Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

e' chiaro che lo scopo e' arrivare alla risk parity
fosse super efficiente, ma non e' possibile, si potrebbe lavorare a rischio fisso....se la varianza si alza si abbassa l'investimento e viceversa...ogni giorno stesso rischio ...e se si conosce il rischio poi si puo' mediare senza rischi

ovviamente sono tutti paradossi ma la strada da percorrere almeno un po' e' questa...meno saliscendi e sorprese

mentre il rendimento e' difficile da prevedere, la volatilita' e' molto + abbordabile....e conoscendo la volatilita' si trova anche il rendimento

 

[marofib]

un altro dato interessante presente in quasi tutti i miei loss e' Indice di concentrazione di Gini - Wikipedia
in alcuni casi anche clamorosamente

con 1 il portafoglio e' puntato su 1 titolo, + e' basso + c'e' "diversificazione"
quindi senz'altro andra' dentro nel tail risk

 

[marofib]

tanti costruiscono portafogli col gini, c'e' una marea di roba in rete
nel mio caso direi che non e' l'ottimale ma in molti altri casi puo' essere una buona idea

 

[aldiladellaldiqua]

avete dei titoli, pesi conoscete la correlazione e volete calcolare la varianza e quindi lo sharpe ?
c'e' un foglio excel
per avere l'idea di cosa si sta rischiando il giorno dopo ecc bisogna passarci

Modeling Portfolio Variance in Excel – Riskprep

riskprep.com

ci vorrebbe una formazione minima, altrimenti una persona manco sa di non sapere

 

[marofib]

diciamo che il 99% puo' fregarsene allegramente
se invece vuoi usare leva, lavorare a margine ecc...non puoi ignorarle

 

[marofib]

oggi col gini ci manca solo che condisca l'insalata...dove l'ho messo si sente

 

[marofib]

oggi ero dentro sulla sterlina e visto i casini non ho mediato ...non ho rispettato la regola insomma
col tail risk sotto rischio la mediata era quasi obbligatoria

 

[marofib]

se uno vuole importarsela in excel e fare prove

Indice di concentrazione di Gini

RIO - Risorse in Italiano per gli utenti di office

www.riolab.org

 

[marofib]

una volta su excel c'era un certo gummy, poi poverino e' morto....ha pubblicato tanta di quella roba! la sto ancora usando
oggi vedo che c'e' la nuova generazione che +- fa la stessa cosa

ha messo a disposizione 500 mb di esempi!!

 

[marofib]

usdjpy da +1 a -1.5...perso un'occasione con le opzioni
non capitano tutti i giorni...era altissimo ma non ho ancora capito chi l'ha innescato
deve essere cmq una manovra made in japan a vedere gli altri cross