volatilità e open interest opzioni

[etna22]

Re: IL MIGLIOR TOOL PER OPZIONI

Qual'è secondo voi il miglior tool per le opzioni?
Io opero con DIRECTA che non ha le opzioni.
Dovendo scegliere un altro intermediario per queste operazioni vi sarei grato sentire le vostre impressioni in quanto a commissioni e serietà negli eseguiti, Grazie a tutti quelli che vorranno partecipare.

operavo anche io con directa che considero la migliore,perchè non facciamo opera di pressing mandando e-mail per far di che anche directa faccia trdare le opzioni?che ne dici?
opero con Iw bank ma stai attento alle commissioni,mi facevano 25 euro anche per un solo lotto di opzioni trattate,,,,ora sdopo preghiere e minaccie di andarmene sono passati,bonnta loro a 8 euro non mi si è mai bloccata la loro piattaforma quick trade e mi sembra abbastanza buona,non so sella che mi farà 6 euro te lo dirò quando la proverò,,,
interactive broker è un'altro mondo per le commissioni,3 a mibo ma devi andare all'estero..
etna

 

[etna22]

-1CALL 34000 +144
-1PUT 32500 +216
+1CALL 33500 -308
+1PUT33000 -364
COSTO TOTALE 212

Scusa ricapitolando conle prime due shortate guadagno se spmib è inrange fra 32500e 34000 invece con le due longate guadagno se sale sopra i 33500 e scende sotto i 33000e fra 33000e 33500 qual'e il punto di perdita?Mi ci vuole un simulatore porca miseria...
etna

 

[ciiiiip]

-1CALL 34000 +144
-1PUT 32500 +216
+1CALL 33500 -308
+1PUT33000 -364
COSTO TOTALE 212

Scusa ricapitolando conle prime due shortate guadagno se spmib è inrange fra 32500e 34000 invece con le due longate guadagno se sale sopra i 33500 e scende sotto i 33000e fra 33000e 33500 qual'e il punto di perdita?Mi ci vuole un simulatore porca miseria...
etna

macchè simulatore

riordina la posizione così

- 1 put 32500 (+216) + 1 put 33000 ( - 364) + 1 call 33500 ( -308) - 1 call 34000 (+ 144)

é un long strangle 33000/33500 con ali annesse (32500/34000)

costo totale 312

al ribasso
33000 -312= 32688 --- a 32688 rientri sul costo ma guadagno zero .. il tuo massimo guadagno sarà di 188 (32688 -32500)

al rialzo

33500 + 312 = 33812 a 33812 rientri sul costo, guadagno zero..max guadagno sempre 188 (34000 - 33812)

il tuo punto di perdita dunque sarà dunque compreso tra le 32688 e le 33812... solo a 32688 e 33812 spaccate ti rifai totalmente del costo (ma sempre guadagno zero) .. a mezzo tra i due valori dovrai lasciarcene un pò per forza ...

tra 33000 e 33500 non avrai alcuna possibilità di recupero nemmeno parziale del costo..quindi perdita secca dell'intero costo della posizione ossia 312 punti

il tuo guadagno invece con chiusure a scad tra le 32688 e le 32500
oppure tra le 33812 e le 34000

oltre le 32500 al ribasso e oltre le 34000 al rialzo, se non ci piazzi un fibbaccio (short a rottura dei 32500 e long a rottura dei 34000) , prenderai sempre e solo 188 punti di gain..

 

[Totem]

-1CALL 34000 +144
-1PUT 32500 +216
+1CALL 33500 -308
+1PUT33000 -364
COSTO TOTALE 212

Scusa ricapitolando conle prime due shortate guadagno se spmib è inrange fra 32500e 34000 invece con le due longate guadagno se sale sopra i 33500 e scende sotto i 33000e fra 33000e 33500 qual'e il punto di perdita?Mi ci vuole un simulatore porca miseria...
etna

macchè simulatore

riordina la posizione così

- 1 put 32500 (+216) + 1 put 33000 ( - 364) + 1 call 33500 ( -308) - 1 call 34000 (+ 144)

é un long strangle 33000/33500 con ali annesse (32500/34000)

costo totale 312

al ribasso
33000 -312= 32688 --- a 32688 rientri sul costo ma guadagno zero .. il tuo massimo guadagno sarà di 188 (32688 -32500)

al rialzo

33500 + 312 = 33812 a 33812 rientri sul costo, guadagno zero..max guadagno sempre 188 (34000 - 33812)

il tuo punto di perdita dunque sarà dunque compreso tra le 32688 e le 33812... solo a 32688 e 33812 spaccate ti rifai totalmente del costo (ma sempre guadagno zero) .. a mezzo tra i due valori dovrai lasciarcene un pò per forza ...

tra 33000 e 33500 non avrai alcuna possibilità di recupero nemmeno parziale del costo..quindi perdita secca dell'intero costo della posizione ossia 312 punti

il tuo guadagno invece con chiusure a scad tra le 32688 e le 32500
oppure tra le 33812 e le 34000

oltre le 32500 al ribasso e oltre le 34000 al rialzo, se non ci piazzi un fibbaccio (short a rottura dei 32500 e long a rottura dei 34000) , prenderai sempre e solo 188 punti di gain..

