Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. )

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Buonasera Entità volevo farti una domanda . A proposito di picchi volumetrici noto sempre più spesso , su book , che in prossimità di cambi di tendenza si registrano picchi volumetrici con conseguente vibrazione di prezzo se si può definire così graficamente si formano spike. È possibile diciamo automatizzare un sistema che colga questi punti inversione dando un certo tipo di segnale ? E automatizzarlo ? Tengo a precisare che vt base . Grazie della risposta . Ha un altra cosa se hai voglia e tempo potresti dare lezioni di programmazione ? Penso che ci sarebbero persone oltre a me disposte a seguirti e imparare la programmazione ) .

I picchi volumetrici sono alla base di un cospicuo nro di operazioni speculative.
I sistemi di ultima generazione che implementano strategie operative aggressive fanno largo impiego di tali concetti. Uno fra tutti l'implementazione di operatività su stop-hunting poichè essa rappresenta una grossa occasione per i big investor dando loro l'opportunità di entrare con grossi volumi senza spostare inizialmente i prezzi nella direzione del profit ( che risulterebbe penalizzante in termini di risultato finale ).
Su Internet si trova una discreta documentazione a tal proposito ma conviene dedicare tempo ragionandoci sopra per trovare quali sono le caratteristiche peculiari di tali fenomeni in modo tale da poterli individuare nell'istante stesso in cui si verificano..
Ci sono stop-hunting sia di posizioni long ( i più frequenti ) sia di posizioni short.
Gli stop-hunting di posizioni long sono in genere quelli che producono spike di ampiezza maggiore..
Ad esempio, il sistema che viene pubblicato ora sul thread ha effettuato un' operazione di accumulo importante sul prezzo 12.95 ( cogliendo il minimo di fase dell'onda prezzo di breve periodo ) basandosi proprio sulla rilevazione di uno stop-hunting di posizionamenti long precedentemente effettuati.
I big investor avevano deciso che su quel livello c'erano volumi sufficienti per permettere loro di posizionare i loro considerevoli volumi in acquisto mentre " saltavano " gli stop dei malcapitati retailer.. --> http://www.investireoggi.it/forum/4336129-post307.html

 

[Entità Numerica]

Bene,
vediamo ora rispetto all'ultimo posizionamento pubblicato http://www.investireoggi.it/forum/4336129-post307.html il prosieguo del sistema aggressivo dedicato all'operatività long, basato principalmente sulle oscillazioni dell'onda prezzo di breve periodo e sulle micro-oscillazioni in essa comprese .
E' bene prestare molta attenzione a questo tipo di operatività poichè ora ( in particolare a partire da questa data: http://www.investireoggi.it/forum/4294099-post157.html in cui aveva preso piede la ragionevole certezza che potesse effettivamente trattarsi di un trend ribassista dell'onda prezzo di medio periodo ) operare in modalità di accumulo long è in pratica come sfidare il mercato poichè si sta operando in controtendenza rispetto alla suddetta frequenza ( la cui fase attuale ribassista rappresenta la direzione di trading a minor rischio ).
Va comunque detto che su sistemi a posizionamenti parzializzati è possibile ( nel senso che è più semplice recuperare posizioni critiche ) operare controtendenza sfruttando solo le oscillazioni favorevoli alla direzione di trading in cui il sistema è specializzato.

Dopo l'ultimo accumulo in unica soluzione di 32 blocchi Ln unitari, essendo seguito un ritracciamento ( al rialzo ) con determinate caratteristiche, la distribuzione è avvenuta in modo parzializzato liquidando progressivamente tutta la posizione Ln in essere.. ..e ..guarda caso, l'ultimo blocco è stato liquidato in prossimità dell'apice del ritracciamento a 13.61 ( il max è stato toccato a 13.62 e questo la dice lunga sul funzionamento dei TS impiegati su FCA dai big investor ovvero dalle varie case d'affari, fondi, ecc. )
N.b.: come sempre l'unico aspetto che conta da un punto di vista strategico è la suddivisione dei blocchi dedicati al sistema e come essi vengono impiegati ( accumulati/distribuiti ), mentre la size di ogni singolo blocco unitario è del tutto irrilevante ( e poichè non mi piace rischiare, la size di ogni singolo blocco è di 1 azione )
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Op List
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7238

