Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
a scadenza
Analisi Intermarket Forse ci siamo.... (2 lettori)
- Creatore Discussione Mercuzio
- Data di Inizio
rizz
Utente Senior
a scadenza ovviamente ok.....c'è anche da sottolineare che per guadagnare sulla vola significa fare un movimento bel più alto di 980 tick......quindi siamo sempre li.....
geronimo
Forumer storico
i numeri so numeriadesso il discorso comincia a ritornare sulle mie convinzioni, così come ce l'ha descritta il bravissimo drenaggio in effetti sembrava come andare a prendere il pane al forno
Ma magari drenaggio quando ci legge ci sconfesserà, tirando fuori il coniglio da cilindro
rizz
Utente Senior
visto che siete in linea...mi dite la chiusura del mini S&P 500 e anche il suo minimo odierno..grazie ( non ho voglia di aprire la piatta)
Gabriele scrive per non quotare qui: chiusura 1099.92 con un minimo a 1098.74
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
PS. Domani probabile gap down: i prezzi saranno inizialmente moolto diversi da quelli citati (che non ho controllato. non ne avevo motivo)
cagliostro2009
Nuovo forumer
Scusate se mi intrometto, ma forse un'immagine val più di mille parole.
Se si osserva nell'immagine inserita come quotavano le Opzioni oggi in chiusura di giornata, si può notare cosa intendesse dire Drenaggio (così non fosse mi smentirà lui stesso): credo si aspetti un movimento di almeno 1000 punti verso l'alto o verso il basso nei prossimi giorni (prossima settimana), infatti così fosse, e come potete notare dai prezzi, un rialzo di 1000 punti porterebbe la sua call22500 a valere circa 1350 punti (ripagandosi così il valore di spesa totale call+put e intascandosi in aggiunta pure 360 punti circa, alias 900 eurozzi e con una put aggratis tra le mani che a quel punto varrebbe ancora un 100-110 punti, altri 250 eurozzi da aggiungere a quelli della vendita della call), se salisse di 1500 punti addirittura gli varrebbe sui 1800 punti (alias 4500 euro), mentre invece scendesse di 1000 punti si ritroverebbe la put ad un valore di circa 990/1000 putni (cioè incasserebbe con la vendita put il premio pagato per la spesa totale, con call aggratis e vendesse anche la call in quel momento, che varrebbe ancora circa 120 punti, incasserebbe qualcosina pure).
tutto questo ovviamente con movimento di quella entità (1000 punti) durante settimana prossima, se c'è pure volatilità ancor meglio! altrimenti se il prezzo gli stazionasse su e giù in un range di 500 punti,bè, se la vedrebbe duretta da gestire, ma questo è il "gioco" delle opzioni, o le sai usare o ti rovinano e drenaggio credo abbia fatto la scelta giusta in questo caso (parlo anche per esperienza diretta naturalmente)
Spero si sia capito quanto ho scritto (a volte ho paura di non capirmi manco da solo quando lo faccio)
Alternativa possibile:
Se questa strategia la portasse a scadenza invece, senza operarci prima, allora gli servirebbe un'apertura di Indice, Venerdì 18 dicembre (scadenza opzioni), almeno a 23500 o 21500, così da ripagarsi con il premio incassato (cioè 1000 punti), la spesa fatta oggi per l'acquisto delle due opzioni (tutto quanto va sopra i 23500 o sotto i 21500 sarebbe solo guadagno per lui naturalmente)
Saluti
Se si osserva nell'immagine inserita come quotavano le Opzioni oggi in chiusura di giornata, si può notare cosa intendesse dire Drenaggio (così non fosse mi smentirà lui stesso): credo si aspetti un movimento di almeno 1000 punti verso l'alto o verso il basso nei prossimi giorni (prossima settimana), infatti così fosse, e come potete notare dai prezzi, un rialzo di 1000 punti porterebbe la sua call22500 a valere circa 1350 punti (ripagandosi così il valore di spesa totale call+put e intascandosi in aggiunta pure 360 punti circa, alias 900 eurozzi e con una put aggratis tra le mani che a quel punto varrebbe ancora un 100-110 punti, altri 250 eurozzi da aggiungere a quelli della vendita della call), se salisse di 1500 punti addirittura gli varrebbe sui 1800 punti (alias 4500 euro), mentre invece scendesse di 1000 punti si ritroverebbe la put ad un valore di circa 990/1000 putni (cioè incasserebbe con la vendita put il premio pagato per la spesa totale, con call aggratis e vendesse anche la call in quel momento, che varrebbe ancora circa 120 punti, incasserebbe qualcosina pure).
