Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

provero' anche kendall



La prima distinzione da fare è tra metodi parametrici (Pearson) e non parametrici (Spearman e Kendall). Il coefficiente di correlazione r di Pearson è quello che risponde a regole più restrittive. Riassumendo, si può usare solo se le due variabili hanno una distribuzione normale, se la relazione è lineare e se non ci sono outliers. (pieni i mercati fin)

Quando tutte queste ipotesi sono verificate e le due variabili sono entrambe quantitative, va benissimo utilizzare Pearson.

Se invece almeno una di queste ipotesi non è verificate oppure almeno una delle due variabili è qualitativa ordinale, allora per ottenere risultati validi dall’analisi della correlazione è necessario utilizzare un test non parametrico.

I test non parametrici infatti sono meno restrittivi di quelli parametrici, non richiedono né la normalità distributiva delle variabili, né che la relazione sia lineare. Inoltre, sono più robusti rispetto ai valori anomali.


buttero' sempre dentro il peggiore

Correlazione tau di Kendall - Paola Pozzolo

Scopri tutti i casi in cui è preferibile utilizzare l'indice di correlazione di Kendall rispetto ai più famosi indici di Pearson o Spearman.

paolapozzolo.it

 

[marofib]

qualcosa ho imparato, col vix cosi' devo scalare ma incrementare come ho fatto oggi assolutamente no



[In reply to bob maro]
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REALE_25/10/2022 22.39.30; PL oggi parz -276 -0,79 % c/c 70406; asset 36001 PL totale 3359 ; PL% tot norm 11,68 % // yield_r 61.3 % stdevan 13.33 sharpe 3.44 maxDD -3.37 modVaR -2.73 corr vs msci world 0 leva per risk parity(mVaR) msci world 0 \\ oggi: max = -16 min= -346 leva az -0,08 leva asset 10 carico sul nozionale 0,14 margini 7 % no SL scala = DD ! rif = 670 VaR odierno no shock -0,74 > -258 VaR2 -0,8 > -279 correlazione vs s&p500 -0,37 / -0,33 rec 0,176 correlazione vs dollar 0,46 correlazione interna 0,078 interna di breve 0,176
tail risk -7,87 %
ultimo trade AUDNZD 25/10/2022 22.38.29
anomalie ? 25/10/2022 22.39.30 pare ok


size aperte, nozionale in euro
T30Y -2 > 2412 / -0,28
USD-JPY 12 > 12036 / 0,45
FTSEMIB -3 > 3327 / -0,22
EUR-USD -2 > 2000 / -0,06
GOLD -2 > 3316 / -0,29
BTP -1 > 1138 / -0,07
GBP-USD 6 > 6906 / 0,22
AUD-USD -11 > 7051 / -0,59
AUDNZD -20 > 12820 / -0,5

nozionale totale 51006

 

[marofib]

ho fatto tante prove, sull'ottimizzazione del portafoglio, la correlazione standard (pearson) e' la migliore
me lo spiego che essendo + sensibile agli outliers (rendimenti strani) cattura meglio il rischio

in altri usi le altre hanno dei vantaggi


dovrei invece smettere di fare modifiche con trade in corso
togli vola, metti vola,togli vola...se qualcosa va storto prendo sempre il minimo......murphy
lo sto notando dato che sono ancora in drawdown mentre l'ottimizzato con trade praticamente analoghi no

 

[marofib]

cambiato ancora
e' una specie di sharpe, ma solo come logica del rischio rendimento, alto e' meglio
in questi giorni non ci siamo ancora col rischio...sotto la media azzurra
quindi ulteriori investimenti non sono remunerati il giusto
sempre col tail risk ma anche un'altra organizzazione

si va avanti per tentativi ed errori...mi pare che anche la scienza sia cosi'

ps. sto caricando solo le giornate in perdita oltre un tot (il 10%) altrimenti non riesco ad addestrarlo....quindi non e' tutta la storia ma si intuisce...il livello non cambia

 

[marofib]

l'idea e' di arrivare ad investirci 100k, importante e' che sia finito quando ci arrivero'
siccome il pac e' di 3k mese...ho ancora parecchio tempo (sempre se dio vuole)