Chart
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7239

 

[Entità Numerica]

Il prosieguo:
le ultime due sessioni di accumulo/distribuzione sono state effettuate in unica soluzione poichè le caratteristiche riscontrate sull'onda prezzo di breve periodo nelle due diverse situazioni lo consentivano.

L'ultima oscillazione verificatasi sul trend ribassista di breve non si è completata generando quindi i presupposti per un successivo impulso primario ( vedi anche velocità di aggressione volumetrica delle posizioni ASK ) puntualmente verificatosi che ha determinato ( ..o ne è semplicemente la conseguenza.. ) la commutazione di fase dell'onda prezzo di breve periodo che da ribassista è divenuta rialzista. Nonostante la rapidità nel rilevarne la commutazione, il sistema ha comunque impiegato 5 min' per stabilire il cambiamento a partire dalla linea verticale verde tracciata sul min.' 15:39 del 30/07/2015.

L'ultima oscillazione che rappresenta una momentanea interruzione della continuità rialzista presenta un limite di fase poco oltre il 13% rispetto all'origine impulsiva che l'ha generata.. ..ovvero una percentuale nota non casuale.. ponendo i presupposti per una distribuzione in unica soluzione di quanto precedentemente accumulato.
Il sistema ora è completamente liquido in attesa di un significativo ritracciamento ( al ribasso essendo ora il trend rialzista ) su cui avviare una nuova sessione di accumulo parziale e/o totale ( in base alle condizioni che verranno riscontrate ).
N.b: sono stati accumulati/distribuiti 33 blocchi ln poichè nel frattempo, la precedente sessione di accumulo/distribuzione , ha permesso al sistema di guadagnare un nro di azioni tale per cui è stato possibile impiegare un ulteriore blocco in accumulo ( ad esempio, ipotizzando blocchi con una size unitaria di 10 azioni ciascuno, 329 azioni permetterebbero al sistema di utilizzare non più di 32 blocchi ma se il nro di azioni disponbili ( iniziali + guadagnate ) si attesta fra 330 e 339 il nro di bocchi disponibili diventa 33 ..e così via.
Come sempre, l'unico aspetto che conta non è la size ma come i blocchi vengono gestiti, progressione accumuli, progressione distribuzioni, operazioni di accumulo/distribuzione cumulative ( in unica soluzione ) ecc. ecc.
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Op List ( comprensiva anche della precedente sessione di accumulo/distribuzione )
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7241

Chart
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7240

 

[Entità Numerica]

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..i risultati del sistema da quando è stata effettuata l'ultima inizializzazione ovvero da quando è stata riportata la disponibilità operativa a 20 blocchi unitari.. ( questo perchè vi è una disponibilità iniziale massima dedicata per ogni strumento finanziario su cui questi sistemi vengono applicati ..e perchè non siamo una società di beneficenza ).
Ora, dopo poco più di 2 mesi di operatività, i blocchi a disposizione sono divenuti 33 ( ad un prezzo anche maggiore rispetto al prezzo al momento dell'inizializzazione.. ) ed il delta, 13 blocchi rappresenta il valore reale guadagnato dal sistema in questo periodo dove per reale si intende al netto delle commissioni pagate e della CG TAX pagata e questo, credo non lo faccia nessuna piattaforma di trading poichè, in modo molto ottimistico, decurtano dal conteggio solo il costo commissionale e, per sistemi che "lavorano" con il montante, il risutato finale che ne deriva è eccessivamente ottimistico ed illusorio otre che completamente fasullo.

