Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

la sterlina cmq sta muovendosi male..il trade in teoria dovrebbe dare ancora + copertura andando la correlazione a -0.076 da circa 0 ma in questi giorni conta poco

 

[marofib]

tutte le modifiche di questi giorni con la volatilita' mi hanno scassinato il modello sul tail risk costruito faticosamente con POCHI dati. Essendo un po' + "intelligente" arrivano meno errori e non ha dati per apprendere

Siccome con database scarsi e' sufficiente 1 giornata strana per portarlo fuori strada...tutto quello che mangia lo pulisco con un controllo preventivo....se esempio inserisco il vix e la correlazione col rischio non e' negativa (intendo il loss, segno negativo) ..non glielo do neppure

per fortuna che oggi gli ho buttato un occhio, era tutto sgangherato

 

[marofib]

tutto quello che e' grigio sta dando una risposta sbagliata al problema...prima era ancora peggio
ora il griglio glielo tolgo in automatico cosi' non rischio fake ...ma non posso sovrappesare a istinto
la correlazione interna che era quella + importante ma su pochi dati ha perso valore...quindi dovro' pesarla a mano
la variabile enfatizza creata per dargli ancora + peso come vedete grigia anche lei

con pochi dati purtroppo questa e' la norma

 

[marofib]

nel we ho inserito la correlazione interna prima di arrivare a questo controllo...e' chiaro che impatta
ha aggiunto 0.35 di sharpe......dove un etf non arriva a 0.5 ..per dire quanto conta

ps: eur gbp l'ho dimezzata perche' devo controllare il file che mi e' arrivato

 

[aldiladellaldiqua]

xchè sto rialzo in una giornata priva di dati significativi sul fronte macroeconomico?

 

[marofib]

quando si programma troppo di corsa
la correlazione col 500 devo fare l'assoluto, non come l'interna
questa e' al momento quella che mi dà + rischio e in effetti niente da dire
essere troppi vestiti sull'azionario porta solo regne

 

[marofib]

xchè sto rialzo in una giornata priva di dati significativi sul fronte macroeconomico?

te lo volevo chiedere io

 

[marofib]

invece essere agganciato al dollaro e' ininfluente...forse perche' meno volubile

 

[marofib]

S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Index

View data of a benchmark of average single-family home prices in the U.S., calculated monthly based on changes in home prices over the prior three months.

fred.stlouisfed.org

Il finanziere Charlie Bilello ha evidenziato su Twitter che per acquistare la stessa casa, con un anticipo del 20%, si dovrebbero pagare 2.700 dollari (2.800 euro) al mese, invece di 1.300 dollari nel 2020

basta un incidente e la bolla di wall street esplodera' – le monde avverte che la bolla immobiliare.

Articolo di “Le Monde” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr - Comunicazione” jerome powell Sia nei mercati che nelle istituzioni finanziarie – scrive il corrispondente di Le Monde - si avverte la paura di una crisi sistemica che farebbe

www.dagospia.com

 

[marofib]

bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,reg,regt,regm,ret,mio,o
download applicazione windows> digitare info

REALE_17/10/2022 22.47.39; PL oggi parz 17 0,05 % c/c 70275; asset 34416 PL totale 3170 ; PL% tot norm 11,25 % // yield_r 66 % stdevan 13.85 sharpe 3.52 maxDD -3.37 modVaR -2.75 corr vs msci world -0.309 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.5 \\ oggi: max = 63 min= -36 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,17 margini 9 % no SL scala = DD ! rif = 859 VaR odierno no shock -0,61 > -209 VaR2 -1 > -343 correlazione vs s&p500 -0,4 / -0,62 correlazione vs dollar 0,48 correlazione interna 0,049
tail risk + 7,48 %
ultimo trade AUDNZD 17/10/2022 22.42.38
anomalie ? 17/10/2022 22.47.39 pare ok



size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 6 > 6096 / 0,4
T30Y -2 > 2506 / -0,22
EUR-USD -5 > 5000 / -0,16
GOLD -1 > 1677 / -0,08
BUND -1 > 1366 / -0,09
BTP -3 > 3327 / -0,16
GBP-USD 5 > 5770 / 0,22
EUR-GBP 26 > 26000 / 0,56
DOLLAR 8 > 9104 / 0,47

nozionale totale 60846