Intermedio o C86

[Rommel]

Stavo considerando che ho fondi a sufficienza a questi livelli per vendere una put atm e tenerla o rollarla fino anche a zero.

Idem per un paio di mini. A questi livelli la strategia Arsenio è alla portata di molti.

 

[cristy]

Cammello ci sei?
ricordo che tempo fa io e te abbiamo discusso di 1 spread diagonale anomalo, se avevi segnato i prezzi 1 confronto oggi sarebbe utile

Cammello è in ferie Marco

 

[deltazero]

stasera provo a studiarlo e vedere le differenze rispetto allo scopo

ps: la prima cosa che noto è per me controintuitivo: per coprire una -P2500/12 aggiungo (anche) una -P2500/12, stasera mi si fonderà il residuo di cervello
C

chiaramente ero troppo curioso

Premesso che ho tuttii mei dubbi sul simulatore di IW, è però l'unico che ho e quindi quello uso. Ho unsato i prezzi Market, perché mi serve una comparativa a parità di condizioni.

Margini Cammello 420, margini Marco 635, un 50% in più che non è lo scopo.
Se ipotizzo:
Stoxx a 2607, C= 388, DZ=316, un 20% in meno, che è nello scopo.
Stoxx a 2500, C= 372, DZ=40, 90% in meno, ottimo.

Sempre nel fatidico "stasera" guardo come sarebbe il payoff

C

Marco, capisco (penso) la costruzione della tua figura, non capisco l'utlilità della -P2150/08: contribuisce praticamente zero per il costo della copertura, ma aumenta il lato rischio in caso di forte discesa.
Se ci si limitasse ad un -2500/12 + 2P2500/08? (elimino la -P2150/08)

In figura (che so che non ti piace ), la rossa è la tua, la blu è la mia, linea sottile payoff al 29/07. Senza la -P2150 la rossa sarebbe una linea dritta senza il tutffo a 2150.

Relativamente a cosa fare se sale: il 16-8 con indice sui 2900 e volatiltà attuale una P2500/09 varrebbe 3 (i mie soliti 3 di un precedente msg ). Se si devono solo bloccare i margini, basta questa piccola spesa per tenere sotto controllo (ps: nel senso dei msg precedenti).
Se si vuole spendere un pò di più si può andare su una P2600/09 che varrebbe 10; però poi diventa una figura con uno scopo diverso (mi stò creando un'opportunità invece di un semplice controllo). Si potrebbe pensare in base alla posizione ciclica?

C

certamente
io ho seguito il tuo filo logico e nel tuo c'era -1p215
chiaro che serve a poco

sembra che io ne sappia , in realtà so 2 cose (spread orizzontali e verticali) e con quelle 2 mi oriento, poi le esprimo con il mio in dubbio fascino e il gioco è fatto

Simulatore Senza e Con -P2150
a 2600: con 280, senza 24
a 2500: con 38, senza 0 (zero)

C

tornando seri, il filo logico che cerchiamo di seguire è:
- come limito i margini col minore impatto possibile sulla strategia "ciclica"?

I contorni del sono:
-voglio provare a farlo a costo zero
- vorrei trovarmi delta neutrale per un periodo relativamente breve (il "tempo" di cui al primo msg)
-voglio provare a perdere il meno possibile laddove voglia toglierla

Tu proponi, asciugando tutto, un calendar basato sulla put che voglio "neutralizzare", corretto?
Io uno spread diagonale.

Il simulatore di IW dice che il tuo calendar è per i margini l'optimum.
Per gli altri punti della lista siamo soddisfatti?

C

no
io ho preso la tua figura , che per me ha 2 componenti e ho migliorato alcuni punti

è la migliore in assoluto? no

qual'è la migliore?
non lo so , perchè mi mancano alcuni elementi che non riesco a comprendere propri dell'ac

stamattina con Leo , siamo arrivati ad 1 sorta di compromesso, 1 fs modificato
indice e seganle di entrata a 19
+1p19-2p18+1c19
il p19 sarebbe da togliere dopo la conferma di avvenuta partenza

puo essere 1 buona base di partenza , ma manca qualcosa

la discussione con Cammello è stata ca questa
a chi interessato agli spsotamenti e coperture puo essere utile

 

[deltazero]

Cammello è in ferie Marco

grazie dell'info Cristina
1 bacio
ps stasera vado in 1 posto che rivedo certamente la tua omonima di cui sono stato e sarò sempre innamorato
domani non badare a quello che scrivo

 

[cristy]

grazie dell'info Cristina
1 bacio
ps stasera vado in 1 posto che rivedo certamente la tua omonima di cui sono stato e sarò sempre innamorato
domani non badare a quello che scrivo

mascalzone

 

[Buck]

Aeeeeee e mica è il thread di STRANAMORE


p.s.
ve metto in una stanzetta

 

[Buck]

cmq a perte i scherzi sp500 secondo me manca un altro minimo a terminare il 15 giorn i poi ripartiremo per dove non è dato sapere

 

[TPgigio]

eccolo è lui:

http://www.investireoggi.it/forum/1995765-post4714.html

Si Michi usa mathlab o mathcad (non ricordo con precisione). Effettivamente sarebbe curioso vdere quello che salta fuori con il maggior grado di correlazione possibile, soprattutto non nel recentissimo passato.
Michi se ci sei BATTI UN COLPO
UN SALUTONE a tutta la gang. Giorni di passione..

 

[TPgigio]

Aeeeeee e mica è il thread di STRANAMORE


p.s.
ve metto in una stanzetta

dai che poi si fa la fila al buco della serratura

 

[equilibrio]

N'altra nticchia.Però il pericolo troncamento qui diventa alto ora.