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Per chi non sapesse la relazione:
Mondiali Calcio 2010: Mick Jagger portasfiga ufficiale - Divertente | Notizie Fresche
Ciauz!
Mondiali Calcio 2010: Mick Jagger portasfiga ufficiale - Divertente | Notizie Fresche
Ciauz!
Se ho tempo dopo proviamo l'opposto... shortare il giorno dell'incrocio bearish 50 e 200 sma.
Vediamo se esce fuori qualcosa di utile o gli incroci fra medie sono una gran strunzata
Sp 500 partiamo non dal 1928 ma dal 1950. Eliminando 22 anni abbiamo un numero di casi minore ma una percentuale di successo maggiore.
Abbiamo 30 incroci bearish sma 50 e sma 200
8 sedute dopo in gain il 60 %
16 sedute dopo in gain il 43.3 %
24 sedute dopo in gain il 50 %
32 sedute dopo in gain il 56.67 %
64 sedute dopo in gain il 50 %
92 sedute dopo in gain il 51.85 %
Ho domandato al sistema sul dow jones:
Compra il giorno che la 50 taglia la 200 formando un incrocio bearish (taglio media corta dall'alto media lunga)
Vediamo cosa è successo per periodi fra 8 e 96 sedute dopo.
Dal 1928 ho 41 incroci e quindi 41 entrate long il giorno degli incroci bear.
8 sedute dopo in gain il 40.5 % dei trades
16 sedute dopo in gain il 36.5 % dei trades
24 seture dopo in gain il 43.9 % dei trades
32 sedute dopo in gain il 37.5 % " "
48 sedute dopo in gain il 50 % " "
64 sedute dopo in gain il 48.72 % " "
96 sedure dopo in gain il 48.84 % " "
secondo voi comprare il giorno dell'incrocio è una strategia corretta?
Pertanto verrebbe solo da chiedersi (ma vedo che già l'hai fatto tu) se questi "incroci delle medie" siano solo dei falsi miti, quanto ad effetti....
Scusa Campisi.....
Digli di comprare 32 sedute dopo l'incrocio....
Per giudicare una cosa bisogna conoscerla!
Ma a parte le medie, questo attila parla mai di trend primario, di macro, di sostenibilita' del debito, di ts di lunghissimo, di correlazione borsa ciclo economico? Mi sembra di no, mi sembra sia uno dei tanti che tira su un grafico, gli da una sua interpretazione, e con quello spera di prevedere il movimento dei mercati.
Se e' cosi' e' solo un babbeo, e questo anno lo ha dimostrato. Il doew non era da shortare, cun l'euro a 1,5, casomai si diveva shortare in europa, o giappone. Ora pero' va long, con l'euro a 1,25. Dove in europa? In italia magari sottopesata? No in usa.
Non solo ha sbagliato perche' non prevede un ciclo economico, ha sbagliato perche' non prevede il trend primario, ha sbagliato perche non considera aspetti fondamentali...di risk benefit, e di asset allocation.
Insomma e' solo un babbeo, pero' si chiama attila, fa grafici, usa termini cazzuti, che fa tanto figo e tennico...e tutti a leggere attila...ma annate a pijavvela ntel culo!!dd
scusa mm non mi riferisco a te, era in generale, scherzo.
Insomma un sunto, perche' sto fenomeno ora e' long, dopo che ha shortasto da un anno un mercato bullish? Quello usa era bullish, col cambio a 1,5...
Fatemi capire....fatemi capire cosa dice st'altro scienziato...