pierrone
Forumer attivo
pierrone ha scritto:arbitraggi cw - mibo (posizione da tenere un pò)
i cw emessi da Banca Sella sul mib30 con scadenza marzo sono tutti più o meno a sconto (o molto vicini ai prezzi denaro sul book)
un cw interessante su cui si può strappare molto è il Y34375: Call 28000 marzo. La mibo si può vendere a prezzi interessantri (ultimo prezzo 440, denaro mibo 420, prezzo lettera del cw 415)
Si può ora vendere mibo e comprare cw, finanziandosi le commissioni (si è quindi più o meno in pari). La posizione però darebbe grossi gain se il Fib risale nei prossimi giorni, in quanto il cw manterrebbe più o meno la volatilità implicita ferma a quella attuale, mentre quella della mibo scenderebbe parecchio in caso di rialzi, permettendo di chiudere l'operazione con buoni gain
I codice dei cw di Banca Sella sono:
Y34379 C35000 marzo
Y34378 C31000 (ottimo secondo me per una posizione rialzista intraday)
Y34377 C30000
Y34376 C29000
Y34375 C28000
Y34374 C25000
denaro mibo 440
lettera cw 415
ricordo che per ogni mibo venduta occorre comprare 25000 cw