Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[Fernando'S]

stessa cosa andamento di oggi e di ieri

 

[il fattore umano]

questo è l'andamento di oggi con High e low degli attrattori a partire dalle ore 9:00
in giallo è il price at Volume
ci vedi qualcosa ?

L'attrattore High corrisponde alla SD2+, mentre l'attrattore Low corrisponde alla SD3-: c'è una corrispondenza quasi perfetta.

Poi vedo che c'è una distribuzione a P rovesciata dei volumi, quindi una skew positiva.
Ergo, sul fondo dovrebbe esserci un accumulo.

 

[Tolomeo]

Il PVP è la moda.
Il VWAP è la media (infatti il nome significa prezzo medio ponderato sui volumi).

La skew è la differenza tra media e moda.
Quando la curva è accentuata (cioè quando la distribuzione dei volumi non è normale, non è gaussiana), i prezzi tendono a riequilibrarsi avvicinandosi al valore medio.

A rigore, non e' così.
Visivamente, in una distribuzione non-gaussiana, sembrerebbe che VWAP sia la media (aritmetica).della distribuzione, ma non è così.
In realtà VWAP è una media ponderata il che la rende diversa da una media aritmetica.
Se calcoliamo una media ponderata e una media aritmetica otterremo due valori diversi, per quanto vicini tra loro.

Il procedimento di calcolo del prezzo medio ponderato sui volumì è sensibilmente più complesso del prezzo medio aritmetico della distribuzione dei prezzi associati ai volumi.

Riassumendo, la distribuzione produce quattro valori: la moda, la mediana, la media (aritmetica) e la media ponderata.
Speculando, si potrebbe calcolare anche un quinto e un sesto valore, ovvero la media geometrica e la media geometrica ponderata.

 

[il fattore umano]

A rigore, non e' così.
Visivamente, in una distribuzione non-gaussiana, sembrerebbe che VWAP sia la media (aritmetica).della distribuzione, ma non è così.
In realtà VWAP è una media ponderata il che la rende diversa da una media aritmetica.
Se calcoliamo una media ponderata e una media aritmetica otterremo due valori diversi, per quanto vicini tra loro.

Il procedimento di calcolo del prezzo medio ponderato sui volumì è sensibilmente più complesso del prezzo medio aritmetico della distribuzione dei volumi.

Riassumendo, la distribuzione produce quattro valori: la moda, la mediana, la media (aritmetica) e la media ponderata.
Speculando, si potrebbe calcolare anche un quinto e un sesto valore, ovvero la media geometrica e la media geometrica ponderata.

Prendo atto e ti ringrazio a nome anche degli altri lettori: io, purtroppo, sono un umanista e, per affrontare la materia dei volumi, occorre una persona davvero competente.

Dai che, piano piano, riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono.
Pare che tutti gli algoritmi degli istituzionali per speculare sui derivati utilizzino questi strumenti (VWAP, PVP, skew, etc.).

 

[Tolomeo]

...
Dai che, piano piano, riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono.
...

Anch'io trovo molto interessante questa tecnica e più guardo i grafici, e più mi vengono in mente ulteriori approcci e approfondimenti.

Per esempio, ho l'impressione che si potrebbe ottimizzare il metodo tenendo anche conto dei cicli.
Se si potesse associare il cambio di direzione dello skew ai minimi e massimi rilevanti che delimitano i cicli diretti e inversi, l'aggancio del trend potrebbe diventare infallibile.

Ma non voglio correre troppo...
Ogni cosa a suo tempo.

Per ora mi concentrerò sugli aspetti software e lascerò a voi l'onere di studiare "manualmente" il comportamento dei vari parametri.

 

[il fattore umano]

Se si potesse associare il cambio di direzione dello skew ai minimi e massimi rilevanti che delimitano i cicli diretti e inversi, l'aggancio del trend potrebbe diventare infallibile.

E' vero.
La skew cambia sui picchi dei cicli (e i picchi dei cicli vengono anticipati dal PVP).

 

[il fattore umano]

Si dice lo skew o la skew?
Skew è maschio o femmina?

Ho cercato sul web e non sono riuscito a dissipare i dubbi

Domani sarò via tutto il giorno e non seguirò il mercato.
Buona notte!

 

[il fattore umano]

post scriptum

I picchi dei cicli sono pure i picchi delle onde di Elliott.
Insomma, il trading volumetrico dovrebbe aiutare a "posizionare" i punti di swing del mercato.

 

[Fernando'S]

L'attrattore High corrisponde alla SD2+, mentre l'attrattore Low corrisponde alla SD3-: c'è una corrispondenza quasi perfetta.

Poi vedo che c'è una distribuzione a P rovesciata dei volumi, quindi una skew positiva.
Ergo, sul fondo dovrebbe esserci un accumulo.

ok l'indicazione è accumulo
quindi se il low di domani non viene rotto al ribasso e fa da supporto io compro a cuor leggero

 

[il fattore umano]

io compro a cuor leggero

Io son filosofo, tu sei lo scienziato: sicuramente saprai le cose meglio di me.
Domani, però, il VWAP sarà cambiato, sarà cambiato il pentagramma e pure il PVP: l'analisi, per ora, è giornaliera e non si estende ai giorni successivi.
Bisognerà poi capire come collegare tra loro i VWAP di giorni differenti.
Step by step.

"A cuor leggero" in Borsa non credo si possa dire.