Market movers seguiamoli quando si muovono per operazioni a basso rischio (1 Viewer)

[casguzze]

Ciao.
Magari metterò qualcosa riguardo agli spread anche in questa sezione se ti interessa.

A presto.

quelli li seguo sul tuo forum...

a presto

 

[blugenova]

Ciao.
Magari metterò qualcosa riguardo agli spread anche in questa sezione se ti interessa.

A presto.

....metti metti ,sarebbe interessante vista la tua esperienza qualche spiegazione di approccio agli spread,anche perkè in giro almeno quà in italia o su furum o siti o libri si trova davvero poco per approfondire

 

[salva_trader]

....metti metti ,sarebbe interessante vista la tua esperienza qualche spiegazione di approccio agli spread,anche perkè in giro almeno quà in italia o su furum o siti o libri si trova davvero poco per approfondire

Ciao.
Ciò che io intengo per spread trading è l'acquisto e la contemporanea vendita di contratti futures in materie prime correlate.
Ad esempio: posso decidere di acquistare Mais e vendere Grano di dicembre (spread tra mercati diversi) o di acquistare Grano di dicembre e vendere grano di marzo (spread nello stesso mercato ma scadenze diverse) o ancora acquisto di Grano di Chicago e vendita di Grano di Minneapoli (spread tra borse diverse).
E' possibile fare spread sulle valute: esempio EURO FX vs YEN o EURO FX vs Franco Svizzero eccetera.
Ci sono anche possibili combinazioni sui tassi d'interesse; esempio compro Eurodollar di settembre 2011 e vendo giugno 2013 (sono mercati molto liquidi anche in scadenza lontane.



I vantaggi di questa operatività sono innumerevoli, ne cito alcuni:

1. margini ridotti: se faccio trading di posizione sul grano ho un margine pieno di $ 3.374,00 per ogni contratto. Se faccio spread trading sul grano riduco il margine a soli $ 203,00 per ogni spread. E' dunque possibile operare anche con un piccolo capitale. Questo esempio sul grano ti farà capire le potenzialità del trading con gli spread: con un margine di $ 203,00 questo spread dal 5/8 ad oggi ha guadagnato $ 3125,00
   
2. In alcuni casi sono al riparo dai Market Movers.
3. I trend possono durare diversi giorni e anche settimane, dunque con un approccio corretto posso cavalcare il trend e guadagnare con minor stress.
4. Nei mercati delle materie prime ci sono fasi cicliche legate ai fondamentali della materia. Per esempio: il gas naturale è utilizzato per la produzione di energia che riscalda le abitazioni in inverno e attiva i condizionatori d'estate. I prezzi di alcune scadenze in determinati periodi dell'anno possono divergere proprio per questo fattore: alla fine dell'estate i produttori di energia cercheranno di disfarsi dei contratti che scadono e contemporaneamente avranno la necessità di approvvigionarsi per far fronte alla stagione fredda. Questo meccanismo rende rende più debole il contratto di ottobre nei confronti di novembre. Seguire questo spread potrebbe portare ad un'operazione vincente.
5. Essendo in uno spread si è in una posizione protetta, questo perchè i prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione e la volatilità in alcuni casi può essere bassa. Esempio: decido di entrare in uno spread perchè ritengo che per ragioni legate ai fondamentali lo spread si dovrebbe allargare. Mi accorgo che lo spread non si muove molto. Posso uscire con una piccola perdita dopo qualche giorno.
6. Non mi interessa che i prezzi di un mercato siano in trend, posso guadagnare anche se i movimenti sono erratici. Se improvvisamente, a causa di fattori imprevisti i prezzi invertono immediatamente o prendono una direzione definita, non è detto che io debba uscire in perdita: se sono long sul grano di dicembre e short su marzo, mi interessa che dicembre sia più forte rispetto a marzo.

Ci sono anche altri vantaggi ma non voglio annoiarti troppo oggi

A presto.

 

[blugenova]

Ciao.
Ciò che io intengo per spread trading è l'acquisto e la contemporanea vendita di contratti futures in materie prime correlate.
Ad esempio: posso decidere di acquistare Mais e vendere Grano di dicembre (spread tra mercati diversi) o di acquistare Grano di dicembre e vendere grano di marzo (spread nello stesso mercato ma scadenze diverse) o ancora acquisto di Grano di Chicago e vendita di Grano di Minneapoli (spread tra borse diverse).
E' possibile fare spread sulle valute: esempio EURO FX vs YEN o EURO FX vs Franco Svizzero eccetera.
Ci sono anche possibili combinazioni sui tassi d'interesse; esempio compro Eurodollar di settembre 2011 e vendo giugno 2013 (sono mercati molto liquidi anche in scadenza lontane.