 

[marofib]

pioggia anche oggi, bene che abbia tenuto il var...e' giorni che lo fa
nella descrizione c'e' in + un tail risk 2 che potrebbe essere quello definitivo ma devo osservarlo
questo + che guardare la quantita' di rischio (il primo)....mi dice l'efficienza....se il rischio e' remunerato a sufficienza
oggi non lo era(+ rischio) ....deve essere negativo
intendo rispettarlo assolutamente...se > 0 taglio senza indugio


b) la vola prevista a cui metto un rank storico
oggi era 27%, quindi 1/4 rispetto ai max che si possono vedere (conf 99%)
e' puntato sugli ultimi 2 mesi, quindi e' senz'altro una volatilita' sul pezzo

c) il carico normalizzato..simile al nozionale ma qui metto dentro anche la volatilita'...perche' essere investito il 10% sull'oro non e' come farlo su eur-usd...quindi diventa + una misura di rischio

 

[marofib]

ecco, lo provo subito -50%...c'e' la bce se non vado errato
c'e' tanta correlazione in effetti

REALE_26/10/2022 22.36.30; PL oggi parz -229 -0,65 % c/c 70058; asset 36001 PL totale 3123 ; PL% tot norm 11,13 % // yield_r 56.4 % stdevan 13.32 sharpe 3.21 maxDD -3.37 modVaR -2.7 corr vs msci world -0.298 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 45 min= -282 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,07 margini 4 % no SL scala = DD ! rif = 906 VaR odierno no shock -0,2 > -70 VaR2 -0,54 > -189 correlazione vs s&p500 -0,29 / -0,3 rec 0,425 (qui c'e' divergenza tra ultimi2 mesi e il resto) correlazione vs dollar 0,59 correlazione interna 0,267 interna di breve 0,425
tail risk + 97,26 % tipo 2 ** + 50,94 % ** carico norm 0.12
vola prevista, rank 47,5 %
ultimo trade AUDNZD 26/10/2022 22.36.30
anomalie ? 26/10/2022 22.36.30 trade In attesa

 

[marofib]

ci sono stati dei cambiamenti stamattina per questo qualche dato e' cambiato

ho dato anche un nome altrimenti lo capisco solo io......come si interpreta?

tail risk...la probabilita' di eventi strani negativi e' inferiore allo standard del -20%
ma non c'e' efficienza sui rischi che non vengono ricompensati in maniera adeguata +56%


quindi se capita di mediare dovrei essere abbastanza tranquillo ma devo sapere che probabilmente il gioco non vale la candela


REALE_27/10/2022 12.52.30; PL oggi parz 99 0,28 % c/c 70168; asset 36001 PL totale 3228 ; PL% tot norm 11,44 % // yield_r 56.4 % stdevan 13.32 sharpe 3.21 maxDD -3.37 modVaR -2.7 corr vs msci world -0.298 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 109 min= -87 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,1 margini 6 % no SL scala = DD ! rif = 795 VaR odierno no shock -0,5 > -175 VaR2 -0,62 > -217 correlazione vs s&p500 -0,29 / -0,27 rec 0,161 correlazione vs dollar 0,47 correlazione interna 0,067 interna di breve 0,161
tail risk -20 % efficienza, rischi = ** + 56 % ** carico norm 0.08
vola prevista, rank 26 %
ultimo trade GBP-USD 27/10/2022 12.17.29
anomalie ? 27/10/2022 12.52.30 pare ok

 

[marofib]

il 2 valore, efficienza rischi, lo applico direttamente sul segnale in quanto andra' ad incidere parecchio sullo sharpe
il rischio /rendimento e' la base x qualsiasi investimento...e secondo me tutti i confronti vanno fatti solo su questo valore

il primo e' + utile sulle mediate, che deve dirmi se il supporto del var ha possibilita' di tenere

 

[marofib]

questo apre ad altri usi e personalizzazioni

tail risk -20 % efficienza, rischi = ** + 56 % ** carico norm 0.08
vola prevista, rank 26 % mVaR, rank 23 %

con un comando telegram posso impostare che questo var rank non superi esempio la soglia del 50% (in base allo storico) .....se > tutto verra' tagliato.