Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (21 lettori)

[Savicevic72]

In merito alla suddivisione in cicli riprendo il concetto proposto dall'ing Migliorino che recentemente aveva un po' accantonato la canonica ripartizione dei cicli in T+3 ecc per parlare di cicli "ibridi".
Avevo coniato un nuovo tipo di cicli denominato intermestrale. Come dice la parola stessa è un ciclo ibrido, un incrocio tra trimestrale e semestrale. Non vi è ancora una statitìstica precisa sulla durata. In base all'esperienza ti posso dire che hanno una durata più o meno nel range 95-105 barre daily.
Come vedi nel mio grafico a partire dal minimo di febbraio abbiamo fatto cicli di questo tipo
1) da febbraio a minimo della Brexit (95 barre)
2) da Brexit a minimo novembre (104 barre)
3) da novembre a 18 aprile/vittoria Macron (103 barre)
4) da 18 aprile in corso (secondo me abbiamo chiuso metà ciclo il 30 di giugno)
E' pertanto ipotizzabile un minimo nella prima parte di settembre.
Dobbiamo adesso, se questo ragionamento è corretto, più che cavalcare il long riuscire ad intercettare il massimo di questo ciclo perché credo che la discesa fino a settembre possa essere interessante

 

[il fattore umano]

In merito alla suddivisione in cicli riprendo il concetto proposto dall'ing Migliorino che recentemente aveva un po' accantonato la canonica ripartizione dei cicli in T+3 ecc per parlare di cicli "ibridi".
Avevo coniato un nuovo tipo di cicli denominato intermestrale. Come dice la parola stessa è un ciclo ibrido, un incrocio tra trimestrale e semestrale. Non vi è ancora una statitìstica precisa sulla durata. In base all'esperienza ti posso dire che hanno una durata più o meno nel range 95-105 barre daily.
Come vedi nel mio grafico a partire dal minimo di febbraio abbiamo fatto cicli di questo tipo
1) da febbraio a minimo della Brexit (95 barre)
2) da Brexit a minimo novembre (104 barre)
3) da novembre a 18 aprile/vittoria Macron (103 barre)
4) da 18 aprile in corso (secondo me abbiamo chiuso metà ciclo il 30 di giugno)
E' pertanto ipotizzabile un minimo nella prima parte di settembre.
Dobbiamo adesso, se questo ragionamento è corretto, più che cavalcare il long riuscire ad intercettare il massimo di questo ciclo perché credo che la discesa fino a settembre possa essere interessante

Il ritracciamento sarà cospicuo, almeno il 61,80% della salita (se basteranno).

 

[Savicevic72]

Il ritracciamento sarà cospicuo, almeno il 61,80% della salita (se basteranno).

61,80 della salita da novembre?

 

[il fattore umano]

61,80 della salita da novembre?

Dipende.
Se il ritracciamento sarà onda e-tr., ritraccerà almeno il 61,80% di onda d-tr.
Se il ritracciamento sarà onda C, tale onda sarà almeno il 61,80% di onda A.

Però bisogna vedere da quale altezza si partirà.

 

[il fattore umano]

Questa è l'analisi tecnica normale: si proietta al rialzo l'altezza del rettangolo.
Sempre in agguato sono le false rotture, ahimè.

Nel mio conteggio questa dovrebbe essere onda z, che è un abc.
Nel conteggio di ang41 e di FernandoS, invece, questa sarà un'onda 5.

Dopo quest'ultima onda (z o 5 che dir si voglia), dovrebbe cominciare la correzione, che cercheremo di analizzare nel modo più corretto possibile.

 

[il fattore umano]

Questo è il mio conteggio dell'onda cominciata con la Brexit.

 

[il fattore umano]

Per i ciclisti.

