FTSE Mib Futures Livelli operativi del Fib 20 Febbraio 2004
- Creatore Discussione effezeta
- Data di Inizio
ne vuoi altri settanta?
arseniolupin
Forumer storico
percefal ha scritto:
perchè sotto quel cappellaccio tiene un par de corna :smile:
Fool
Forumer storico
tempo fa avevo impostato uno shortstrangle in papertrading cosi' fatto
-c28 = 210
-p28= 232.
ebbene, oggi avrei portato a casa tutta la call, e mi sembra (nn ho controllato bene) 80 punti della put... totale 290 punti.
in realta' oltre che paper trading, successivamente l'ho fatto realmente, riuscendo in tutto a portare a casa 200 punti perche' non me la sono sentita di portarlo a scadenza (ps non mi interessa vantarmi dei punti... volevo solo condividere che la gestione della posizione non e' stata facile...)
cmq, e' stata una operazione interessante...
ora al contrario, aspettandomi un movimento, sopra o sotto, non importa, lontano da 28000, pensavo a un long straddle, intorno a 28000.
pero', mi lasciano molto perplessi i prezzi:
+c28mar04 = 380
+p28mar04 =412
a questi prezzi, il time decay mi sembra molto alto... cioe', se giriamo intorno a 28000 per un altro paio di giorni, piu' il weekend, sett prox il gain eventuale me lo perdo facilmente...
a parte l'anatema di deltazero, che ormai pende sulla testa di tutti i novelli venditori di opzioni, mi sembra da un certo punto di vista che quei punti mi faccia piu' gola gudagnarli che perderli...
insomma, non mi sembra molto conveniente questo straddle. quindi come sfruttare il fatto che mi aspetto un'aumento di volatilita'?
ps lupin, alla fine, mi confermi che la vola implicita si calcola anche sul fib e non solo sulle opzioni?
-c28 = 210
-p28= 232.
ebbene, oggi avrei portato a casa tutta la call, e mi sembra (nn ho controllato bene) 80 punti della put... totale 290 punti.
in realta' oltre che paper trading, successivamente l'ho fatto realmente, riuscendo in tutto a portare a casa 200 punti perche' non me la sono sentita di portarlo a scadenza (ps non mi interessa vantarmi dei punti... volevo solo condividere che la gestione della posizione non e' stata facile...)
cmq, e' stata una operazione interessante...
ora al contrario, aspettandomi un movimento, sopra o sotto, non importa, lontano da 28000, pensavo a un long straddle, intorno a 28000.
pero', mi lasciano molto perplessi i prezzi:
+c28mar04 = 380
+p28mar04 =412
a questi prezzi, il time decay mi sembra molto alto... cioe', se giriamo intorno a 28000 per un altro paio di giorni, piu' il weekend, sett prox il gain eventuale me lo perdo facilmente...
a parte l'anatema di deltazero, che ormai pende sulla testa di tutti i novelli venditori di opzioni, mi sembra da un certo punto di vista che quei punti mi faccia piu' gola gudagnarli che perderli...
insomma, non mi sembra molto conveniente questo straddle. quindi come sfruttare il fatto che mi aspetto un'aumento di volatilita'?
ps lupin, alla fine, mi confermi che la vola implicita si calcola anche sul fib e non solo sulle opzioni?
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