La sequenza operativa:
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7242

La equity
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7243

 

[Entità Numerica]

Ti confesso che ero scettico su quello che scrivevi, pero' su risultati del genere non credo si possa discutere. Due mesi di profitti reali su un titolo in linea retta, al netto di commissioni e CG TAX anche.

Se posso chiederti, usi veramente 20 i blocchi unitari?? Se non ti senti di svelare quello che fai lo capisco, nessun problema.

Generalmente si..
ma molto dipende dal titolo su cui viene impiegato il TS.
Tale nro di blocchi iniziale lo si determina attraverso l'analisi storica sul titolo in questione. Esso deve permettere di coprire il range di accumulo ( escursione ) che generalmente si verifica durante i ritracciamenti in un trend.
Se osservi le sessioni parzializzate di accumulo noterai che l'impiego dei blocchi non avviene in modo lineare ma secondo una successione numerica man mano chi i prezzi si approfondiscono durante il ritracciamento e questo permette di spostare il più possibile il PMC nella direzione del profit ovvero su valori più bassi possibili se il TS è dedicato all'operatività long oppure su valori più alti possibili se il TS è dedicato all'operatività short ( poichè in quel caso, considerando un trend ribassista, i ritracciamenti si sviluppano verso l'alto e conseguentemente gli accumuli.. ).

In ottica quantitativa, l'unico aspetto che conta è come i blocchi vengono impiegati e non la size ( tale misura è irrilevante o è rilevante solo per il proprio portafoglio personale.. ma concettualmente non apporta alcun valore aggiunto ).
Consiglio comunque di non scendere al disotto di size unitarie composte da un nro di azioni troppo esiguo ( dipende dal valore del titolo, ma il blocco non può avere un valore inferiore a 150/200 eur ) altrimenti c'è la concreta possibilità che il gain generato venga annullato dal costo commissionale. Per quanto concerne size considerevoli.. il money management impone che il capitale venga equamente suddiviso su diversi titoli ma in primis sullo stesso titolo impiegato dal sistema che implementa una strategia opposta ovvero, riferendosi all'esempio di cui sopra al sistema che implementa un' operatività esclusiva short ..e per far sì che il tutto si mantenga su un equilibrio armonico è consigliabile dedicare la stessa qta di blocchi iniziale ( ovvero 20 blocchi anche per il sistema short ). Le due gestioni Long/Short sullo stesso titolo implicano necessariamente l'impiego di conti di intermediazione separati e di contabilità separata anche ( ma non solo.. ) per motivi organizzativi.
Man mano che le operazioni generano profitti, i suddetti blocchi aumentano di nro ed in determinate situazioni ( accumuli parziali ) possono tornare utili nel caso i range di accumulo ( escursione prezzi durante i ritracciamenti ) dovessero allungarsi ulteriormente.. ..comunque, come dicevo all'inizio, 20 blocchi sul titolo FCA danno buone garanzie in tal senso fin da subito.

Probabilmente ci sono titoli in cui ne servono inizialmente 30 oppure solo 10, dipende essenzialmente dalle caratteristiche ricorrenti del titolo durante i ritracciamenti al rialzo ( se trend ribassista ) o al ribasso ( se trend rialzista ) e come dicevo all'inizio è necessario trovare un valore iniziale sensato tramite un indagine storica.
Si tenga comunque presente che i ritracciamenti presentano un'escursione prezzi limitata e nel caso in cui tale ampiezza dovesse aumentare ulteriormente, quasi sicuramente, sta cambiando o è cambiato il trend e ciò implica una strategia operativa completamente diversa.

