Analisi Intermarket Forse ci siamo.... (3 lettori)

[Aivojen Siirto]

con soli 500 tick da una parte o dall'altra ...tu perdi 1200 eurozzi

con 1000 punti guadagni 50 eurozzi

a scadenza ,

la vuole chiudere prima

 

[geronimo]

se fosse così il rischio è alto e non vale la candela secondo me.

Ma il fatto è che drenaggio afferma altre cose...allora mi domando io dove sta la verità??

si sara' confuso....se il costo della call e della put e' quello...i numeri sono questi

 

[geronimo]

a scadenza ,

la vuole chiudere prima

il mercato non e' mica un cagnolino che lo porti dove vuoi con i tempi che vuoi

 

[equilibrio]

il mercato non e' mica un cagnolino che lo porti dove vuoi con i tempi che vuoi

Questa è la più grande difficoltà di chi fà trading con le opzioni.

 

[rizz]

si sara' confuso....se il costo della call e della put e' quello...i numeri sono questi

per walter ego
esatto
allora si aspetta un forte movimento direzionale con conseguente aumento della vola, in modo che il deprezzamento dovuto al time-decay ( trascorrere del tempo) sia più che compensato dall'aumento di valore di una delle 2 opzioni ( e che tale aumento possa compensare anche il deprezzamento dell'opzione contraria al trend )

 

[franz-josef]

azzarola....ho pensato la stessa cosa....riempirmi le tasche
....io in compenso ho comprato una call a 23500 e una put a 22000....

scadenza gennaio, però.......

vediamo come va finire, và.......

Geronimo, visto che l'ho fatta a quazzum...e considerando che le ho pagata 460 entrambi....come la vedi?

 

[Aivojen Siirto]

ti ringrazio infinitamente

approfitto per un'altra domanda: quale può essere la condizione peggiore da qui alla scadenza e quale la condizione migliore che dovrebbe verificarsi sul mercato ?

grazie

condizione peggiore: un mercato laterale che a scadenza sia + o - su questi livelli: ha pagato tempo e questo se ne è andato. Perde quasi tutto

condizione migliore: rapido e violento up & down (o viceversa) con finale in una direzione qualsiasi interpretando bene i punti di reverse. La vola lo premia

condizione buona: direzionale violento da una parte qualsiasi (ma preferibilmente up perchè ha pagato meno la put) Una opzione scade senza valore, l'altra gaina di + di quello che perde.

 

[geronimo]

per walter ego
esatto
allora si aspetta un forte movimento direzionale con conseguente aumento della vola, in modo che il deprezzamento dovuto al time-decay ( trascorrere del tempo) sia più che compensato dall'aumento di valore di una delle 2 opzioni ( e che tale aumento possa compensare anche il deprezzamento dell'opzione contraria al trend )

si tutto quello che vuoi....comunquue quella figura costa 980 punti vale a dire 2450 euro ,e per andare in guadagno si deve avere un moimento superiore ai 980 punti

 

[walter ego]

si sara' confuso....se il costo della call e della put e' quello...i numeri sono questi

il mercato non e' mica un cagnolino che lo porti dove vuoi con i tempi che vuoi

Questa è la più grande difficoltà di chi fà trading con le opzioni.

per walter ego
esatto
allora si aspetta un forte movimento direzionale con conseguente aumento della vola, in modo che il deprezzamento dovuto al time-decay ( trascorrere del tempo) sia più che compensato dall'aumento di valore di una delle 2 opzioni ( e che tale aumento possa compensare anche il deprezzamento dell'opzione contraria al trend )

adesso il discorso comincia a ritornare sulle mie convinzioni, così come ce l'ha descritta il bravissimo drenaggio in effetti sembrava come andare a prendere il pane al forno mentre invece io la vedo più duretta la cosa.

Ma magari drenaggio quando ci legge ci sconfesserà, tirando fuori il coniglio da cilindro

 

[geronimo]

Geronimo, visto che l'ho fatta a quazzum...e considerando che le ho pagata 460 entrambi....come la vedi?

devi sperare che l'indice per la scadenza ti va 0 500punti sopra lo strike della cull oppure 500 sotto lo strike della put.......se naviga nel mezzo.....nisba