Le ali

[giapao]

la situazione rimane quella indicata in questi post ... i prezzi rispecchiano i movimenti osservati
ieri aumento 3k di oi future
oggi abbiamo colpito quello che potrebbe essere un limite dei bilanciamenti e quindi vale sempre lo stesso ragionamento
Vedi l'allegato 756751
ma senza una modifica di tutto ciò che sta al centro ....

facciamo un quadro di quello che è avvenuto dal 31 genn sulla scadenza corta

prendiamo queste variazioni, analizziamole come distribuzione e vediamo la conseguente ripartizione

 

[giapao]

sulle figure, oltre ad aver raggiunto quasi i punti medi di rialzo di oscillazione positiva,
possiamo dire che mancano circa 300 punti ai target del ABCD e al 2,618 del deep crab

 

[giapao]

regola...

Vedi l'allegato 756318

così per sfizio e divertimento non ci starebbe male una bella regoletta nei prox giorni da recuperare nei pressi della strega
sempre che siano in vena di regali ...

 

[giapao]

la situazione rimane quella indicata in questi post ... i prezzi rispecchiano i movimenti osservati
ieri aumento 3k di oi future
oggi abbiamo colpito quello che potrebbe essere un limite dei bilanciamenti e quindi vale sempre lo stesso ragionamento
Vedi l'allegato 756751
ma senza una modifica di tutto ciò che sta al centro ....

annotiamo ora i movimenti sul rovescio della medaglia ...visto che come asserisce K " non è chiaro se sia nato prima l'uovo o la gallina"

e mi trovo particolarmente daccordo con questo "riassunto"......

volumi su indice e scambi totali azioni quotate degli primi gg di febbraio ben sopra alla media

 

[giapao]

annotiamo ora i movimenti sul rovescio della medaglia ...visto che come asserisce K " non è chiaro se sia nato prima l'uovo o la gallina"

volumi su indice e scambi totali azioni quotate degli primi gg di febbraio ben sopra alla media
Vedi l'allegato 756776

riassumendo abbiamo avuto un aumento dell’open interest di vari strike sulle opzioni ITM e grandi volumi sui titoli del FTSE MIB :
gli investitori hanno scommesso su un forte movimento direzionale, nello specifico essendo call itm avevano aspettative rialziste o cessione posizioni short ...
questo tentativo di influenzare il prezzo del sottostante avviene con strategie gamma squeeze, forzando cioè il market maker a muoversi sul sottostante i MM( in qualità di controparte delle itm) per mantenere il loro portafoglio neutrale ( delta hedging) devono muoversi sul paniere di titoli( sottostante) e sul future amplificando i rialzi
tutti questi ribilanciamenti degli uni e degli altri portano a questi movimenti senza sosta di questa portata

 

[michi68]

riassumendo abbiamo avuto un aumento dell’open interest di vari strike sulle opzioni ITM e grandi volumi sui titoli del FTSE MIB :
gli investitori hanno scommesso su un forte movimento direzionale, nello specifico essendo call itm avevano aspettative rialziste o cessione posizioni short ...
questo tentativo di influenzare il prezzo del sottostante avviene con strategie gamma squeeze, forzando cioè il market maker a muoversi sul sottostante i MM( in qualità di controparte delle itm) per mantenere il loro portafoglio neutrale ( delta hedging) devono muoversi sul paniere di titoli( sottostante) e sul future amplificando i rialzi
tutti questi ribilanciamenti degli uni e degli altri portano a questi movimenti senza sosta di questa portata

Le posizioni sui derivati muovono l'indice e non viceversa. L'inversione di causa ed effetto, consentita solo dal fatto che i MM hanno accesso ad una liquidità illimitata.

 

[giapao]

Le posizioni sui derivati muovono l'indice e non viceversa. L'inversione di causa ed effetto, consentita solo dal fatto che i MM hanno accesso ad una liquidità illimitata.

esatto mm e istituzionali e speculatori
Queste tre categorie collaborano e interagiscono continuamente:

• Gli istituzionali utilizzano spesso i derivati per coprire il rischio o ottimizzare i rendimenti.
• Gli speculatori si avvantaggiano della volatilità generata dai flussi di capitale degli istituzionali e delle inefficienze di mercato.
• I market maker agevolano le transazioni sia degli istituzionali che degli speculatori, garantendo la liquidità necessaria.

La coesistenza di questi attori è fondamentale per il funzionamento e la stabilità del mercato, creando un ecosistema in cui domanda, offerta e liquidità trovano un equilibrio dinamico.

 

[Vagabondo Silente]

Top Giap .... perle vere, ribadisco

 

[kuelo]

riassumendo abbiamo avuto un aumento dell’open interest di vari strike sulle opzioni ITM e grandi volumi sui titoli del FTSE MIB :
gli investitori hanno scommesso su un forte movimento direzionale, nello specifico essendo call itm avevano aspettative rialziste o cessione posizioni short ...
questo tentativo di influenzare il prezzo del sottostante avviene con strategie gamma squeeze, forzando cioè il market maker a muoversi sul sottostante i MM( in qualità di controparte delle itm) per mantenere il loro portafoglio neutrale ( delta hedging) devono muoversi sul paniere di titoli( sottostante) e sul future amplificando i rialzi
tutti questi ribilanciamenti degli uni e degli altri portano a questi movimenti senza sosta di questa portata

a me pare che sia successo come sul dash...... innescato dal fatto che "questi" investitori2 abbian innescato il tutto partendo dal fatto che hanno comprato il sottostante ( titoli ) e che lo detengano ( non mollano un kazzo ancora )e quindi l'lelevarsi delle quotazioni poi ha fatto entrare la speculazione, costringendo gli operatori a spostarsi prima e coprirsi...logico che al "saltare " di certi livelli su cui eran posizionati i blocchi....poi

su tutte e due gli indici...mi pare che sia valsa al regola di aperture progressive di contratti put , sotto il prezzo ( che intanto saliva )....quindi segnale di trend "convinto"e solido.....

ora bisogna vedere se ne hanno avuto a basta.....perche' qui mi pare che siam all'arma bianca, oltre il limite del limite ( sia che come figure che come tempi ...che come rottura di balle).....sopra' da qui ....non so....VEDIAM SE GIAP aavra' altre idee

 

[Madiba]

https://www.reuters.com/markets/europe/deutsche-boerse-designing-new-dax-index-without-caps-2025-02-10/