Onda Z di Elliott (il labelling è di Prechter) equivale spesso a una lingua di Bayer.
Qui la descrizione della Brigi
APPUNTI CICLICI · La lingua di Bayer

"Una interpretazione di taglio più scientifico associa una lingua ad una sincronizzazione fra cicli di borsa di lungo periodo e cicli economici notoriamente non concomitanti; per le Onde di Elliott invece rientra volentieri nell’ultima parte di un banalissimo pattern (per esempio: onda 5 in un impulso o Z in una combinazione); per un sistema di trading affidato agli indicatori sarà da accogliere come una naturale fase di divergenza fra i prezzi e forza e momentum".

A qualcuno dei ciclisti dice qualcosa la presenza in questo contesto di una lingua di Bayer?

 

[Savicevic72]

Per i ciclisti.

Onda Z di Elliott (il labelling è di Prechter) equivale spesso a una lingua di Bayer.
Qui la descrizione della Brigi
APPUNTI CICLICI · La lingua di Bayer

"Una interpretazione di taglio più scientifico associa una lingua ad una sincronizzazione fra cicli di borsa di lungo periodo e cicli economici notoriamente non concomitanti; per le Onde di Elliott invece rientra volentieri nell’ultima parte di un banalissimo pattern (per esempio: onda 5 in un impulso o Z in una combinazione); per un sistema di trading affidato agli indicatori sarà da accogliere come una naturale fase di divergenza fra i prezzi e forza e momentum".

A qualcuno dei ciclisti dice qualcosa la presenza in questo contesto di una lingua di Bayer?

Una lingua di Bayer è un ciclo di raccordo che il mercato utilizza per armonizzare la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, con una inversione.
Pertanto in questo contesto sancirebbe una inversione (lingua sui massimi) da long a short.
Riconoscere una lingua di Bayer è molto importante e profittevole perché ci da delle preziose informazioni sul ciclo che sta per partire e sul target del medesimo.
Una lingua lancia un ciclo di 3 ordini superiori
Per esempio: una lingua di grado T+1 lancia un T+4
Interessante anche il discorso del target. Il nuovo ciclo avrà come target MINIMO 2 volte l'altezza della lingua (se il ciclo lanciato è forte possiamo trovare target anche di 3 volte la lingua).
Per Migliorino la lingua di Bayer era una tecnica utilizzata dalla maniforti acchiappastop e utilizzata dalle mani forti per non far riconoscere una inversione del mercato (rottura del minimo = lingua sui minimi o rottura del massimo = lingua sui massimi). Migliorino in un libro dedicato che ho acquistato e letto con attenzione indicava anche quando entrare a mercato su una lingua di bayer.
Attenzione, a mio avviso, a non vedere lingua di Bayer dappertutto: secondo me si trovano su tutti i timeframe in presenza di INVERSIONI DI MERCATO. Leggo spesso di lingua di Bayer per giustificare asincronie o errate letture del mercato.
Se vuoi approfondire l'argomento avevo dedicato un intero thread qui su IO. Lo puoi trovare con una ricerca.

 

[Savicevic72]

Nel caso specifico che hai citato mi faresti vedere quale secondo te è una lingua di bayer e proviamo a fare dei ragionamenti?

 

[il fattore umano]

Nel caso specifico che hai citato mi faresti vedere quale secondo te è una lingua di bayer e proviamo a fare dei ragionamenti?

Non lo so, davvero.
Il mio target, comunque, è sopra i 22.000 punti; poi dovrebbe esserci un'inversione: per questo ipotizzavo l'esistenza di una lingua di Bayer, ma non ho una chiara idea di cosa parlo.
Diciamo che ci troviamo o in un'onda Z o in un'onda 5: a quelle onde di Elliott spesso corrisponde una lingua di Bayer.
Comunque, credo che il DSS settimanale darà un segnale attendibile: quando il DSS settimanale sarà vicino a 100, dovremmo essere arrivati a target.
Poi dovrebbe cominciare la correzione: potrebbe essere un agosto molto caldo.