FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (2 lettori)

[foo fighter]

MIB:

In questo caso la rottura della Neck è già avvenuta, e il secondo T+1 già negativo. La proiezione della nota figura tecnica prevede un approdo a 21500 circa (mercoledì visto i tempo ciclici) da li dovrebbe rimbalzare. In teoria poi mancherebbe un altro T ribassista. Qui potrebbe succedere che riparte prima e salirà come il DAX oppure potrebbe fare il minimo dopo mantenendo la decorrelazione con il DAX. Specie se la ripartenza fosse nel dax o US non molto forte (tipo quanto avvenuto tra l'11 e il 21 dicembre) In tal caso il MIB potrebbe anche chiudere il T+3, nel senso che guardando l'oscillatore rosso potrebbe dare il segnale di chiusura ben prima. Penso comunque che poi il seguito sarebbe simile al DAX ma eventualmente con massimi già decrescenti.

 

[foo fighter]

Anzi già che ci sono ti disturbo ulteriormente Il trimestrale quando lo fai partire ? Perchè se è iniziato il 30/10 non so se il secondo mensile sia partito il 12 o se il 21 dopo una lingua Se questo mensile chiude il trimestre entro il 10 febbraio ( indicativamente ) dovrebbe darci dei minimi importanti Sto studiando, se ho detto qualche, o solo, castronerie dimmelo apertamente Gli sbagli servono anche per spronarci a continuare. Grazie

ciao, a Febbraio mi aspetto anche io il minimo del trimestrale. Dopo però dovrebbe esserci un minimo ben più profondo collegato alla chiusura dell'annuale (sempre tutto ipoteticamente se le analisi cicliche che ho fatto sono corrette, SE è GIUSTO LO SAPREMO SEMPRE A POSTERIORI). IO personalmente penso che sul DAX sia partito 30 ottobre (il Trimestrale), e sul dax per me il mensile ultimo è partito il 12 dando vita ad una onda a 5 sotto-onde chiaramente non impulsiva e quindi penso appartenente ad una ending o una Flat. Sul MIB invece sembra partito il 21 Dicembre. La struttura possibile che vedo è una 5-3-5, che avvalorerebbe l'ipotesi che potremmo fare un mensile regolare e dopo Mercoledì potrebbe esserci un minimo successivo (come fatto per la prima onda a 5 (dal 26 Nov a 21 Dic). In ogni caso non dovrebbe essere l'ultimo ne il ribasso più significativo di questo anno

 

[ciccio bellico]

grazie, pensavo di meno!!

Più scendi di time-frame e più sono i falsi segnali perché l'andamento è più caotico.
A 15' il Bollinger ha il 66% di successo con un target a 100pt, su TF 1H ha il 63% con target però di 200pt.
Da questo punto di vista il sistema migliore, tra quelli che hai proposto e ho provato, è il Trinity che arriva su TF 1H ad un target di 500pt al 64%.
La classifica completa:

Trinity: 500pt al 64%
Fibonacci Scalper: 250pt al 62%
Bollinger: 200pt al 63%
Darvas Boxes: 200pt al 60%

 

[crigiuli]

silver, il supporto sulla media settimanale segnalato c è, doppio minimo sulla mediana forchetta ribassista sta arginando la fase ribassista, generalmente il prezzo quando la tocca o nelle sue zone si sente appagato del risultato e favorirebbe il rimbalzo o l'inversione. Stiamo a vedere, poi vedo meglio stasera Vedi l'allegato 588853

sempre nel canale.................25,00/26,00

 

[Titan]

Più scendi di time-frame e più sono i falsi segnali perché l'andamento è più caotico.
A 15' il Bollinger ha il 66% di successo con un target a 100pt, su TF 1H ha il 63% con target però di 200pt.
Da questo punto di vista il sistema migliore, tra quelli che hai proposto e ho provato, è il Trinity che arriva su TF 1H ad un target di 500pt al 64%.
La classifica completa:

Trinity: 500pt al 64%
Fibonacci Scalper: 250pt al 62%
Bollinger: 200pt al 63%
Darvas Boxes: 200pt al 60%

Ciao Ciccio,

per poter essere di aiuto:

- che drawdown iniziale hanno?
- si potrebbe calcolare i punti medi che fanno a quanti ATR a 14 periodi (circa) corrispondono e di conseguenza provare a mettere uno stop iniziale adeguato ( es. se 500 p.ti corrispondono 3 o 4 ATR lo stop può essere 1 o 2 ATR)
- si può aggiungere un trailing stop pari al minimo della barra precedente - 1 ATR e via dicendo...

