mettiamo che entri il 27/5 in chiusura ....in excel metti 1 per long e vic (segno)......poi basta che fai = LN(CLOSE 28.5 /CLOSE 27.5)*100 * segno
ste cose sono importati...vanno imparate!
la cosa la potrei fare, ma non ora semmai metto la tabella Excel con i valori di entrata il segnale
da quella estrapolare quei dati e' semplice e lo puoi…
ma secondo me potresti perdere l'interesse
sono sempre dell'idea che un sistema automatico che genera segnali alla fine risulta inefficiente soprattutto sul daily sull'ntraday puo' essere diverso
i sistemi sono quasi identici per raggruppamento
il mib ed il dax index si basano su una fascia di confidenza multidaily la cu rottura liftata della fascia inferiore o superiore genera il segnale… non entrera' mai in prossimita' dei mini nei dei massimi, ma cerca la tendalnza a piu' giorni, una chiusura all'interno della banda fa mantenere invariato il segnale precedente
sui future invece la banda e' giornaliera ed una chiusra in forza genera il segnale per il giorno dopo, anche qui la chiusura all'interno fa mantenere il segnale precedente
di questi ultimi il sistema piu' efficiente e' il bund di solito il segnale dura sempre piu' di un giorno e da la possibilita' di buoni gain
il sistema intraday su dax e' tutta un'altra cosa, maro ti ho detto in privato il funzionamento ma diciamo non era l'ultima relee' "perfezionata"
se da una parte e' vero che e' molto difficile trovare un sistema diciamo buonino per lo short … beh sto sistema sembra essere piu' valido per lo short che non per il long
non vado a dormire vado a magna'!!!