open interest e volatilita' settimana 3 - 7 febbraio

[inth€m]

non so cosa darei per imparare come voi a leggere il mercato

scusa... ma fai lo spiritoso??? scherzo si intende... almeno io!! :smile:

Dopo aver scritto tanto un po' penso che qualcuno abbia idea di come faccio queste analisi. A parte il fatto che bisogna vedere se poi... ci prendo

kilman

sto dicendo sul serio kilman
grazie arsenio

 

[kiRman]

Ciao Arsenio,
mi sembra che la put 23000 era in leggero aumento come open interest... ripeto mi sembra comunque controllero' stasera... a meno che poi non siano errati i miei dati.

ciao

kilman

 

[kiRman]

Ciao Arsenio,
mi sembra che la put 23000 era in leggero aumento come open interest... ripeto mi sembra comunque controllero' stasera... a meno che poi non siano errati i miei dati.

ciao

kilman

Arsenio ho controllato i miei dati... dunque ho per la put 23000
3/2 oi 1379 contratti 352
31/1 1329 234
30/1 1304 228
30/1 1289 303

ciao

kilman

 

[kiRman]

L'indice apre sopra i 23000, ma scende da subito piuttosto violentemente. Chiusura a 22500 leggermente sopra il minimo di giornata.

Volumi stabili, contratti fib ed open interest in netto aumento.

Ipercomprato sempre presente ma in sostanziale calo.

Volatlita' media intraday stabile, quella implicita nel complesso in leggero aumento, ma per le call aumenta nettamente.

Differenziale call - put sempre in favore delle put per i contartti indice, mentre prevalgono le call per le azioni.

L'indice e' ormai impostato al ribasso (aumento dell'open interest sul fib durante la discesa, call 22500 e 23000 open in aumento seppur con volatilita' aumento, put 22000 open in diminuzione volatilita' in diminuzione). Tuttavia l'aumento della volatilita' implicita registrato sopratutto per le call potrebbe dare spazio ad un veloce rimbalzo.

Operativamente si possono chiudere le operazioni corte e rimanere flat. Nuovi ribassi sotto 22440 di mib30 e lievi posizioni rilaziste sopra 22660.

kilman

 

[arseniolupin]

con la giornata di ieri si è assistito ad una buona crescita dell'OI del fib che ha raggiunto le 15000 posizioni. Ancora lontanto da livelli medi (20.000), ma comincia a farsi interessante. Molte posizioni corte sono state aperte e portate in over.

Per quanto riguarda la volatilità troviamo una decisa limatura rispetto alla settimana scorsa è si trova ora al 23% (statica) mentre l'implicita prezza anche sotto il 30% con le put + care delle delle call.

le call viaggiano fra il 28 e il 30% , mentre le put dal 32% al 34%.

non si è visto peraltro come per il fib un deciso aumento dell'OI, segno che gli istituzionali hannp preferito non pagare tempo e posizionarsi direttamente sul mercato tramite il fib.

i volmi + interessanti sono stati sulla put 22000 per chiusure posizioni quindi con netto calo di OI. Anche la call 23500 è stata interessata da forti volumi per effetto vendite e quindi con conseguente aumento di OI.

quello che scrivevo ieri, suppotato dal cal/put ratio che staziona nella parte alta del range dando ancora segni di positività del mercato facilmente sarà smentito dalla giornata odierna. Oppure no . Lo vedremo.

 

[kiRman]

L'indice arretra nuovamente dopo l'apertura ma riesce a fermarsi poco sopra i 22300 da dove imposta un veloce rimablzo per chiudere a 22900.

Leggero aumento dei volumi, suppergiu' stabili i contratti fib, mentre diminuisce l'open interest.

Di nuovo in aumento l'ipercomprato.

In leggero aumento la volatilita' media intraday, mentre e' in aumento quella implicita sulle opzioni.

Differnziale call - put in favore delle put per i contratti sulle azioni, mentre prevalgono le call per l'indice.

Possiamo notare degli elementi positivi (prevalenza di opzioni put per quanto riguarda le azioni, call 23000 ben trattata e con diminuzione di open interest ma anche di volatilita', put 22500 open in aumento ma anche la volatilita', aumento di ipercomprato), ma anche alcuni negativi (diminuzione dell'open interest sul fib, aumento della volatilita' implicita).

Operativamente si puo' mantenere una leggera esposizione rialzista con stop sotto 22660 e reverse sotto 22400.

kilman

 

[andreag]

grazie Kilman

 

[arseniolupin]

la giornata di ieri ha portato la vola statica al 26% in piccolo progresso, anche l'implicita aumenta sopra il 30%.
Le opzioni + care risultano le otm, 35% per le put 31% per le call.
le itm prezzano 32% sia le put che le call.

i volumi di ieri sono stati equilibrati fra put e call senza modificare l'impostazione negativa del call/put ratio che continua a mostrare eccessi.

l'OI è aumentato leggermente e la mappa febbraio si presenta come segue:

base.....................OI.............vola

put 21000 3384 36%
put 23500 2474 25%
call 23000 1918 19%
put 22000 1884 33%
put 22500 1772 32%
put 21500 1703 34%
call 24000 1670 27%
call 23500 1477 29%


un aumento della 24000 A scapito delle 23500 call è il solo lieve segnale che scaturisce.
ieri i volumi si sono concentrati sulle basi itm .
Si nota subito la prevalenza di opzioni put sull'indice .
questo non và inteso come segnale negativo, anzi è cosa buona in quanto le opzioni principalmente si vendono.

poi che i cowboys avrebbero chiuso in territorio negativo ieri sera il mercato delle opzioni non lo sapeva ancora

 

[alessia70]

incredibile

ieri mattina leggendo il commento di lupin che indicava la positività che sarebbe scaturita dall'interpretazione del mercato derivati non gli ho proprio creduto.
Stamattina anche kill si accoda a lupin dando segnali positivi.
Io dopo aver visto l'america ero certa che si sbagliassero, invece pare che ci abbiano preso.
Ho letto i commenti di tanti e gli unici positivi erano i vostri.

complimenti, veramente un modo nuovo e imparziale di leggere il mercato senza farsi condizionare.

 

[Guizzo]

Grazie.