettori)

Pek

Forumer storico
Proponiamo qui domande (e risposte) che si ripetono frequentemente sull'uso di Regolo
Se riusciremo in una buona sintesi veranno allegate al thread fisso di Regolo

Se il lavoro non dovesse risultare esauriente dovremmo poi pensare ad una FAQofFAQ che anche foneticamente non è il massimo :rolleyes::D
 

f4f

翠鸟科
proposta:

http://www.investireoggi.it/forum/pugne-regolo-anno-2009-a-vt37233-28.html#post1099951
qualche consiglio a chi intendesse operare con meno di un mini usando certificati ?
Non ci sono in genere problemi di scadenze
Ricordo che stabilita l'esposizione voluta (ad esempio 0,7 euro per punto indice che richiede 7000 euro per TX) conta solo il numero di certificati,nel caso 7000.Bisognerà poi trovare un buon compromesso tra stop loss non eccessivamente vicino e liquidità (spread),domani guardo
LONG
Abnftmibslml20000Ab20400E140119 - Borsa Italiana
SHORT
Abnftmibslms30500Ab29081E161210 - Borsa Italiana

Purtroppo 50-60 punti di spread sono molti
 

cammello

Forumer storico
Origine di Regolo

Regolo è nato da un'idea,
non un'idea di TS,
ma un'idea originata dalla frequentazione del mercato nostrano,

Lavorando con il Mib e scorporandolo nelle sue componenti settoriali, si è notato come i vari settori presentassero particolari battimenti,
analizzando i battimenti e incrociandoli tra loro si è notato un comportamento d'insieme particolare, che è proprio del mercato italiano e di nessun altro.
Su questa caratteristica si è sviluppato per reiezione un modello matematico ad anello chiuso che avesse comportamenti e tempi di sovraelongazione simili al sottostante, per poterlo lavorare nel dominio del tempo senza avere il disturbo del rumore di fondo,
dopo di che è stato facile sintonizzare un indicatore che lo modulasse in fase senza allontanarsi troppo.

La verifica del risultato raggiunto per via prettamente analitica sullo storico reale a poi permesso di scegliere i filtri che lo rendessoro abbastanza immune dal rumore e quindi è nato Regolo.

Nel tempo è stato cambiato solo il filtro di tendenza, prima era anche lui di tipo ciclico, poi di momentum, ma la struttura primaria è rimasta costante.

Quindi Regolo non può funzionare su nessun altro mercato,
perchè non è un TS studiato per adattarsi al mercato ma per sintonizzarsi.

I modelli usati per creare Regolo sono di tipo ingegneristico, non i soliti usati per i TS, pertanto lavorare su Regolo nel tentativo di modificarlo usando i metodi classici vuol dire solo imbastardirlo e perderne l'identità.

Finchè il mercato italiano avrà queste caratteristiche Regolo funzionerà, dopo di che fallirà drasticamente,
ma potrebbe anche non avvenire mai.

Se fallisce perchè il mercato italiano perde le caratteristiche che hanno ispirato la nascita di Regolo,
Regolo morirà e non verrà sostituito.
 
Ultima modifica:

cammello

Forumer storico
Limiti di validità e capitale necessario

RegoloX è espressamente realizzato per l'indice azionario Italiano.
Uno dei TS è stato concepito per operare con i Futures con i quali si può ovviamente assumere posizioni Long (comprare), Short (vendere), Flat (neutrale).
L'altro invece è stato concepito per operare con i Fondi Azionari Italia, ed ovviamente fornirà solo segnali Long.
In questo caso indispensabile scegliere fondi che permettano lo switch entro il giorno dopo.
Non operate mai in ritardo o in presunto anticipo sui segnali.


I Segnali di Regolo hanno orizzonte temporale di un anno, ciò significa che devono essere utilizzati per un periodo minimo di un anno
ovvero che si prevede che in un anno non vi siano perdite in conto capitale.
La liquidità di partenza consigliata è indicativamente:

RegoloTX = 7000€ per ogni Mini FTSE MIB movimentato + margini;


Allo stato attuale servono ca. 3000€ per il margine operativo di ogni Mini FTSE MIB,

ASSOLUTAMENTE NON INIZIATE AD OPERARE SE NON AVETE LA LIQUIDITA' INIZIALE CONSIGLIATA.

Se dall'inizio dell'utilizzo del TS, in qualsiasi momento, si consegue una perdita superiore alla liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata, ciò significa che occorre essere in grado di poter sopportare tale perdita.
Se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata.
Se si verificheranno queste eventualità, significherà che il TS ha perso il suo funzionamento ideale.

Vi ricordo che i Trading Sistem non sono infallibili, e non vi è garanzia di ripetere i risultati passati.
 

cammello

Forumer storico
Money Management

Citazione:
Originalmente inviato da Spigolo (Messaggio 726913)
Forse ho le idee un pò confuse sul Money management di Regolo.
Pongo quindi la questione sulle regole di base.

Dalle note informative, leggo testualmente (con particolare attenzione alla frase sottolineata):
Allegato 3299

Per evitare equivoci, parto con un esempio concreto:

Situazione:
UN CAPITALE INIZIALE: 7000 euro
MAX DURANTE L'ANNO: 16000 (7000 + 9000 di gains)
ma poi
RESIDUO A FINE ANNO: 5000 (11000 di loss di cui 2000 sul capitale).

