Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?
- Creatore Discussione marofib
- Data di Inizio
marofib
Forumer storico
quindi alla fine con +3 prodotti, il rischio e' calato di quasi il 20%
l'azionario a farne + le spese, ormai quasi marginale al 16%...il che fa pure riflettere
sparisse completamente sarei pure contento....e' l'unico articolo dove ho una mia view e quando prendo posizione contraria mi crea delle sofferenze
l'azionario a farne + le spese, ormai quasi marginale al 16%...il che fa pure riflettere
sparisse completamente sarei pure contento....e' l'unico articolo dove ho una mia view e quando prendo posizione contraria mi crea delle sofferenze
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marofib
Forumer storico
ovviamente zeppo di valute (1/3 di vola rispetto all'azionario e rendimenti medi del 6/7%) e bonds la performance senza leva ne risente (10%)
il rendimento sarebbe quasi ridicolo, prob meno di un qualsiasi fondo az
ma se la devst sui dati in sample (ottimizzazione, poi in reale decade, sopratutto il rendimento, la vola resta simile) e' 1.36 e i mercati azionari sono intorno al 17 medio
17/1.36 = 12.5
con questa leva avrei la risk parity con l'azionario che +- tutti conosciamo (ci sarebbe altro da dire ma basta cosi')
quindi si puo' moltiplicare tutto e avere +- gli stessi patemi
con i margini ESMA la leva max sopportabile e' 15
il rendimento sarebbe quasi ridicolo, prob meno di un qualsiasi fondo az
ma se la devst sui dati in sample (ottimizzazione, poi in reale decade, sopratutto il rendimento, la vola resta simile) e' 1.36 e i mercati azionari sono intorno al 17 medio
17/1.36 = 12.5
con questa leva avrei la risk parity con l'azionario che +- tutti conosciamo (ci sarebbe altro da dire ma basta cosi')
quindi si puo' moltiplicare tutto e avere +- gli stessi patemi
con i margini ESMA la leva max sopportabile e' 15
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marofib
Forumer storico
H2O, il famoso fondo quasi fallito, era con leva intorno a 10, ma era troppo correlato
perche' se vai lungo di btp, messico,grecia ecc e short di tbond, bund...cosa puo' succedere in una crisi?
quando andava bene sembrava un carry trade.....ma ben dopo....esattamente col covid la debacle
il bello e' che il promotore fineco me lo voleva vendere a tutti i costi...pero' per sbaglio gli era capitato di darmi la brochure privata dove c'era la posizione
perche' se vai lungo di btp, messico,grecia ecc e short di tbond, bund...cosa puo' succedere in una crisi?
quando andava bene sembrava un carry trade.....ma ben dopo....esattamente col covid la debacle
il bello e' che il promotore fineco me lo voleva vendere a tutti i costi...pero' per sbaglio gli era capitato di darmi la brochure privata dove c'era la posizione
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marofib
Forumer storico
tornando al discorso
se per fare 2500 netti sicuri *al mese (in futuro con + dati potrebbe fare meglio)
bisogna metterci 100mila...che con leva 12 sono 1.2 milioni (la media e' sui 300k) di nozionale
e' chiaro che avere 5 prodotti o averne 30 fa la differenza!
nessun sano di mente puo' stare cosi' esposto su 2 3 articoli
* sicura e' solo la morte
se per fare 2500 netti sicuri *al mese (in futuro con + dati potrebbe fare meglio)
bisogna metterci 100mila...che con leva 12 sono 1.2 milioni (la media e' sui 300k) di nozionale
e' chiaro che avere 5 prodotti o averne 30 fa la differenza!
nessun sano di mente puo' stare cosi' esposto su 2 3 articoli
* sicura e' solo la morte
marofib
Forumer storico
che la volatilita' dei ts sia prevedibile e' il + motivo principale per cui dovrebbero essere usati
postai una decina di giorni fa il fatto che fosse sui bordi delle 2 deviazioni standard
il trading a naso estemporaneo invece non garantisce la volatilita', non sai mai cosa aspettarti
un giorno baruffi con la moglie, scendi dal letto col piede sbagliato..e cambia la giornata
postai una decina di giorni fa il fatto che fosse sui bordi delle 2 deviazioni standard
il trading a naso estemporaneo invece non garantisce la volatilita', non sai mai cosa aspettarti
un giorno baruffi con la moglie, scendi dal letto col piede sbagliato..e cambia la giornata
marofib
Forumer storico
+ forex (richiede meno margini) + diversificazione che spacca i grumi di leva
ho fatto stamattina un po' di calcoli e reggerei ben + di prima
fino a leva 19
siccome non mi fido a versare troppi soldi sui broker (normalmente garantiscono fino a 20k....anche se activtrades dice molto di + per assicurazioni sue...ma meglio non fidarsi) e' meglio spingere fino al limite del margin call
ho fatto stamattina un po' di calcoli e reggerei ben + di prima
fino a leva 19
siccome non mi fido a versare troppi soldi sui broker (normalmente garantiscono fino a 20k....anche se activtrades dice molto di + per assicurazioni sue...ma meglio non fidarsi) e' meglio spingere fino al limite del margin call
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aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
ma "diversificazione" come criterio operativo? ok, diversificare è giusto, ma in base a "cosa" entry ed esci? o sei long da secoli e aggiusti solo i pesi? please
marofib
Forumer storico
faccio tante micro strategie, + semplici sono meglio e' *
long o short e' indifferente....pero' sull'azionario preferisco le long, le short sono quasi impossibili
poi basta unirle con i pesi giusti e rifare spesso il peso (nel mio caso ogni mese)
dove uso il machine learning invece il peso viene aggiornato ogni sera..ma non sarebbe importante....visto che i dati sono pochi posso farlo all'istante...viceversa basterebbe recuperare un modello salvato
* quindi niente strutture troppo nidificate e piene di condizioni....se questo, se quello, se quell'altro...ma se si verifica questo fai quello
quindi anziche' una unica strategia complicata, meglio esempio 10 semplici
vantaggi: meno bug, non serve manutenzione e classificazione + corretta del peso da parte degli algoritmi
quello che non funziona per qualsivoglia motivo viene automaticamente messo con peso 0 e smettera' di far danni
long o short e' indifferente....pero' sull'azionario preferisco le long, le short sono quasi impossibili
poi basta unirle con i pesi giusti e rifare spesso il peso (nel mio caso ogni mese)
dove uso il machine learning invece il peso viene aggiornato ogni sera..ma non sarebbe importante....visto che i dati sono pochi posso farlo all'istante...viceversa basterebbe recuperare un modello salvato
* quindi niente strutture troppo nidificate e piene di condizioni....se questo, se quello, se quell'altro...ma se si verifica questo fai quello
quindi anziche' una unica strategia complicata, meglio esempio 10 semplici
vantaggi: meno bug, non serve manutenzione e classificazione + corretta del peso da parte degli algoritmi
quello che non funziona per qualsivoglia motivo viene automaticamente messo con peso 0 e smettera' di far danni
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