Qui alcuni approfondimenti nel caso un ritracciamento, aumentando la propria escursione, si trasformi in un impulso primario nella direzione opposta commutando il trend ( è una sequenza operativa che in genere lascia dei blocchi posizionati controtendenza ):
Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Hei, ma cosa avete capito ?!? FCA è un'azienda che produce automobili!
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[magneto]

I picchi volumetrici sono alla base di un cospicuo nro di operazioni speculative.
I sistemi di ultima generazione che implementano strategie operative aggressive fanno largo impiego di tali concetti. Uno fra tutti l'implementazione di operatività su stop-hunting poichè essa rappresenta una grossa occasione per i big investor dando loro l'opportunità di entrare con grossi volumi senza spostare inizialmente i prezzi nella direzione del profit ( che risulterebbe penalizzante in termini di risultato finale ).
Su Internet si trova una discreta documentazione a tal proposito ma conviene dedicare tempo ragionandoci sopra per trovare quali sono le caratteristiche peculiari di tali fenomeni in modo tale da poterli individuare nell'istante stesso in cui si verificano..
Ci sono stop-hunting sia di posizioni long ( i più frequenti ) sia di posizioni short.
Gli stop-hunting di posizioni long sono in genere quelli che producono spike di ampiezza maggiore..
Ad esempio, il sistema che viene pubblicato ora sul thread ha effettuato un' operazione di accumulo importante sul prezzo 12.95 ( cogliendo il minimo di fase dell'onda prezzo di breve periodo ) basandosi proprio sulla rilevazione di uno stop-hunting di posizionamenti long precedentemente effettuati.
I big investor avevano deciso che su quel livello c'erano volumi sufficienti per permettere loro di posizionare i loro considerevoli volumi in acquisto mentre " saltavano " gli stop dei malcapitati retailer.. --> http://www.investireoggi.it/forum/4336129-post307.html

Buonasera EN grazie per la risposta molto gentile vedrò cosa riesco a trovare. Buona serata a tutti

 

[Entità Numerica]

Buonasera EN grazie per la risposta molto gentile vedrò cosa riesco a trovare. Buona serata a tutti

 

[Entità Numerica]

..e anche sta volta.. --> http://www.investireoggi.it/forum/4340976-post313.html ( Il sistema ora è completamente liquido in attesa di un significativo ritracciamento )

..forse solo con leggero anticipo sull'ampiezza d'onda ma va bene così..

E' già in fase di sviluppo una versione beta che andando ad analizzare il datafeed a disposizione ( 14 anni di storico ) in circostanze analoghe ( ovvero condizioni che avrebbero causato simili distribuzioni ) cerca di individuare, se possibile, il punto di inversione con maggior precisione.

 

[Entità Numerica]

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Probabilmente qualcuno pensa che io scherzi quando scrivo certe cose.. http://www.investireoggi.it/forum/4289286-post30.html,

Rispetto alla precedente versione: http://www.investireoggi.it/forum/4340976-post313.html è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione del massimo impulsivo su trend rialzista e i risultati rilevati su 14 anni di backtest ( tf=1min.' ) sembrano essere confortanti.. ( superiori alla versione precedente ).
la nuova versione verrà posta in produzione non appena verrà decurtato/reinizializzato il nro di blocchi messi a disposizione del sistema long.
Nella versione attuale, in determinate condizioni, il massimo impulsivo veniva rilevato con un'approssimazione eccessiva.
Ora, grazie al nuovo criterio di determinazione, basato su un cospicuo di nro di variabili ( ognuna con un ampio grado di libertà essendo trattate da algoritmi AI che ne provano tutte le possibili combinazioni determinando le migliori nonchè le loro mutazioni.. ) è possibile rilevarne in tempo reale il valore con una maggior precisione, in alcuni casi ..assoluta..

Grazie all'impiego intensivo dei 14 core " fumanti " della CPU Intel Xeon E5-2697 v.3 "overclokkata" a 4.5 GHz ed uno svariato nro di miliardi di operazioni ( sicuramente superiore al nro di euro del debito pubblico italiano ) gli algoritmi hanno "imparato" a comportarsi un pò meglio..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7249

 

[Entità Numerica]

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L'ultimo movimento ( per il momento ancora classificabile come ritracciamento ) è terminato con uno stop-hunting perfetto.. e relativo pullback di ampiezza limitata..

Poi se avremo tempo lo vedremo nel dettaglio.
Buona giornata.