tutto questo ovviamente con movimento di quella entità (1000 punti) durante settimana prossima, se c'è pure volatilità ancor meglio! altrimenti se il prezzo gli stazionasse su e giù in un range di 500 punti,bè, se la vedrebbe duretta da gestire, ma questo è il "gioco" delle opzioni, o le sai usare o ti rovinano e drenaggio credo abbia fatto la scelta giusta in questo caso (parlo anche per esperienza diretta naturalmente
)Spero si sia capito quanto ho scritto (a volte ho paura di non capirmi manco da solo quando lo faccio
)Alternativa possibile:
Se questa strategia la portasse a scadenza invece, senza operarci prima, allora gli servirebbe un'apertura di Indice, Venerdì 18 dicembre (scadenza opzioni), almeno a 23500 o 21500, così da ripagarsi con il premio incassato (cioè 1000 punti), la spesa fatta oggi per l'acquisto delle due opzioni (tutto quanto va sopra i 23500 o sotto i 21500 sarebbe solo guadagno per lui naturalmente)
Saluti
Allegati
geronimo
Forumer storico
ok........se porta il mercato col guinsaglio ok........seconda parte e' esattamente quello che avevamo dettoScusate se mi intrometto, ma forse un'immagine val più di mille parole.
Se si osserva nell'immagine inserita come quotavano le Opzioni oggi in chiusura di giornata, si può notare cosa intendesse dire Drenaggio (così non fosse mi smentirà lui stesso): credo si aspetti un movimento di almeno 1000 punti verso l'alto o verso il basso nei prossimi giorni (prossima settimana), infatti così fosse, e come potete notare dai prezzi, un rialzo di 1000 punti porterebbe la sua call22500 a valere circa 1350 punti (ripagandosi così il valore di spesa totale call+put e intascandosi in aggiunta pure 360 punti circa, alias 900 eurozzi e con una put aggratis tra le mani che a quel punto varrebbe ancora un 100-110 punti, altri 250 eurozzi da aggiungere a quelli della vendita della call), se salisse di 1500 punti addirittura gli varrebbe sui 1800 punti (alias 4500 euro), mentre invece scendesse di 1000 punti si ritroverebbe la put ad un valore di circa 990/1000 putni (cioè incasserebbe con la vendita put il premio pagato per la spesa totale, con call aggratis e vendesse anche la call in quel momento, che varrebbe ancora circa 120 punti, incasserebbe qualcosina pure).
tutto questo ovviamente con movimento di quella entità (1000 punti) durante settimana prossima, se c'è pure volatilità ancor meglio! altrimenti se il prezzo gli stazionasse su e giù in un range di 500 punti,bè, se la vedrebbe duretta da gestire, ma questo è il "gioco" delle opzioni, o le sai usare o ti rovinano e drenaggio credo abbia fatto la scelta giusta in questo caso (parlo anche per esperienza diretta naturalmente
Spero si sia capito quanto ho scritto (a volte ho paura di non capirmi manco da solo quando lo faccio
Alternativa possibile:
Se questa strategia la portasse a scadenza invece, senza operarci prima, allora gli servirebbe un'apertura di Indice, Venerdì 18 dicembre (scadenza opzioni), almeno a 23500 o 21500, così da ripagarsi con il premio incassato (cioè 1000 punti), la spesa fatta oggi per l'acquisto delle due opzioni (tutto quanto va sopra i 23500 o sotto i 21500 sarebbe solo guadagno per lui naturalmente)
Saluti
saila
Moderatore Piazza Affari
questa oggi me la sono persa
BORSE Da qui a fine 2010 saliranno del 22%
Websim - 03/12/2009 17:15:15
Secondo Goldman Sachs le Borse europee saliranno l'anno prossimo del 22% e in particolare l'indice complessivo europeo Stoxx 600 fra 12 mesi sarà a quota 300, dall'attuale livello di 247 punti. Oggi la banca d'affari americana ha rotto il ghiaccio lanciandosi per prima, fra tutte le altre banche e istituzioni finanziarie, nelle previsioni su cosa devono aspettarsi gli investitori dall'anno prossimo.
In particolare, dalla sfera di cristallo di Goldman Sachs è uscita l'indicazione di un forte primo trimestre 2010, cui potrebbero seguire sei mesi di consolidamento/incertezza/trading range, che porteranno al gran finale di un quarto trimestre molto forte perché influenzato dalle aspettative di robusta crescita economica del 2011.
Per il 2010 le aspettative sono di una crescita del Pil mondiale del 4,4% e del 4,5% nel 2011. In Europa il tasso di sviluppo sarà dell'1,7% nel primo anno e del 2,3% nel secondo, più basso che negli Usa dove Goldman Sachs prevede rispettivamente +2,1% e +2,4%.