 

[solospread]

-1CALL 34000 +144
-1PUT 32500 +216
+1CALL 33500 -308
+1PUT33000 -364
COSTO TOTALE 212

Scusa ricapitolando conle prime due shortate guadagno se spmib è inrange fra 32500e 34000 invece con le due longate guadagno se sale sopra i 33500 e scende sotto i 33000e fra 33000e 33500 qual'e il punto di perdita?Mi ci vuole un simulatore porca miseria...
etna

macchè simulatore

riordina la posizione così

- 1 put 32500 (+216) + 1 put 33000 ( - 364) + 1 call 33500 ( -308) - 1 call 34000 (+ 144)

é un long strangle 33000/33500 con ali annesse (32500/34000)

costo totale 312

al ribasso
33000 -312= 32688 --- a 32688 rientri sul costo ma guadagno zero .. il tuo massimo guadagno sarà di 188 (32688 -32500)

al rialzo

33500 + 312 = 33812 a 33812 rientri sul costo, guadagno zero..max guadagno sempre 188 (34000 - 33812)

il tuo punto di perdita dunque sarà dunque compreso tra le 32688 e le 33812... solo a 32688 e 33812 spaccate ti rifai totalmente del costo (ma sempre guadagno zero) .. a mezzo tra i due valori dovrai lasciarcene un pò per forza ...

tra 33000 e 33500 non avrai alcuna possibilità di recupero nemmeno parziale del costo..quindi perdita secca dell'intero costo della posizione ossia 312 punti

il tuo guadagno invece con chiusure a scad tra le 32688 e le 32500
oppure tra le 33812 e le 34000

oltre le 32500 al ribasso e oltre le 34000 al rialzo, se non ci piazzi un fibbaccio (short a rottura dei 32500 e long a rottura dei 34000) , prenderai sempre e solo 188 punti di gain..

L'analisi della posizione è perfetta, però hai un mese di tempo per sbilanciarla a seconda del mercato con altre opzioni oppure con il FIB.
Le due ali servono solo a finanziare la posizione, ipotizzando un andamento in range tra 32500 e 34000.

 

[solospread]

Ciiip dato che di opzioni ne mastichi parecchie sarebbe redditizia e con poco rischio secondo te questa posizione? Ovviamente quando uno apre una posizione in opzioni ha la sua visione del mercato. La mia è che siamo su dei massimi importanti e molto probabilmente con una correzzione alle porte, quindi la bilancia per me pende dal lato corto.
+2CALL 34000 -288 scadenza AGOSTO
- 1 CALL 34000 +270 scadenza settembre
- 1 CALL 34500 + 148 scadenza settembre
Ovviamente si punta ad incassare i premi senza l'esercizio delle CALL
GAIN di 130 punti

 

[ciiiiip]

ma se hai questa intuizione... e ti aspetti un ribasso di certa consistenza

perché accontentarsi di 130 punti?

e poi non sarebbe più logico acquistare una put (guadagno illimitato) piuttosto che vendere call (guadagno limitato) e pure coperte (ulteriore restrizione )



cmq

se puntassi in qualche modo ad un ribasso ma volessi andarci con un minimo di tranquillità..si sa mai...

non sarebbe più conveniente un long straddle (rigorosamente ATM o quasi)

intanto se ribasso ci sarà

la vola ha da partire

e si è sempre in tempo a mettere , POI, tutte le ali di questo mondo

 

[solospread]

ma se hai questa intuizione... e ti aspetti un ribasso di certa consistenza

perché accontentarsi di 130 punti?

e poi non sarebbe più logico acquistare una put (guadagno illimitato) piuttosto che vendere call (guadagno limitato) e pure coperte (ulteriore restrizione )



cmq

se puntassi in qualche modo ad un ribasso ma volessi andarci con un minimo di tranquillità..si sa mai...

non sarebbe più conveniente un long straddle (rigorosamente ATM o quasi)

intanto se ribasso ci sarà

la vola ha da partire

e si è sempre in tempo a mettere , POI, tutte le ali di questo mondo

Premetto che io sono un pivellino in opzioni, dato che sò cosa sono e come funzionano a grandi linee, ma non le ho mai usate. Oggi dato che non sapevo cosa fare mi sono dedicato a provare una marea di strategie, compresi condor , batterfly e calendar spread che di avvincente hanno solo i nomi perchè nella pratica l'utile se ne và in commissioni e spread denaro lettera. Quello che ho potuto vedere è che non esiste una posizione senza perdita potenziale e che quindi la prima mossa è quella che conta. Devi indovinare il trend nella prima operazione se usi una strategia direzionale oppure la diminuizione o aumento di vola se crei una strategia di acquisto o vendita di volatilità. Poi in seguito si può adattarla a seconda dell'andamento del mercato. Certo è che hai piu possibilità di chiudere in utile rispetto al movimento del future che si può manovrare solo al rialzo e al ribasso. Io almeno la vedo cosi, parlando da profano

 

[nothing]

Variazioni open interest mibo scad. agosto del 18/07/2005

c35000 ieri 1568 oggi 1620 var. 52
c34500 ieri 1286 oggi 1489 var. 203
c34000 ieri 1288 oggi 1339 var. 51
c33500 ieri 1313 oggi 1710 var. 397
c33000 ieri 1221 oggi 1340 var. 119

p33500 ieri 385 oggi 657 var. 272
p33000 ieri 1239 oggi 1485 var. 246
p32500 ieri 2144 oggi 2205 var. 61
p32000 ieri 2723 oggi 2852 var. 129
p31500 ieri 1485 oggi 1538 var. 53

dati oi da borsaitalia

 

[nothing]

Variazioni open interest mibo scad. agosto del 19/07/2005

c35000 ieri 1620 oggi 1694 var. 74
c34500 ieri 1489 oggi 1740 var. 251
c34000 ieri 1339 oggi 1346 var. 7
c33500 ieri 1710 oggi 1969 var. 259
c33000 ieri 1340 oggi 1442 var. 102

p33500 ieri 657 oggi 1147 var. 490
p33000 ieri 1485 oggi 1811 var. 326
p32500 ieri 2205 oggi 2317 var. 112
p32000 ieri 2852 oggi 2977 var. 125
p31500 ieri 1538 oggi 1611 var. 73

dati oi da borsaitalia