FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2

[eusebio]

mah chi lo sa......forse i piaceri sono reciproci....nomine politiche famose in cambio di......lasciate fare tutto a me.......(ps..banda di incapaci)

già tutto scritto tra un anno diventerà PDR e si va a votare.

 

[Giorgietto]

sp500 ovviamente future , mi sembra stia uscendo da un triangolo h1

no trippa for gatt

 

[ciccio bellico]

Ottime news Iron, sembra proprio che il filtro funzioni, almeno su FIB TF 1H.
Uso il condizionale perché l’ho provato su un periodo non proprio lungo, da fine Marzo 2020 a oggi, però per i sistemi trend follower è stato un periodo tosto perché ha lateralizzato tanto, e questo fa ben sperare anche sul lungo periodo.
Provare diverse cose sul lungo periodo richiede troppo tempo, quindi cerco di trovare quali sono le regole che vanno meglio in questo periodo più ristretto e poi con quelle fare una unica prova sul lungo, diciamo dal 2013.

Al momento ho provato due regole:
1. Per confermare il Bollinger è sufficiente che l’indicatore tocchi il livello di trigger.
2. Per confermare il Bollinger l’indicatore deve superare il livello di trigger.
La seconda risulta leggermente peggiore perché non filtra nessun segnale in più rispetto la 1 ma introduce maggiore ritardo nei segnali confermati, il che la maggior parte delle volte è peggiorativo.
Ecco un esempio di come opera il filtro:

Le frecce sulle candele indicano gli ingressi del Bollinger senza filtro, il segnale scatta sulla candela precedente.
I segnali 1 e 4 sono confermati dal filtro senza ritardi.
Il segnale 2 è confermato con una candela di ritardo.
I segnali 3 e 5 non sono confermati ed evitano inutili reverse.

 

[ciccio bellico]

Riguardo alla valutazione la prima cosa da ricavare sono le performance del sistema Bollinger senza il filtro.
Questo va fatto considerando solo i segnali, senza inserire stop e profit. Infatti la funzione del filtro è quella di eliminare i falsi segnali senza penalizzare troppo i segnali buoni (ritardi), stop e profit non ci devono essere per poter fare questa valutazione.

Ecco i risultati:

Gain totale (pt) = 910
Draw-down max. (pt) = -3340
Trade (n) = 40
Trade vincenti (%) = 38
Loss cons. max (n) = 5

Questi i risultati applicando la regola 1:

Gain totale (pt) = 2140
Draw-down max. (pt) = -3110
Trade (n) = 29
Trade vincenti (%) = 34
Loss cons. max (n) = 6

Il filtro elimina 11 trade e alla fine guadagna di più.
Questo il confronto delle equity:

Aspetto un po’ per sentire se ci sono suggerimenti su altre regole da provare, poi faccio il test di lungo periodo, se son fiori fioriranno se son cachi …

 

[Ronnie85]

Buongiorno, chiudo a 3724 metà della posizione lunga su indice scadenza aprile.

 

[ironclad]

potrebbe anche essere discrezionale, ma se guardi bene ci sono i due livelli dove si attiva, quindi se chiude sopra quei livelli c è la conferma, il problema è che essendo un file ex4 non so a quanto corrispondono quei livelli per fare bene la tua parte di sistema automatizzato Vedi l'allegato 592063

possiamo risolvere a questo problema inserendo dentro l'indicatore noi i livelli che vedo corrispondono a 0.05 e -0.05

 

[ironclad]

OK considero quelle due righette come trigger, come primo tentativo tengo buono il semplice tocco per l'entrata, altrimenti ho l'impressione che ritardi troppo, come succede nello screen che hai messo.

dobbiamo fare molta attenzione, perchè a livello visivo schiacciando la finestra dell'indicatore sembra che sia proprio sulla linea trigger, invece allargando la finestra non è così

 

[joewish]

Ottime news Iron, sembra proprio che il filtro funzioni, almeno su FIB TF 1H.
Uso il condizionale perché l’ho provato su un periodo non proprio lungo, da fine Marzo 2020 a oggi, però per i sistemi trend follower è stato un periodo tosto perché ha lateralizzato tanto, e questo fa ben sperare anche sul lungo periodo.
Provare diverse cose sul lungo periodo richiede troppo tempo, quindi cerco di trovare quali sono le regole che vanno meglio in questo periodo più ristretto e poi con quelle fare una unica prova sul lungo, diciamo dal 2013.

Al momento ho provato due regole:
1. Per confermare il Bollinger è sufficiente che l’indicatore tocchi il livello di trigger.
2. Per confermare il Bollinger l’indicatore deve superare il livello di trigger.
La seconda risulta leggermente peggiore perché non filtra nessun segnale in più rispetto la 1 ma introduce maggiore ritardo nei segnali confermati, il che la maggior parte delle volte è peggiorativo.
Ecco un esempio di come opera il filtro:

Le frecce sulle candele indicano gli ingressi del Bollinger senza filtro, il segnale scatta sulla candela precedente.
I segnali 1 e 4 sono confermati dal filtro senza ritardi.
Il segnale 2 è confermato con una candela di ritardo.
I segnali 3 e 5 non sono confermati ed evitano inutili reverse.

Passa ora alla prova pratica, con soldi veri (fib e minifib), pubblica entrate e uscite in tempo reale così valutiamo tutti l'efficacia del sistema per fare gain e per poterlo utilizzare
In pratica come fa Arsenio

 

[ironclad]

Ciccio, ho provato ad abbassare il settaggio del filtro, ma per me i risultati non sono soddisfacenti portando a 10 avremo una conferma della chiusura sulla bollinger e quindi non va bene, lo lasciamo cosi di default, io mi tengo anche il settaggio veloce per avere una sorta di alert sulla posizione in vigore. Prendo sempre a riferimento il falso segnale del 29 come vedi il filtro non ha nessun significato abbassandolo perchè il segnale del giorno prima si è dimostrato affidabile. Comunque inserisco qua le mie impressioni su eventuali posizioni su m15 h1 e via dicendo

 

[ironclad]

h1 il settaggio veloce lo possiamo far diventare come detto una sorta di alert sulla posizione in essere, esempio dell'ultimo segnale sell del sistema bollinger, settaggio veloce che indicava insieme al sistema la possibilità di un reverse, ma fino a quando il filtro principale non è d'accordo non si entra