Le Borse in Europa saranno sostenute da una forte crescita degli utili (+38% nel 2010 e +28% nel 2011) e dall'assenza di inflazione per i prossimi due anni, per cui Goldman Sachs prevede che in America la Fed terrà i tassi invariati all'attuale livello minimo (fra 0 e 0,25 per cento) fino alla fine del 2011, mentre in Europa la Bce opererà solo un mini-rialzo di 25 punti base nel quarto trimestre 2010.
La previsione sugli utili si basa su quello che è successo nelle precedenti fasi di ripresa dopo una recessione. Ad esempio, dopo avere toccato il minimo nel 2003, i profitti delle aziende salirono nei successivi due anni di oltre il 75%. Adesso Goldman Sachs si aspetta una crescita del 72% fra il 2010 e il 2011. Una stima troppo ottimistica? No, rispondono gli economisti della banca americana, sottolineando che se le cose andranno come dicono loro, alla fine del 2011 il totale degli utili delle società quotate in Europa sarà comunque inferiore del 2% rispetto al picco del 2007.
Sulla base di queste stime di utili futuri, i multipli attuali delle Borse europee non sono cari. Goldman Sachs dice che attualmente il mercato azionario europeo nel suo complesso (quello rappresentato dall'indice Stoxx 600) tratta a un P/E 2010 di 11,4 e a un P/E 2011 di 8,9.
I settori preferiti sono quelli che secondo Goldman Sachs hanno le maggiori potenzialità di crescita degli utili: società petrolifere (il prezzo medio del greggio per il 2010 è fissato a 90 dollari), auto, beni industriali, beni di lusso e beni per la casa (elettrodomestici). Da evitare banche, assicurazioni e alimentari.
Secondo la banca americana nei prossimi due anni il mercato non distinguerà tanto fra settori ciclici e settori difensivi, ma guarderà caso per caso alla capacità delle aziende di creare profitti e qui entreranno in gioco diverse variabili. Una delle più importanti sarà l'esposizione verso i Paesi cosiddetti Bric (Brasile, Russia, India e Cina) dove proseguirà forte la domanda di infrastrutture e di consumi.
BORSE Da qui a fine 2010 saliranno del 22%
Websim - 03/12/2009 17:15:15
Secondo Goldman Sachs le Borse europee saliranno l'anno prossimo del 22% e in particolare l'indice complessivo europeo Stoxx 600 fra 12 mesi sarà a quota 300, dall'attuale livello di 247 punti. Oggi la banca d'affari americana ha rotto il ghiaccio lanciandosi per prima, fra tutte le altre banche e istituzioni finanziarie, nelle previsioni su cosa devono aspettarsi gli investitori dall'anno prossimo.
In particolare, dalla sfera di cristallo di Goldman Sachs è uscita l'indicazione di un forte primo trimestre 2010, cui potrebbero seguire sei mesi di consolidamento/incertezza/trading range, che porteranno al gran finale di un quarto trimestre molto forte perché influenzato dalle aspettative di robusta crescita economica del 2011.
Per il 2010 le aspettative sono di una crescita del Pil mondiale del 4,4% e del 4,5% nel 2011. In Europa il tasso di sviluppo sarà dell'1,7% nel primo anno e del 2,3% nel secondo, più basso che negli Usa dove Goldman Sachs prevede rispettivamente +2,1% e +2,4%.
Le Borse in Europa saranno sostenute da una forte crescita degli utili (+38% nel 2010 e +28% nel 2011) e dall'assenza di inflazione per i prossimi due anni, per cui Goldman Sachs prevede che in America la Fed terrà i tassi invariati all'attuale livello minimo (fra 0 e 0,25 per cento) fino alla fine del 2011, mentre in Europa la Bce opererà solo un mini-rialzo di 25 punti base nel quarto trimestre 2010.
La previsione sugli utili si basa su quello che è successo nelle precedenti fasi di ripresa dopo una recessione. Ad esempio, dopo avere toccato il minimo nel 2003, i profitti delle aziende salirono nei successivi due anni di oltre il 75%. Adesso Goldman Sachs si aspetta una crescita del 72% fra il 2010 e il 2011. Una stima troppo ottimistica? No, rispondono gli economisti della banca americana, sottolineando che se le cose andranno come dicono loro, alla fine del 2011 il totale degli utili delle società quotate in Europa sarà comunque inferiore del 2% rispetto al picco del 2007.
Sulla base di queste stime di utili futuri, i multipli attuali delle Borse europee non sono cari. Goldman Sachs dice che attualmente il mercato azionario europeo nel suo complesso (quello rappresentato dall'indice Stoxx 600) tratta a un P/E 2010 di 11,4 e a un P/E 2011 di 8,9.