Analisi:
A) La mia liquidità max (16000) si è ridotta di 11000 ben oltre il 50%
B) Il mio capitale iniziale (7000) si è ridotto di 2000, inferiore al 50%
C) I loss subiti (11000) superano il valore del capitale iniziale (oltre 100%).

Mi domando quindi:

Ipotesi A)
Ho intaccato oltre il 50% della mia Max liquidità (16000); quindi mi fermo.

Ipotesi B)
Mi sono mangiato tutti i gains, ma la perdita sul capitale iniziale (2000 su 7000) non supera il 50%; quindi proseguo.
Questa soluzione mi sembra troppo straziante.

Ipotesi C)
Indipendentemente da A) e B), i loss (11000) superano a confronto il capitale iniziale (7000); quindi mi fermo (anzi, mi sarei dovuto fermare prima).

Una volta chiarito ciò, mi chiedo:
Ogni nuovo anno (non necessariamente anno solare) riparto ex novo dal capitale iniziale (7000) - parrebbe strano - o vado avanti in accumulo?
fine Citazione

I due principi di MM sono anche regole di valutazione del sistema indipendenti dal singolo utilizzatore
Questo per dire che non conta la situazione personale,ma
la contabilità del file
In particolare i "contatori" si azzerano ad ogni max di equity trade.Da quel momento verrà conteggiata il DD
e l'anno di orizzonte temporale per il Recovery almeno
parziale.Il tutto sempre rispetto alla minima liquidità teorica


Citazione:
Originalmente inviato da Spigolo (Messaggio 726913)
A margine:
Regolo è stato ultimamente aggiornato.
Di conseguenza non compaiono più gli ultimi due trade in loss.
Però, sul piano strettamente operativo, le ultime perdite subite hanno conseguenze sulla liquidità reale.
Dunque esse andrebbero comunque conteggiate? (a me pare di sì: i soldi son soldi).

Fine Citazione

Sarà a margine,ma è sempre una questione insidiosa
Tendenzialmente sì,anche se in questo caso potrebbe essere paradossale

Citazione:

Allora per concludere.
l'azzeramento dei "contatori" ha una duplice valenza:
A) LIQUIDITA' DI PARTENZA
Ad ogni nuovo massimo si ripristina la liquidità iniziale (7000) accantonando la plusvalenza. Il sistema si blocca se si azzera la liquidità in meno di un anno oppure si riduce oltre il 50% dopo un intero anno trascorso senza che il "contatore" si sia azzerato.

B) SPAZIO TEMPORALE
Ogni volta che si ripristina la liquidità iniziale (dopo un nuovo massimo di equity) il cronometro si azzera e riparte daccapo un nuovo ciclo annuale.
Praticamente è un automatismo che prescinde da calcoli discrezionali o
situazioni personali.

Fine Citazione
 

cammello

Forumer storico
Numero ed intervallo trade

Citazione:
Originalmente inviato da Topino73 (Messaggio 753992)
Solitamente, dopo la chiusura di un'operazione, quanto tempo occorre al sistema per generare un altro segnale...?
Sicuramente sarà una domanda stupida e me ne scuso...è solo che seguo il vostro sistema da poco e sono interessato a conoscerlo nei dettagli perchè mi sembra molto valido.
Ciao a tutti...

Fine Citazione

La durata del FLAT non è costante
Si può rimanere FLAT per mesi,ma non è escluso un reverse immediato (molto raro)
In media 10-15 trade/anno
 

cammello

Forumer storico
FIB vs Mini

Citazione:
Originalmente inviato da Topino73 (Messaggio 760375)
secondo voi regolo è da seguire solo con il FIB oppure può valere la pena tradarlo anche con il mini...?

Fine Citazione

Usi il FIB se sei nostalgico :) e disponi di 50000 euro potendo permetterti di perderne 35000 euro
Se hai 10000 euro di cui 7000 perdibili usi il mini
 

cammello

Forumer storico
Regolo e Discerzionalità

Citazione:
Originalmente inviato da Topino73 (Messaggio 767457)
chi segue regolo fin dalla sua nascita ha mai provato a sovraperformarlo uscendo su resistenze o supporti molto importanti...ad esempio, se io fossi short in questa ultima operazione sarei tentato di uscire nei pressi dei 16000 di indice SP/MIB40...volevo solo sapere se qualcuno ha mai tentato da farlo e se si con quali risultati...grazie

Fine Citazione

Solitamente si fanno disastri
Chi ha buone capacità discrezionali, ma vuole usare anche Regolo può tener separate l'operatività,salvo discorsi di risk management che però coinvolgono l'intero portafoglio.
Anche qualcuno avesse provato i suoi risultati sarebbero, per definizione, non riproducibili
 

cammello

Forumer storico
Volatilità

Citazione:
Originalmente inviato da cammello (Messaggio 776292)
se ben ricordo, superato un certo valore di vola regolo esce dalla posizione.

Fine Citazione

Il filtro in vola alta inibisce l'inizio del trade ma non lo interrompe
 

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