FTSE Mib Futures Livelli operativi del 7 gennaio 2004
- Creatore Discussione effezeta
- Data di Inizio
warrenbuffet
Nuovo forumer
mettiamo il 16/1 il mib30 fa scadere le mibo aprendo a 28000. incassi 4825 euro dalle vendute e perdi 70 euro sulle comprate. totale 4755 euro di gain. 4755-430=4325, che è quello che devi perdere col fib per avere un gain di 430. se chiudi il fib venduto a 28000 hai 865 punti *5 euro = 4325 euro di loss.
puoi fare questo calcolo su ogni livello e per avere 430 scopri che devi chiudere il fib al livello di apertura mib30.
perchè non è un guadagno certo ??????
perchè non è una scadenza trimestrale e quindi il fib non scade automaticamente sul valore mib30, anzi non scade affatto.
almeno, questo è il ragionamento che ho fatto.
puoi fare questo calcolo su ogni livello e per avere 430 scopri che devi chiudere il fib al livello di apertura mib30.
perchè non è un guadagno certo ??????
perchè non è una scadenza trimestrale e quindi il fib non scade automaticamente sul valore mib30, anzi non scade affatto.
almeno, questo è il ragionamento che ho fatto.
warrenbuffet
Nuovo forumer
tieni conto della differenza mib fib, anche volendo chiudere il fib esattamente in corrispondenza dell'apertura del mib30, dal momento che il fib è scadenza marzo, il suo valore teorico sarà superiore a quello del mib30 almeno di un centinaio di punti, e quindi non hai la certezza che se il mib30 ti apre a 28000 chiudi il fib a 28000 per es. quindi la chiusura della strategia assomiglierebbe, per ottenere quel gain di 430 euro, ad una operazione di scalping.
f4f
翠鸟科
qui ho bisogno della tua guida
se mib30=27135, ad es fib30 27235
a scad mib30=27700 (per ipotesi) fib30 27790
(cioè fib30=mib30+ipotesi 100 - timedecay, ma su pochi giorni è cosa da poco)
per me l'arbitraggio esiste a qualsiasi valore del mib30 MA....
ma se ne sono accorti....
guarda adesso
call28000gen-22 put28000gen +800 ... mib27205 .... eeeh
l'occasione del gain certo c'è stata ed è sparita
cosa ne pensi?
f4f
se mib30=27135, ad es fib30 27235
a scad mib30=27700 (per ipotesi) fib30 27790
(cioè fib30=mib30+ipotesi 100 - timedecay, ma su pochi giorni è cosa da poco)
per me l'arbitraggio esiste a qualsiasi valore del mib30 MA....
ma se ne sono accorti....
guarda adesso
call28000gen-22 put28000gen +800 ... mib27205 .... eeeh
l'occasione del gain certo c'è stata ed è sparita
cosa ne pensi?
f4f
warrenbuffet
Nuovo forumer
io credo che date le ipotesi :
1)riesco a chiudere il fib esattamente quando apre il mib30 il 16
2)dati questi tassi d'interesse so per certo in data 16 quale deve essere la differenza mib-fib
allora posso calcolarmi dei livelli di prezzo delle mibo 28000 gennaio che mi permettono di realizzare un arbitraggio.
ma sono ipotesi difficili, almeno per me.
sarebbe più facile invece cercare di fare un arbitraggio su marzo, quando sai che il valore di scadenza del fib (che scade) è il mib30, e che quindi le due ipotesi sono automaticamente realizzate.
1)riesco a chiudere il fib esattamente quando apre il mib30 il 16
2)dati questi tassi d'interesse so per certo in data 16 quale deve essere la differenza mib-fib
allora posso calcolarmi dei livelli di prezzo delle mibo 28000 gennaio che mi permettono di realizzare un arbitraggio.
ma sono ipotesi difficili, almeno per me.
sarebbe più facile invece cercare di fare un arbitraggio su marzo, quando sai che il valore di scadenza del fib (che scade) è il mib30, e che quindi le due ipotesi sono automaticamente realizzate.