I vantaggi di questa operatività sono innumerevoli, ne cito alcuni:

1. margini ridotti: se faccio trading di posizione sul grano ho un margine pieno di $ 3.374,00 per ogni contratto. Se faccio spread trading sul grano riduco il margine a soli $ 203,00 per ogni spread. E' dunque possibile operare anche con un piccolo capitale. Questo esempio sul grano ti farà capire le potenzialità del trading con gli spread: con un margine di $ 203,00 questo spread dal 5/8 ad oggi ha guadagnato $ 3125,00
   
2. In alcuni casi sono al riparo dai Market Movers.
3. I trend possono durare diversi giorni e anche settimane, dunque con un approccio corretto posso cavalcare il trend e guadagnare con minor stress.
4. Nei mercati delle materie prime ci sono fasi cicliche legate ai fondamentali della materia. Per esempio: il gas naturale è utilizzato per la produzione di energia che riscalda le abitazioni in inverno e attiva i condizionatori d'estate. I prezzi di alcune scadenze in determinati periodi dell'anno possono divergere proprio per questo fattore: alla fine dell'estate i produttori di energia cercheranno di disfarsi dei contratti che scadono e contemporaneamente avranno la necessità di approvvigionarsi per far fronte alla stagione fredda. Questo meccanismo rende rende più debole il contratto di ottobre nei confronti di novembre. Seguire questo spread potrebbe portare ad un'operazione vincente.
5. Essendo in uno spread si è in una posizione protetta, questo perchè i prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione e la volatilità in alcuni casi può essere bassa. Esempio: decido di entrare in uno spread perchè ritengo che per ragioni legate ai fondamentali lo spread si dovrebbe allargare. Mi accorgo che lo spread non si muove molto. Posso uscire con una piccola perdita dopo qualche giorno.
6. Non mi interessa che i prezzi di un mercato siano in trend, posso guadagnare anche se i movimenti sono erratici. Se improvvisamente, a causa di fattori imprevisti i prezzi invertono immediatamente o prendono una direzione definita, non è detto che io debba uscire in perdita: se sono long sul grano di dicembre e short su marzo, mi interessa che dicembre sia più forte rispetto a marzo.

Ci sono anche altri vantaggi ma non voglio annoiarti troppo oggi

A presto.

spiegazione molto esaustiva, si in effetti diciamo le combinazioni e o vantaggi ecc che si possono intuire sono molteplici,avrei una precisazione da chiederti.,..pratica diciamo: oggi voglio aprire lo spread sul grano ,come faccio? cioè compro uno future e contemporaneamente ne vendo un altro di altra scadenza ,ma la banca o sim come fà a sapere che è uno spread?...per es. se io compro una opzione sul fib e contempraneamente ne vendo una automaticamente la banca fà la compensazione e mi chiede il margine calcolato ...lì come avviene la cosa?..secondariamente il grafico tipo questo che hai messo sul grano da dove esce?,cioè immagino te lo faccià la piattaforma mettendo insieme i due futures sul grano in acquisto e vendita .......ciao e grazie

 

[salva_trader]

spiegazione molto esaustiva, si in effetti diciamo le combinazioni e o vantaggi ecc che si possono intuire sono molteplici,avrei una precisazione da chiederti.,..pratica diciamo: oggi voglio aprire lo spread sul grano ,come faccio? cioè compro uno future e contemporaneamente ne vendo un altro di altra scadenza ,ma la banca o sim come fà a sapere che è uno spread?...per es. se io compro una opzione sul fib e contempraneamente ne vendo una automaticamente la banca fà la compensazione e mi chiede il margine calcolato ...lì come avviene la cosa?..secondariamente il grafico tipo questo che hai messo sul grano da dove esce?,cioè immagino te lo faccià la piattaforma mettendo insieme i due futures sul grano in acquisto e vendita .......ciao e grazie

Ciao.
Tecnicamente è proprio così: quando entri in uno spread il broker lo riconosce e applica il margine ridotto che la borsa garantisce.
Devo precisare però che non mi risulta ci siano broker italiani che forniscono il margine ridotto...........probabilmente non sono informati e non hanno previsto questa opzione nei loro sistemi informatici (peccato per loro che si perdono potenziali clienti).
Inoltre la riduzione del margine avviene a partire dal giorno successivo l'ingresso. Fino a che i mercati non chiudono hai il margine pieno. Questo è importante da sapere perchè quando entri in posizione devi calcolare di avere sufficiente liquidità per coprire il margine pieno.
Infine, alcuni broker, su spread molto volatili, non riconoscono il margine ridotto. Esempio Crudo/Benzina o Gasolio da riscaldamento/Benzina SP.
Per costruire uno spread devi avere un software che dispone di questa opzione. IO utilizzo trade Navigator, ma se vuoi fare delle prove senza spendere puoi usare PRT o se vuoi ti passo un link per la costruzione di spread via web.

