Interessantissimo commento di Punto Sella in fondo all'ultimo post di Mazzalai.
AMAZON E LA FED SCATENANO UNA TEMPESTA SUI BOND! | icebergfinanza
Credo sia materia per FernandoS.
Lo riporto qui per comodità:
Questa mattina sono stato impegnato per problemi di manutenzione
personale, considerati i miei settant’anni, per cui rispondo con qualche
ritardo.
La Cinematica non è un’arte, ma una scienza, ripeto scienza
e pertanto il metodo scientifico è d’obbligo.
La Cinematica è lo studio matematico del movimento,
di qualsiasi grandezza o particella in movimento.
Qualsiasi grandezza o particella in movimento può essere
misurata e questa misurazione produce un Data Base.
Lo studio del movimento può interessare la caduta delle
foglie o la raccolta delle cicche sono solito specificare agli
amici che nel tempo hanno dimostrato interesse per questa
disciplina che, ripeto si può applicare a qualsiasi settore, per
cui anche ai mercati finanziari dove le quotazioni non stanno
mai ferme e quindi producono movimento, pertanto possiamo
considerare il LastPrice come un Vettore.
E’ alla portata di tutte le menti, mi si chiede, ed io rispondo
che è alla portata di tutti coloro che sanno risolvere una
equazione, per cui se si conoscono le equazioni, poi è facile
passare alle equazioni per differenza, dette anche equazioni
differenziali…. per poi arrivare alle GRADIENI equazioni di spaziotempo.
Il sistema che ormai dal 1999 non ho più avuto modo o a cui
non ho più saputo apportare migliorie agisce su ogni Data Base,
sia esso costituito da valori mobiliari o no.
Per prima cosa trova i due punti evento significativi, vale a dire
il valore massimo ed il valore minimo.
Da ognuno di questi due punti di osservazione iniziale(POI)
parte il calcolo della velocità media che ha la funzione di equilibrio,
poi calcola la volatilità e da questo calcolo trova i due punti di
massima volatilità che poi vengono proiettati sul grafo dei movimenti,
e se intersecati generano altri Punti Evento.
Questi due punti di massima volatilità, nel corso del tempo vengono
più volte modificate, ma se il Data Base è storico questo non succede
frequentemente, per cui possono passare mesi od anni prima che questo
evento si verifichi.
Questi eventi non sono simultanei su tutti i time frame, poiché se il time frame
è maggiore dell’istante – nanosecondo – comporta che il time frame
possa contenere un valore di Apertura, di Massimo, di Minimo e di
Chiusura, per cui la volatilità può essere calcolata su ognuno di questi 4 valori.
OGGI per quanto riguarda il TBond 15fb 43 ,3,125% si trova ai MASSIMI di
SCOSTAMENTO NEGATIVO, scostamento che può continuare ancora, per
cui io ho scritto che il sistema ha fatto scattare l’allarme sul SENALE di esser
pronti all’acquisto….. ma non di ACQUISTARE…. a meno che non si operi su time
frame tipo 1 minuto dove è possibile, anzi necessario usare lo stop loss per
non lasciare correre le perdite.
Specifico che questi sistemi sono implementati sui server dei 5 principali player
e lavorano con tempi di miliardesimo di secondo ed in più conoscono se l’ordine
in arrivo è in vendita o in acquisto anche con la sua quantità, per cui Zero Errore.
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A proposito di velocità media non c’è solo quella aritmetica, ma ce ne sono
tante altre che “si fanno concorrenza tra di loro” ed io ne conosco altre tre.
