Intermedio o C86

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mi spiace ma non posso prendermi responsabilità di scrivere o dire qualcosa che poi non manovro direttamente per cui in caso di problema non posso intervenire.
no certo, intendevo soltanto riportare su sp500 le logiche con cui hai scelto gli strike sullo stoxx... ad esempio, vendere la call con strike il massimo dell'attuale intermedio e acquistare la put di un minimo che la teoria ci indica dovrà essere abbattuto al 99%... prendendomi le mie responsabilità ovviamente, pensavo di fare -c1400/07 e +p1280/06...
grazie, come sempre, anche della tua cautela....:up:
 
Io quando Leonardo diede il segnale di via dell'intermedio sul mio conto papertrading ho venduto una put 1290/06. Oggi sarei sopra di 4733 dollari. La call 1290 presa nello stesso momento guadagnerebbe 608 dollari.

Personalmente continuerò ancora con gli ETF fino ad avere più sicurezza, quindi almeno altri 7-9 mesi, ma mi sto rendendo conto che, nel momento in cui sei statisticamente efficiente (ci azzecchi più della metà delle volte), è vendendo opzioni che si fanno i soldi veri.
 
Io quando Leonardo diede il segnale di via dell'intermedio sul mio conto papertrading ho venduto una put 1290/06. Oggi sarei sopra di 4733 dollari. La call 1290 presa nello stesso momento guadagnerebbe 608 dollari.

Personalmente continuerò ancora con gli ETF fino ad avere più sicurezza, quindi almeno altri 7-9 mesi, ma mi sto rendendo conto che, nel momento in cui sei statisticamente efficiente (ci azzecchi più della metà delle volte), è vendendo opzioni che si fanno i soldi veri.

A futura memoria
 
........... è vendendo opzioni che si fanno i soldi veri.

Rommel, se lei avesse venduto ieri una put dax 6000 luglio al 30.7 di volatilità, più o meno avrebbe incassato 15.35 x 5 euro = 76.75 euro , se per caso oggi la volatilità esplodesse, al 40% varrebbe 48.5 circa (242.5 euro), al 60% 168 (840 euro), all'80% 326 (1630 euro).

Non esageri troppo con le vendite, che è già successo in passato che la volatilità esplodesse in pochi giorni, per cui gente che aveva venduto call e put lontane, pensando di aver trovato il sacro graal dei guadagni sicuri, si è trovata a perdere contemporaneamente sulle une e sulle altre (e chi non aveva i margini è saltato); qui c'è gente che legge anche se interviene poco come me, c'è chi sa cosa succederebbe in caso di esplosione della vola e chi no, e Deltazero col suo post a futura memoria credo abbia voluto dire proprio questo.

Saluti e buon trading
 
Ultima modifica:
Rommel, se lei avesse venduto ieri una put dax 6000 luglio al 30.7 di volatilità, più o meno avrebbe incassato 15.35 x 5 euro = 76.75 euro , se per caso oggi la volatilità esplodesse, al 40% varrebbe 48.5 circa (242.5 euro), al 60% 168 (840 euro), all'80% 326 (1630 euro).

Non esageri troppo con le vendite, che è già successo in passato che la volatilità esplodesse in pochi giorni, per cui gente che aveva venduto call e put lontane, pensando di aver trovato il sacro graal dei guadagni sicuri, si è trovata a perdere contemporaneamente sulle une e sulle altre (e chi non aveva i margini è saltato); qui c'è gente che legge anche se interviene poco come me, c'è chi sa cosa succederebbe in caso di esplosione della vola e chi no, e Deltazero col suo post a futura memoria credo abbia voluto dire proprio questo.

Saluti e buon trading
Non esattamente
Rommel ha fatto 1 riferimento alla performance in 1 trading direzionale di 1 opt comprata e di 1 opt venduta
E dalla osservazione oggi trae 1 convinzione
Non sono d accordo sulla convinzione
Non sono d accordo sul metodo ,basta andare in questo thread sulla partenza a gennaio e le cose erano opposte, 1c21500 che divenne Itm di 1700 pt

A oltre 10 di osservazione ,qualche convinzione l ho ,ma ogni tanto qua
Cosa sirivela sbagliato
 
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