Stefano69fc
Nuovo forumer
Buongiorno a tutti
gipa69 ha scritto:Sul commento poco sopra di Jim Bianco c'è da aggiungere che il giochetto descritto sopra viene fatto anche con leva per cui l'extrarendimento prodotto da questo carry trade può (poteva?) portare extrarendimenti anche del 20%/25%!!
La convergenza degli spread tra i tassi potrebbe ridurre questa possibilità sulla curva US e probabilmente anche su altre curve utilizzate negli ultimi tempi... da qua il più significativo rally del bund europei per esempio.
naturalmente gli hedge esarcebano i trend e li portano solitamente fino al punto di un violento reverse.....
Il monitoraggio delle curve dei tassi e delle dichiarazioni delle banche centrali (soprattutto BCE) diventa fondamentale
pacales ha scritto:beppe guarda in prima pagina e troverai tutti i grafi che cerchi....
ditro il metodo di calcolo che tu applichi e' sicuramente valido, ma nella realta' ci sono dati leggermente diversi, un motivo forse potrebbe derivare dal valore della cedola "in corso" che potrebbe modificare i tuoi parametri piu' orientati ad un calcolo medio...
bloomberg da rendimenti al 3.48...anche se mancano i millesimi
http://www.bloomberg.com/markets/rates/germany.html
oggi li ho tenuti sotto controllo attorno all'ora di pranzo su bloomberg tv
si sono mossi abbastanza vicini al rapporto un centesimo bund = 1 millesimo di rendimento, ma questo rapporto ho idea che vari spesso anche durante la stessa giornata.....
comunque oggi a prezzi di 120.32 /120.36 sono corrisposti rendimenti al 3.496/3.492
visto che ormai abbiamo passato l'ostacolo 3.50
il prossimo obbiettivo potrebbe stare ai minimi assoluti del giu.03 attorno ai 3.46 di rendimento.....corrispondenti molto approssimativamente alla zona attorno ai 120.70 di future....
vedremo....
Fleursdumal ha scritto:Bonjour a tout les bondaroles
alpin sei troppo avanti![]()
, avevo dei documenti sul calcolo rendimenti, mi sembra di averli spediti all'avvocato, dico mi sembra perchè nel mio incasinatissimo hd non trovo più niente, son sommerso di foto di gnocche varie
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i rendimenti li vedo in rete su bloomberg o meglio sulla insostituibile futuresource, ti gusta esto grafo?
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gipa69 ha scritto:Sul commento poco sopra di Jim Bianco c'è da aggiungere che il giochetto descritto sopra viene fatto anche con leva per cui l'extrarendimento prodotto da questo carry trade può (poteva?) portare extrarendimenti anche del 20%/25%!!
La convergenza degli spread tra i tassi potrebbe ridurre questa possibilità sulla curva US e probabilmente anche su altre curve utilizzate negli ultimi tempi... da qua il più significativo rally del bund europei per esempio.
naturalmente gli hedge esarcebano i trend e li portano solitamente fino al punto di un violento reverse.....
Il monitoraggio delle curve dei tassi e delle dichiarazioni delle banche centrali (soprattutto BCE) diventa fondamentale
Fleursdumal ha scritto:andrè provo a trovarle più tardi
anche stamani apertura in gapdown, più sensibile come al solito sul 10y t-note. Stasera inizia le tre giorni delle aste con i 3y t-note, risultati alle 19
Occhio domani sui grains che c'è il rapporto supplyand demand di febbraio
ditropan ha scritto:Fleursdumal ha scritto:andrè provo a trovarle più tardi
anche stamani apertura in gapdown, più sensibile come al solito sul 10y t-note. Stasera inizia le tre giorni delle aste con i 3y t-note, risultati alle 19
Occhio domani sui grains che c'è il rapporto supplyand demand di febbraio
ok grassie ... a che ora domani il rapporto sui grains ?
Tu che dici ... domani ne approffitteranno per dargli un'altra frappata in vendita sui grains ?![]()
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