I settori preferiti sono quelli che secondo Goldman Sachs hanno le maggiori potenzialità di crescita degli utili: società petrolifere (il prezzo medio del greggio per il 2010 è fissato a 90 dollari), auto, beni industriali, beni di lusso e beni per la casa (elettrodomestici). Da evitare banche, assicurazioni e alimentari.
Secondo la banca americana nei prossimi due anni il mercato non distinguerà tanto fra settori ciclici e settori difensivi, ma guarderà caso per caso alla capacità delle aziende di creare profitti e qui entreranno in gioco diverse variabili. Una delle più importanti sarà l'esposizione verso i Paesi cosiddetti Bric (Brasile, Russia, India e Cina) dove proseguirà forte la domanda di infrastrutture e di consumi.
Mercuzio
ex Drenaggio
con soli 500 tick da una parte o dall'altra ...tu perdi 1200 eurozzi
con 1000 punti guadagni 50 eurozzi
se porta a scadenza ci vogliono 1000 punti.......precisamente 980 per il pareggio
Nemmeno per sogno....
ho comprato quando il future stava a 22800 una straddle 22500 dicembre...
valore CALL 650
valore PUT 330
il che significa che ho comprato :
Per la CALL:
22800-22500=300 tick di valore finanziario....
+ 350 tick di valore temporale
Per la PUT:
330 tick di solo valore temporale
La posizione vale complessivamente ZERO (e quindi perdita dei 980tick) solo nel caso in cui a scadenza il future si trovi Esattamente a 22500...
Se invece si troverà in un intorno di 300 tick in + o in meno da 22500 avrò mantenuto il valore finanziario che ho comprato con la CALL...e perso tutto il temporale (600 tick)
Fatto il conto del solo valore temporale, che è destinato perlomeno a dimezzarsi nelle prossime 2 settimane, cioè almeno 300 punti di time decay da qui a 2 settimane....mi bastano circa 5-600 punti a partire da 22500 per il pareggio......e posso intervenire in qualsiasi momento per vendere....
saluti
Mercuzio
ex Drenaggio
Scusate se mi intrometto, ma forse un'immagine val più di mille parole.
Se si osserva nell'immagine inserita come quotavano le Opzioni oggi in chiusura di giornata, si può notare cosa intendesse dire Drenaggio (così non fosse mi smentirà lui stesso): credo si aspetti un movimento di almeno 1000 punti verso l'alto o verso il basso nei prossimi giorni (prossima settimana), infatti così fosse, e come potete notare dai prezzi, un rialzo di 1000 punti porterebbe la sua call22500 a valere circa 1350 punti (ripagandosi così il valore di spesa totale call+put e intascandosi in aggiunta pure 360 punti circa, alias 900 eurozzi e con una put aggratis tra le mani che a quel punto varrebbe ancora un 100-110 punti, altri 250 eurozzi da aggiungere a quelli della vendita della call), se salisse di 1500 punti addirittura gli varrebbe sui 1800 punti (alias 4500 euro), mentre invece scendesse di 1000 punti si ritroverebbe la put ad un valore di circa 990/1000 putni (cioè incasserebbe con la vendita put il premio pagato per la spesa totale, con call aggratis e vendesse anche la call in quel momento, che varrebbe ancora circa 120 punti, incasserebbe qualcosina pure).
tutto questo ovviamente con movimento di quella entità (1000 punti) durante settimana prossima, se c'è pure volatilità ancor meglio! altrimenti se il prezzo gli stazionasse su e giù in un range di 500 punti,bè, se la vedrebbe duretta da gestire, ma questo è il "gioco" delle opzioni, o le sai usare o ti rovinano e drenaggio credo abbia fatto la scelta giusta in questo caso (parlo anche per esperienza diretta naturalmente
Spero si sia capito quanto ho scritto (a volte ho paura di non capirmi manco da solo quando lo faccio
Alternativa possibile:
Se questa strategia la portasse a scadenza invece, senza operarci prima, allora gli servirebbe un'apertura di Indice, Venerdì 18 dicembre (scadenza opzioni), almeno a 23500 o 21500, così da ripagarsi con il premio incassato (cioè 1000 punti), la spesa fatta oggi per l'acquisto delle due opzioni (tutto quanto va sopra i 23500 o sotto i 21500 sarebbe solo guadagno per lui naturalmente)
Saluti
Bravo Cagliostro.....hai perfettamente reso l'idea, c'è da dire che la mia intenzione sarebbe quella di far rendere entrambe le componenti dello straddle e quindi di vendere l'una e l'altra in tempi diversi su supporti e resistenze......ma questo è un gioco ancora più complicato
.....chiaramente non c'è rosa senza spina....e anche la posizione che ho scelto non è esente da rischi....vedremo come và a finire....