Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott
- Creatore Discussione il fattore umano
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exodus
Nuovo forumer
Visto che sei un programmatore, riesci a tradurre il codice Amibroker in un codice Prt?
Il numero di Hurst, secondo molti analisti, pare funzionare.
Dovrebbe discriminare le fasi di ordine da quelle di disordine: dove c'è ordine, lo Schaff e il Dss dovrebbero funzionare perfettamente; quando c'è disordine, invece, non si opera.
Se mi illumini su che cosa è ( non lo conosco ), quali prerogative ha, che dati prende in considerazione e per quale intervallo di tempo, quali sono i risultati che dà ....
Considera che poi il ProRealTime è una bella piattaforma, ma ha dei limiti abbastanza marcati.
Si è rivolta ( come uso ) alla base dei traders fornendo spesso solo delle istruzioni potenti e complesse ( si possono realizzare diversi passaggi con una sola parola chiave ), ma il tutto và a scapito della "completezza " del linguaggio in essere.
Non è così raro che riesco a mettere in crisi il sistema e sono obbligato a trovare strade alternative ( quando le trovo ) ( anche perché sono abbastanza stufo di fare segnalazioni ( le più varie ) e molto spesso non ricevere alcuna risposta ) ....
Posso provare a metterci mano .....
il fattore umano
Forumer storico
Da quello che ho capito io, il coefficiente di Hurst serve per individuare le fasi di trend o, meglio, di ordine.
Gli attrattori di @Fernando'S funzionano con il coefficiente di Hurst.
FernandoS calcola gli attrattori, a cui attribuisce poi un coefficiente (chiamiamolo H): se H> 0,50, gli attrattori sono attendibili, altrimenti no.
H aiuta a discriminare le fasi di ordine da quelle di disordine.
Quando H > 0,50, non ci dovrebbero essere falsi segnali.
Però non so quali parametri H utilizzi.
Ho postato il codice di Amibroker, che è molto ingarbugliato (è pieno di logaritmi).
il fattore umano
Forumer storico
Questa è la teoria sull'esponente di Hurst
L'esponente di Hurst I - Analisi Frattale
L'idea che avevamo avuto un tempo era quella di trovare - sempreché sia possibile farlo - una discriminantre tra le fasi di trend (di persistenza) e le fasi laterali.
Il coefficiente H potrebbe essere questa discriminante.
Ma come calcolarlo?
Cercando sul web si scopre che il calcolo è, in ogni caso, molto difficile.
Io, purtroppo, sono un umanista e faccio una fatica enorme con la programmazione.
L'esponente di Hurst I - Analisi Frattale
L'idea che avevamo avuto un tempo era quella di trovare - sempreché sia possibile farlo - una discriminantre tra le fasi di trend (di persistenza) e le fasi laterali.
Il coefficiente H potrebbe essere questa discriminante.
Ma come calcolarlo?
Cercando sul web si scopre che il calcolo è, in ogni caso, molto difficile.
Io, purtroppo, sono un umanista e faccio una fatica enorme con la programmazione.
il fattore umano
Forumer storico
Qui vi è un documento, letterariamente perfetto (ne consiglio la lettura, è spassosa), in cui si spiega H a coloro che, desiderosi di comprendere la persistenza, persistono nel non capire un cazzo (eh sì, si dice proprio così, utilizzando un termine nobilitato dal Leopardi dell'Epistolario): credo che il documento sia rivolto proprio a noi, senz'ombra di dubbio.
Nel documento c'è la formula di H per Metastock.
Qualche anima pia riesce a convertire il tutto in linguaggio Prt?
P.S. ho avuto problemi mostruosi nel comprendere la ricorsione nel C++, su H non mi cimento.
Nel documento c'è la formula di H per Metastock.
Qualche anima pia riesce a convertire il tutto in linguaggio Prt?
P.S. ho avuto problemi mostruosi nel comprendere la ricorsione nel C++, su H non mi cimento.
squalo2500
Nuovo forumer
Ah però!..qua siete avanti un bel pò con gli studi...spero di riuscire a seguirvi e a contribuire il prima possibile
alayasf
Forumer attivo
Qui ci sono i codici in pinescript dell'esponente di Hurst
Versione lunga e corta.
Credo siano approssimati.
Stealthy Hurst Exponent — indicator script by stealthy7 / 2017-10-18
Hurst Exponent Market Phases [DW] — indicator script by DonovanWall / 2018-01-21
Perché non usarlo sui volumi ?
D'altra parte questo esponente era stato pensato per calcolare i flussi d'acqua.
Versione lunga e corta.
Credo siano approssimati.
Stealthy Hurst Exponent — indicator script by stealthy7 / 2017-10-18
Hurst Exponent Market Phases [DW] — indicator script by DonovanWall / 2018-01-21
Perché non usarlo sui volumi ?
D'altra parte questo esponente era stato pensato per calcolare i flussi d'acqua.
alayasf
Forumer attivo
TITOLI DI STATO USA: NESSUNO LI VUOLE! | icebergfinanza
In fondo tra i commenti ci sono i grafici pubblicati da PuntoSella.
Basati proprio sulla Velocità Media Accelerata.
Pur non capendo nulla li guardo sempre con ammirazione.
il fattore umano
Forumer storico
Funziona come Adx; mi par di aver capito così.
