Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

Il target sui Btp è il 3% di rendimento.
Sopra il 3,70% si può comprare e cassettare, in attesa di sviluppi.

 

[papotto]

No. Scendere adesso direttamente a 30000 non sarebbe sufficiente per chiudere la 4.

Il minimo sarebbe 28700. Il massimo 28000 per overlap con 1.

Altrimenti si può estendere il vincolo minimo dalla parte superiore, ad esempio con un running flat. Quindi per il momento chiudiamo la prima terna a 31500 o 32000, poi con correttiva al rialzo verso 38000 e poi chiude giù. Questa tecnicamente è la più probabile poichè è una sideways e la 2 è stata sharp, e anche perchè tra 28k e 28,7k c'è poco spazio.

Vedi l'allegato 754597

Secondo me si percorrera' la strada rossa

 

[pelù]

Il target sui Btp è il 3% di rendimento.
Sopra il 3,70% si può comprare e cassettare, in attesa di sviluppi.

Ottimo. Io comprato ora btp 2039 al 4,15. Sono soddisfatto

 

[domenicotto1]

oggi btp a 117,28 ha fato un doppio minimo

 

[Fernando'S]

il btp 10Y è 3,806

 

[Jumpy72]

Grazie.
Ricapitolando...
Se domani mattina compro 10k di BTP (Tf 4,75% St44 Eur) e 10K di T-BOND (Usa Fx 4.625% May44 Usd) ogni 6 mesi mi aspetto una cedola più pesante sul T-BOND e più leggera sul BTP.
Almeno fino a quando il cambio eur/usd non arriva a 1.225.

Dato che ormai qui in europa le destre sovraniste (NO EURO) stanno dilagando, non mi aspetto niente di buono per quanto riguarda la tenuta dell'euro.

Prima la mia strategia era quella di incrementare il Btp-1fb37 4% nocacs.
Ma a questo punto congelo la quota di btp che ho in portafogio e andrei in accumulo sul suo equivalente "Usa t-bond 4.75% 15fb37" (US912810PT97) che già ora quota sotto i 100.

Opinioni ?
Controindicazioni ?

ciao , non mi torna più di tanto l'1,22 . ho provato a fare un excel, vedi sotto.

con il cambio attuale (ho messo 1,025) compri 100k$ di nominale del tnote, e con la stessa cifra in Euro compreresti 87k di nominale BTP

I tituli hanno cedole semestrali, che avrebbero lo stesso valore in Euro al cambio di circa 1,12

A scadenza, il punto di pareggio di conversione del nominale è pari a circa 1,15. E' chiaro che la differenza più rilevante si dovrebbe avere proprio in quel momento.

Tbond 4,625	BTP 4,75
prezzo	prezzo
cedola	cedola
Nominal value	$ 100.000	Nominal value	87.000 €
$ 100.000	87.000 €	cambio equivalente
$ -96.011	cash disb	- 93.953 €	- 93.669,11 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 2.313	2.066 €	2.065,29 €
$ 102.313	89.066 €	89.066,14 €
TIRx	TIRx

[​

 

[Jumpy72]

E' sballata la visualizzazione mi pare provo con una immagine

 

[alayasf]

Spero di non aver fatto stupidagini con excel.
Al cambio attuale siamo a +9,59%

Il punto di pareggio a me risulta eur/usd = 1.12 circa.

In ogni caso come dice EtienneMI va tenuto conto anche del prezzo e se segue il cambio eur/usd.
Interessante sarebbe avere qualche statistica a riguardo, ma in rete non ho trovato niente.

In ogni caso la mia preferenza a ora è per i t-bond.
Sia per il miglior rating che gli usa vantano, sia per diversificare un po'.

 

[EtienneMI]

Non fasciarti la testa prima del tempo facendo calcoli su calcoli, il t bond sarà sicuramente più conveniente i primi anni. Infatti anche con un cambio eurusd in salita (svalutazione del dollaro) il prezzo del titolo tenderà a crescere con un effetto di compensazione (non lo dico io ma i grafici). Io farei il punto dopo 3 o 4 anni, ne deve passare di tempo prima che le entrate delle cedole comincino a pesare sull'economia dell'investimento. Dormi tranquillo

 

[papotto]

Sul ftse mi sa che ha ragione Enrico, come quasi sempre