Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

sul riepilogo cambieranno alcuni dati per renderli omogenei alla nuova leva
tipo il profit loss norm da 11.3 aumentera' del 20%...non e' un errore e' solo per poter confrontare mele con mele
altrimenti ogni volta che vario qualcosa spaccherebbe le stastistiche
idem la devst da 12.49 + 20%,, sharpe ovviamente rimarra' uguale (oddio qualche 0, in quanto il risk free e' sempre fermo mentre il rendimento aumenta)
il profit loss ovviamente resta quello vecchio cioe' 3207

alla fine questo serve per sapere cosa fara' in futuro, capire i rischi, il passato non macina +

 

[marofib]

il trade che si diceva aggiornato
puo' lasciare un po' perplessi (chiunque lo e', anch'io) il fatto che il nozionale teorico max sia 39100 * 12 = 469.200 euro
ma e' solo teorico, il max usato sara' circa meta' o poco +, con media 20%
il blocco vola oggi taglia meta' di quello che sarebbe stato
con questi accorgimenti si dovrebbe cmq tenere abbastanza sotto controllo il rischio
al momento non e' superiore ad un msci world senza leva, cioe' come investirci 39k
la risk parity si avrebbe con leva 12.6 e sono a 12

a

 

[marofib]

nella descrizione si vede il var della giornata originale, in realta' poi e' scalato per effetto del taglio vola
-0.67

 

[marofib]

per risolvere un po' i problemi che spiegavo sul var, lo camuffo un po'
nel caso la media dei rendimenti fosse positiva la metto negativa, quindi come se sbagliassi di netto la previsione
mediamente e' + cattivo del 20%, ma siccome non voglio sorprese lo terro' cosi'
se riesco a star lontano dalle giornate pericolose posso agire facilmente sul rendimento aumentando la leva, ma le giornate brutte devo assolutamente intercettarle


al max l'alternativa e' mettere media 0, dovrebbe stare a meta' strada e lascero' il negativo allo stressato

 

[marofib]

appero'
tutti negativi oggi, anche faticoso
e' andata di lusso col dimezzamento...almeno una volta che la indovino!
certo con alta correlazione e trade azionario friendly difficile anche attendersi il contrario

 

[marofib]

aggregatore-ai-bot, [21/11/2022 22:37]
bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,r,reg,regt,regm,ret,mio,rend,o
download applicazione windows> digitare info

REALE_21/11/2022 22.36.55; PL oggi -187 -0,48 % c/c 69877; asset 39101 PL totale 3002 ; PL% tot norm 13,03 % // yield_r 50.9 % stdevan 14.94 sharpe 2.62 maxDD -4.05 modVaR -3.06 corr vs msci world -0.303 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.6 \\ oggi: max = 54 min= -250 leva az 0,29 leva asset 12 carico sul nozionale 0,1 margini 11 % no SL scala = DD ! rif = 1066 blocco sulla devst > 13 attivo con 0,643 blocco sul var no shock > 1,2 blocco vola+var insieme impostato VaR odierno no shock -1,11 > -435 VaR stressato -1,11 > -435 correlazione vs s&p500 0,75 / 0,72 rec 0,211 correlazione vs dollar -0,36 correlazione interna 0,113 interna di breve 0,211
tail risk + 15 % efficienza, rischi = + 25 % carico norm 0.19
devst 23,45 % rank 90 mVar -1,11 % rank 33
ultimo trade AUDNZD 21/11/2022 22.35.54
anomalie ? 21/11/2022 22.36.55 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. 6,10

bob maro, [21/11/2022 22:38]
tt

aggregatore-ai-bot, [21/11/2022 22:38]
size aperte, nozionale in euro
T30Y 3 > 3672 / 0,41
RUSSELL 1 > 901 / 0,09
GOLD 7 > 11893 / 0,62
S&P500 2 > 3866 / 0,28
NQ100 2 > 4528 / 0,54
BUND 1 > 1400 / 0,03
BTP 7 > 8288 / 0,29
GBP-USD -3 > 3462 / -0,15
AUD-USD -2 > 1290 / -0,17
DOLLAR -4 > 4208 / -0,24

nozionale totale 43508

 

[marofib]

aggregatore-ai-bot, [21/11/2022 22:38]
correlazione interna 0,113
interna di breve 0,211

correlazione vs 500 0,75 / 0,72 rec 0,211
correlazione vs dollaro -0,36
correlazione singole
DAX 0.345
T30Y 0.086
RUSSELL 0.305
EUR-USD -0.178
GOLD 0.087
S&P500 0.259
NQ100 0.236
BUND 0.157
BTP 0.181
GBP-USD -0.261
AUD-USD -0.265
DOLLAR 0.098

var no shock -1,11 -435
var stressato -1,11 -435
tail risk + 15 % efficienza, rischi = + 25 % carico norm 0.19
devst 23,45 % rank 90 mVar -1,11 % rank 33

trade proposto > profilo rischio, scalato ! 0,643
nuovo var no shock -0,71 -280
nuovo var stressato -0,71 -280
carico sul nozionale 0,1 margini 11 %
nozionale totale 43510

 

[marofib]

devst 23,45 % rank 90 mVar -1,11 % rank 33

sono ancora agli antipodi, ma +di cosi' non posso fare
cmq poco male, il peso e' 80% su devst e amen
se stresso troppo non prendero' il supporto e poi sulle mediate non mi servira'

 

[marofib]

diversi cambiamenti



aggregatore-ai-bot, [22/11/2022 08:22]
size aperte, nozionale in euro
T30Y 2 > 2452 / 0,33
RUSSELL 1 > 898 / 0,08
FTSEMIB 2 > 2442 / 0,2
EUR-USD -5 > 5000 / -0,12
GOLD 6 > 10188 / 0,57
S&P500 3 > 5784 / 0,35
NQ100 2 > 4514 / 0,46
BUND 1 > 1401 / 0,03
BTP 8 > 9472 / 0,27
GBP-USD -3 > 3462 / -0,14
AUD-USD -2 > 1288 / -0,16
DOLLAR -4 > 4200 / -0,22

nozionale totale 51101

 

[marofib]

l'unico articolo che mi ispira in sto periodo sul breve e' il nasdaq
certo se perde il supporto e se fatica pure su quell'altra che sale ( a circa -1) .....
pensavo + rapido il raggiungimento del target minimo delle rosse che scendono dopo lo squeeze