Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[Tolomeo]

Ciao a tutti.

Ho trovato un sorgente MT4 che potrebbe essere la base di partenza per il lavoro da fare.
Rispetto al vs. programma PRT ha qualcosa in più e qualcosa in meno.

Cose in più :

- oltre che dall'inizio seduta in avanti (default), si può impostare liberamente la finestra temporale di calcolo; ad esempio si può calcolare la statistica da minimo a manimo (coincidenza con cicli), come si vede nel grafico (barre di 5 min); questa possibilità potrebbe consentire di studiare l'influenza della distribuzione precedente su quella successiva...

- Nel caso di distribuzioni bimodali (B) o più, il programma evidenzia il PVP per ogni moda (linee orizzontali azzurre).

Cose in meno :

- il VWAP viene calcolato solo come ultimo valore ed evidenziato con linea orizzontale (rosa); non appare quindi la curva di tutti i valori pregressi;

- non vengono calcolate le DS e la skew

Il sorgente e' corposo (più di 1000 righe) e abbastanza indigesto, ma penso che contenga tutti gli elementi che servono.
Il lavoro da fare e' quello di individuare i paramentri calcolati, estrarli e rielaborarli secondo le nostre esigenze.

 

[il fattore umano]

Bel lavoro . Si la distribuzione simmetirca è sempre farina di Augusto, ma adesso ci sono delle regole piu precise spiegate passo passo.
Qua si sta costruendo un "pure ondine volumetrico".

Cerchiamo di elaborare un metodo per fare trading intraday
Comunque i prezzi sono stati respinti dalla SD1+.
Adesso siamo sul VWAP.
Skew sempre neutra.

 

[leosoier]

Con l'indice FTSE , c'è aria che vogliano fare una b a scendere con ritraccio 61.8 (20200-20800). Vediamo

 

[il fattore umano]

Ciao a tutti.

Ho trovato un sorgente MT4 che potrebbe essere la base di partenza per il lavoro da fare.
Rispetto al vs. programma PRT ha qualcosa in più e qualcosa in meno.

Cose in più :

- oltre che dall'inizio seduta in avanti (default), si può impostare liberamente la finestra temporale di calcolo; ad esempio si può calcolare la statistica da minimo a manimo (coincidenza con cicli), come si vede nel grafico (barre di 5 min); questa possibilità potrebbe consentire di studiare l'influenza della distribuzione precedente su quella successiva...

- Nel caso di distribuzioni bimodali (B) o più, il programma evidenzia il PVP per ogni moda (linee orizzontali azzurre).

Cose in meno :

- il VWAP viene calcolato solo come ultimo valore ed evidenziato con linea orizzontale (rosa); non appare quindi la curva di tutti i valori pregressi;

- non vengono calcolate le DS e la skew

Il sorgente e' corposo (più di 1000 righe) e abbastanza indigesto, ma penso che contenga tutti gli elementi che servono.
Il lavoro da fare e' quello di individuare i paramentri calcolati, estrarli e rielaborarli secondo le nostre esigenze.

Vedi l'allegato 486044

Cominciamo dalle basi, cioè dalla terminologia.
Una domanda importantissima.

Che cos'è la moda?
Salvatori insiste molto su questo concetto e sulla differenza fra mediana e moda.

Io non ho capito molto.

P.S. per chi non lo sapesse, @Tolomeo è un ingegnere.

 

[il fattore umano]

Inserisco il codice per Prt del pentagramma di borsa.
Magari, @Tolomeo, riesci a calcolare le SD.

pri=close//ou medianprice
p=p+1
if day<>day[1] then//ou day pour de l'intraday
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
var=(volume[i]/sum)*(SQUARE(pri[i]-ww))
tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca,ww+3*eca,ww-3*eca

Avevo preso il codice da un blog francese.

 

[Tolomeo]

Cominciamo dalle basi, cioè dalla terminologia.
Una domanda importantissima.

Che cos'è la moda?
Salvatori insiste molto su questo concetto e sulla differenza fra mediana e moda.

Io non ho capito molto.

P.S. per chi non lo sapesse, @Tolomeo è un ingegnere.

detto in soldoni...

Le mode sono i valori corrispondenti ai massimi delle "gobbe" presenti in un distribuzione.
In una gaussiana perfetta ci sarà una sola moda, in una distribuzione a due gobbe (tipo B) ci saranno due mode ecc.

Questo grafico dovrebbe spiegare bene la differenza tra moda, media e mediana.

PS - ora devo scappare... vi leggerò più tardi

 

[il fattore umano]

- non vengono calcolate le DS e la skew

La skew non viene calcolata neppure da Prt.
Il valore della skew è

skew = VWAP - PVP

e lo calcoliamo noi.

 

[il fattore umano]

detto in soldoni...

Le mode sono i valori corrispondenti ai massimi delle "gobbe" presenti in un distribuzione.
In una gaussiana perfetta ci sarà una sola moda, in una distribuzione a due gobbe (tipo B) ci saranno due mode ecc.

Questo grafico dovrebbe spiegare bene la differenza tra moda, media e mediana.

PS - ora devo scappare... vi leggerò più tardi

Infatti

skew = MEDIA - MODA

Il PVP, nella figura precedente, è la moda.
La skew è dunque negativa.

Speriamo di diventare bravi come plasmonit

 

[il fattore umano]

Il PVP è la moda.
Il VWAP è la media (infatti il nome significa prezzo medio ponderato sui volumi).

La skew è la differenza tra media e moda.
Quando la curva è accentuata (cioè quando la distribuzione dei volumi non è normale, non è gaussiana), i prezzi tendono a riequilibrarsi avvicinandosi al valore medio.

 

[Fernando'S]

questo è l'andamento di oggi con High e low degli attrattori a partire dalle ore 9:00
in giallo è il price at Volume
ci vedi qualcosa ?