dove posso trovare gli script dei sistemi?
purtoppo uso esignal e devo tradurli per poi lavorarci sopra... Le premesse mi sembrano buone.
ciao e grazie
M

 

[joewish]

Fotografia delle opzioni contrattate sul Mib in tutte le scadenze (l'algoritmo di Beetrader è tarato in modo tale da considerarle vendute, ossia per ognuna di loro sono stati incassati soldi in cambio di marginazione nel portafoglio. Quindi i venditori, con differenti strategie e usando anche i future, faranno di tutto per impedire che l'indice vada contro la loro scommessa.
Si nota che rispetto alla settimana scorsa è leggermente scesa la colonnina della call, che comunque ha ancora le più grosse resistenze appena sotto area 23000; mentre è fortissimo il supporto sopra i 21500. Qui le colonnine sono state incrementate sui valori più alti della chain delle put.

 

[foo fighter]

Fotografia delle opzioni contrattate sul Mib in tutte le scadenze (l'algoritmo di Beetrader è tarato in modo tale da considerarle vendute, ossia per ognuna di loro sono stati incassati soldi in cambio di marginazione nel portafoglio. Quindi i venditori, con differenti strategie e usando anche i future, faranno di tutto per impedire che l'indice vada contro la loro scommessa.
Si nota che rispetto alla settimana scorsa è leggermente scesa la colonnina della call, che comunque ha ancora le più grosse resistenze appena sotto area 23000; mentre è fortissimo il supporto sopra i 21500. Qui le colonnine sono state incrementate sui valori più alti della chain delle put.
Vedi l'allegato 589143

quindi appuntamento per il 19 febbraio attorno ai 22000.

 

[foo fighter]

si può interpretare così?

 

[ciccio bellico]

Quindi bisognerebbe calcolare uno stop adeguato.
Hai mai provato il trinity mettendo uno stop sul max della candela che ha originato il segnale?

Il tuo messaggio e quello di Titan mi hanno fatto tornare su quei dati e mi sono accorto che c'era qualcosa che non quadrava.
Quelle percentuali che ho messo sono i trade chiusi in gain (anche di poco quindi) e non i trade andati a target.
In realtà il comportamento dei sistemi è più omogeneo, e per avere una percentuale di successo intorno al 66% bisogna accontentarsi di 200pt.

% a 200pt di target:
Trinity: 70%
Fibonacci: 67%
Bollinger: 63%
Darvas Boxes: 62%

Scusate l'errore, e avete capito che non potete fidarvi di quello che scrivo.

Trinity si conferma comunque il migliore, per chi vuole provarlo è stato messo a disposizione da Iron in questo post:

Trinity

Personalmente ho provato a farlo funzionare in automatico, provando diversi metodi di stop e trailing, ma non mi è venuto niente di soddisfacente, potrebbe essere un mio limite però.

 

[Titan]

Il tuo messaggio e quello di Titan mi hanno fatto tornare su quei dati e mi sono accorto che c'era qualcosa che non quadrava.
Quelle percentuali che ho messo sono i trade chiusi in gain (anche di poco quindi) e non i trade andati a target.
In realtà il comportamento dei sistemi è più omogeneo, e per avere una percentuale di successo intorno al 66% bisogna accontentarsi di 200pt.

% a 200pt di target:
Trinity: 70%
Fibonacci: 67%
Bollinger: 63%
Darvas Boxes: 62%

Scusate l'errore, e avete capito che non potete fidarvi di quello che scrivo.

Trinity si conferma comunque il migliore, per chi vuole provarlo è stato messo a disposizione da Iron in questo post:

Trinity

Personalmente ho provato a farlo funzionare in automatico, provando diversi metodi di stop e trailing, ma non mi è venuto niente di soddisfacente, potrebbe essere un mio limite però.

Grazie Ciccio

Per cortesia il file contenuto nello zip che estensione ha?
se non è un doc o pdf come posso aprirlo? (devo installarmi MT4?)
se non è troppo disturbo per favore potrei ricevere un pdf/doc/print screen del listato?
lo chiedo solo per evitare di iscrivermi a qualche broker per avere la piattaforma con le conseguenti rotture di OO da parte del broker
Non appena tradotto e trovata qualche semplice ottimizzazione torno per condividere
ciao

M