Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

in teoria cosi' si dovrebbero anticipare i problemi

 

[marofib]

anche oggi sul var, prima o dopo si stanchera'
di positivo e' che aveva mangiato la foglia e c'e' stato un taglio
il primo che mi riesce dopo una modifica

 

[marofib]

domani mi pare ci sia lo boj

REALE_27/10/2022 22.59.41; PL oggi parz -163 -0,47 % c/c 69890; asset 36001 PL totale 2967 ; PL% tot norm 10,72 % // yield_r 52.7 % stdevan 13.27 sharpe 3.04 maxDD -3.37 modVaR -2.67 corr vs msci world -0.311 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 134 min= -222 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,05 margini 8 % no SL scala = DD ! rif = 1063 blocco sul var se > rank 60 VaR odierno no shock -0,2 > -70 VaR2 -0,4 > -140 correlazione vs s&p500 -0,36 / -0,27 rec 0,165 correlazione vs dollar 0,44 correlazione interna 0,05 interna di breve 0,165
tail risk -5 % efficienza, rischi = ** + 60 % ** carico norm 0.1
vola prevista, rank 44 % mVaR, rank 38 %
ultimo trade AUD-USD 27/10/2022 22.39.41
anomalie ? 27/10/2022 22.59.41 pare ok

il btp dovrei scaricarlo meta' domani in apertura per colpa del rischio, vediamo... e' una situazione nuova
con calma vedro' se lasciarlo cosi' peggiora o migliora il rischio


size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 1 > 1004 / 0,06
USD-JPY 1 > 1004 / 0,06
EUR-USD -4 > 4000 / -0,13
BTP -10 > 11730 / -0,22
GBP-USD 1 > 1160 / 0,03
EUR-GBP 7 > 7000 / 0,14

nozionale totale 25898

no, il btp non modifica il rischio, scalo solo se non ci smeno

 

[marofib]

con oggi sono 3 mesi
primi bilanci
bene perche' sono sopra il 33% (41%) che e' il valore che non devo perdere (che dovrebbe farmi fare il 30% al netto del cg)....male perche' ho fatto errori gratuiti con troppe modifiche mentre la macchina e' in moto nell'ultimo periodo

 

[marofib]

siccome pochi mettono i rendimenti, forse per paura
su telegram col comando rend vengono scaricati....cosi' si possono confrontare con altri articoli
senza non e' possibile costruire nessun portafoglio

 

[marofib]

a ieri sera, di solito al 6 mese e' definito
e' ancora un po' ripida ma non dovrebbe mancare molto

non c'e' il reinvestimento in questo grafico altrimenti servirebbe un polinomio non una reg lin, verrebbero
perse tutte le caratteristiche essenziali

 

[marofib]

 

[marofib]

siccome odio le sorprese
inseriro' un var giornaliero stressato

aumento la volatilita' del 20%.. che e' un bel salto intraday...tipo un +-5% sulle borse
poi aumento la correlazione tra gli asset di 0.3 punti...altro bel salto non all'ordine del giorno

per lunedi' da -1.04 si passerebbe a -1.58

con calma faro' un test per vedere quante volte nello storico mi avrebbe bucato
se serve stressarlo ulteriormente lo faro', certo non voglio una roba impossibile....perche' e' + utile che lo sfiori per eventuali mediate...mettere un numero profondissimo e' di utilita' nulla

 

[marofib]

direi che puo' andare, c'e' un solo errore grave in 2.5 anni
certo va considerato che il sistema e' ottimizzato quindi i loss possono essere superiori
ma non cambia l'errore che resta identico



var stressato, loss verificato

-0.4546405 -0.8804263 1

-0.4872301 -0.4983678 1

-0.4273994 -0.4530211 1

-0.7051708 -0.8737904 1

-0.2717796 -1.247779 1 5-8-2021

-0.4806275 -0.5140392 1

-0.7720422 -0.9734024 1

-0.348876 -0.3961643 1

-0.3465865 -0.471319 1

-1.169524 -1.245811 1

 

[marofib]

quindi anziche' un generico var2 che assomigliava troppo al primo...ci sara' quello no shock e questo

ravanando ho scoperto un bug fastidioso, sicuramente impattante...nato dopo che ho inserito il var degli ultimi 2 mesi...quindi ce l'ho da almeno una decina di giorni

la precisione ora dovrebbe aumentare di un bel po'