A presto.

 

[casguzze]

up

 

[salva_trader]

Market movers oro

Come detto nei post precedenti, i mercati sono manipolati a dovere dai BIG che dispongono di mezzi e capitali. Ma allora sorge spontanea una domanda: "come faccio a guadagnare con il trading on line"
Il mio suggerimento principale è quello di non andare "contro" i Market Movers.....
Cercate di seguirli quando si muovono
A questo proposito vorrei farvi notare questo studio sull'Oro.
E' un grafico a 5 minuti e mostra un movimento creato da un grosso operatore. Avremmo potuto prendere tutto questo trend?
Difficile rispondere, dipende da diversi fattori............personalmente ho preso solo un piccolissimo pezzettino, ma proprio piccolo piccolo. Tuttavia l'operazione si conclusa nel giro di due minuti con un rischio molto molto basso. Il succo di questa discussione è questo: non cercate i minimi o i massimi, scovate i movimenti dei BIG per operazioni con alta percentuale di vincita.

 

[dario66]

personalmente ho preso solo un piccolissimo pezzettino, ma proprio piccolo piccolo. Tuttavia l'operazione si conclusa nel giro di due minuti con un rischio molto molto basso.

Ciao salva_trader, per te il valore di 1377 per il buy poteva essere un livello corretto secondo il tuo sistema?
Grazie

Dario

 

[salva_trader]

Ciao salva_trader, per te il valore di 1377 per il buy poteva essere un livello corretto secondo il tuo sistema?
Grazie

Dario

Ciao Dario, ben vengano le domande
Con il senno di poi potrei dirti di si, ma sarebbe una risposta scontata e non ti direi tutta la verità.
Per darti una risposta completa sento la necessità di chiarire alcuni punti.
Per quel che riguarda il mio stile di trading sono importante diversi aspetti. Il segnale di entrata è solo il dettaglio di un'insieme di fattori.
Per prima cosa devo avere preparato e testato in anticipo una strategia per il mercato che sto osservando in quello specifico orizzonte temporale.
Successivamente devo identificare se in un mercato sta intervenendo un grosso operatore, e per fare ciò devo analizzare con cura il grafico.
Una volta fatte queste operazioni attendo per cercare un punto d'ingresso a basso rischio. I grossi operatori quando entrano lo fanno acquistando o vendendo pesantemente a più riprese. E' necessario prendere il ritmo e attendere il momento in cui sta iniziando a comprare (in questo specifico caso compra); questa sua azione mi permette di entrare sfruttando il momentum generato e di chiudere l'operazione al mio/miei obbiettivo/vi in brevissimo tempo. Come sempre, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare e non è facile ad occhio comprendere al volo tutti gli aspetti.
Servono una corretta gestione del capitale, capacità di selezione e, importantissimo, una valida gestione della posizione.

A presto.

 

[casguzze]

Ciao Dario, ben vengano le domande
Con il senno di poi potrei dirti di si, ma sarebbe una risposta scontata e non ti direi tutta la verità.
Per darti una risposta completa sento la necessità di chiarire alcuni punti.
Per quel che riguarda il mio stile di trading sono importante diversi aspetti. Il segnale di entrata è solo il dettaglio di un'insieme di fattori.
Per prima cosa devo avere preparato e testato in anticipo una strategia per il mercato che sto osservando in quello specifico orizzonte temporale.
Successivamente devo identificare se in un mercato sta intervenendo un grosso operatore, e per fare ciò devo analizzare con cura il grafico.
Una volta fatte queste operazioni attendo per cercare un punto d'ingresso a basso rischio. I grossi operatori quando entrano lo fanno acquistando o vendendo pesantemente a più riprese. E' necessario prendere il ritmo e attendere il momento in cui sta iniziando a comprare (in questo specifico caso compra); questa sua azione mi permette di entrare sfruttando il momentum generato e di chiudere l'operazione al mio/miei obbiettivo/vi in brevissimo tempo. Come sempre, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare e non è facile ad occhio comprendere al volo tutti gli aspetti.
Servono una corretta gestione del capitale, capacità di selezione e, importantissimo, una valida gestione della posizione.

A presto.

Sei sempre un grande!