Analisi Intermarket Forse ci siamo.... (1 Viewer)

[geronimo]

banalissimo invece....
costo PUT 330 tick
costo CALL 650 tick

sono ATM percui:

per fare pari (nell'ipotesi di portarle a scadenza) bastano 500 tick da una parte o dall'altra a partire da 22500....

se invece si chiude la straddle PRIMA della scadenza ne bastano ancor meno...

con 1000 punti invece ti riempi le tasche.....

zaluti

con soli 500 tick da una parte o dall'altra ...tu perdi 1200 eurozzi

 

[geronimo]

con soli 500 tick da una parte o dall'altra ...tu perdi 1200 eurozzi

con 1000 punti guadagni 50 eurozzi

 

[Artes]

sono di passaggio...ciao drenas..........per me nn ancora long. deve passare 23000.......senno nisba.....per ora sono sh sul mininq......vedo se chiudere o lasciare over...

il pensiero nn cambia..........

 

[Aivojen Siirto]

drena 8potresti se ti va, spiegare dettagliatamente il tipo di operazione fatta il costo per realizzarla e se ancora si può imbastire??

1000grazie.

Senza sostituirmi a Drenaggio, ti do una mano a capire:
1) ha comprato uno straddle a 22500: comprare uno straddle significa comprare contemporaneamente una put e una call, stesso strike (22500), stessa scadenza.

2) ha pagato la put 330 punti (x 2,5= 825 euro + commissioni) e 650 punti la call (x 2,5= 1625 euro + commissioni) totale 2450 euro

3) il payoff a scadenza è mostrato nella figura, ma prima della scadenza, nel caso il mercato salga violentemente, la call guadagnerà molto di più di quanto possa perdere la put anche se non sono sicuro che gli bastino 500 punti per andare in gain

Ciao

 

[walter ego]

Senza sostituirmi a Drenaggio, ti do una mano a capire:
1) ha comprato uno straddle a 22500: comprare uno straddle significa comprare contemporaneamente una put e una call, stesso strike (22500), stessa scadenza.

2) ha pagato la put 330 punti (x 2,5= 825 euro + commissioni) e 650 punti la call (x 2,5= 1625 euro + commissioni) totale 2450 euro

3) il payoff a scadenza è mostrato nella figura, ma prima della scadenza, nel caso il mercato salga violentemente, la call guadagnerà molto di più di quanto possa perdere la put anche se non sono sicuro che gli bastino 500 punti per andare in gain

Ciao

ti ringrazio infinitamente

approfitto per un'altra domanda: quale può essere la condizione peggiore da qui alla scadenza e quale la condizione migliore che dovrebbe verificarsi sul mercato ?

grazie

 

[geronimo]

con soli 500 tick da una parte o dall'altra ...tu perdi 1200 eurozzi

Senza sostituirmi a Drenaggio, ti do una mano a capire:
1) ha comprato uno straddle a 22500: comprare uno straddle significa comprare contemporaneamente una put e una call, stesso strike (22500), stessa scadenza.

2) ha pagato la put 330 punti (x 2,5= 825 euro + commissioni) e 650 punti la call (x 2,5= 1625 euro + commissioni) totale 2450 euro

3) il payoff a scadenza è mostrato nella figura, ma prima della scadenza, nel caso il mercato salga violentemente, la call guadagnerà molto di più di quanto possa perdere la put anche se non sono sicuro che gli bastino 500 punti per andare in gain

Ciao

se porta a scadenza ci vogliono 1000 punti.......precisamente 980 per il pareggio

 

[walter ego]

se porta a scadenza ci vogliono 1000 punti.......precisamente 980 per il pareggio

come fai a calcolare ciò?

questo non riesco a capire

 

[geronimo]

ti ringrazio infinitamente

approfitto per un'altra domanda: quale può essere la condizione peggiore da qui alla scadenza e quale la condizione migliore che dovrebbe verificarsi sul mercato ?

grazie

quella figura portata a scadenza si guadagna da 23500in suu....oppure da 21500 in giu'

 

[geronimo]

come fai a calcolare ciò?

questo non riesco a capire

csto della call650+330 costoput fa 980 ..quindi x andare in guadagno lìindice deve fare un movimento superiore a 980 punti

 

[walter ego]

quella figura portata a scadenza si guadagna da 23500in suu....oppure da 21500 in giu'

se fosse così il rischio è alto e non vale la candela secondo me.

Ma il fatto è che drenaggio afferma altre cose...allora mi domando io dove sta la verità??