FTSE Mib Futures Operatività derivati del 4 luglio 2005

[LorenzoM]

Buongiorno al 3d fibbaroli ed affini.
Lorenzo

 

[ciiiiip]

per sfruttae un movimento direzionale di breve ( 5gg circa diciamo)
usando per ipotesi acq di opzioni
conviene di più Otm o Itm ?

Ciao,

se ti aspetti in movimento direzionale molto forte, a parità di capitale investito le Otm (no però deep Otm, diciamo adesso una 32000) danno un rendimento in termini percentuali maggiore.
Nel caso in cui il movimento sia cmq nella direzione da te presa, ma si muova lentamente, e' certamente più conveniente una Itm.

Buon trading,

Raider

solo su scadenze ragionevolmente lunghe e presuppponendo parta un pò di vola

 

[jodi]

solo su scadenze ragionevolmente lunghe e presuppponendo parta un pò di vola

mi rispondi per favore alla domanda di sopra?

 

[ciiiiip]

solo su scadenze ragionevolmente lunghe e presuppponendo parta un pò di vola

mi rispondi per favore alla domanda di sopra?

tesoro

di iso

é lupin esperto

 

[luuuh70]

Compra, guadagna e pentiti: di aver venduto la call 22 luglio Autostrade
venerdì .

io ancora la tengo

 

[ciiiiip]

Jodi quello che ti posso dire io

é che le chiusure ufficiali se le giostrano un pò come loro pare

esempio su mib0

può succedere che una mibo faccia un minimo a 70 ed un massimo a 106

ma poi ti diano come prezzo di rif. 118 o più, anche se quel prezzo non l'ha mai visto nemmeno di striscio in quella sessione

sono bastardi...

si giostrano i prezzi di rif. per manovrare la vola e quindi di conseguenza i margini

(appena si ripete ve lo posto, se non ci credete )


sulle iso però nin zò

 

[Catullo]

Strano, Autostrade ha azzerato i guadagni.
Forse non sono stato così avventato!
W Mediobanca

 

[f4f]

per sfruttae un movimento direzionale di breve ( 5gg circa diciamo)
usando per ipotesi acq di opzioni
conviene di più Otm o Itm ?

Ciao,

se ti aspetti in movimento direzionale molto forte, a parità di capitale investito le Otm (no però deep Otm, diciamo adesso una 32000) danno un rendimento in termini percentuali maggiore.
Nel caso in cui il movimento sia cmq nella direzione da te presa, ma si muova lentamente, e' certamente più conveniente una Itm.

Buon tradi

Raider

solo su scadenze ragionevolmente lunghe e presuppponendo parta un pò di vola

grazie ciiiip e raider
eggià, va vecchia questione della ampiezza del movimento
con le opz mica basta capire dove va, ma anche quando e di quanto ...

 

[simone7110]

Strano, Autostrade ha azzerato i guadagni.
Forse non sono stato così avventato!
W Mediobanca

te lo stavo proprio per dire

 

[arseniolupin]

Buongiorno!

Cip, Lupin, la call 17 Mediobanca scad. dic. nonostante il week-end e nonostante il sottostante sia ai livelli di venerdi' quota in denaro ad un prezzo superiore del 10% a quello di venerdi' in chiusura.

Vuol dire che hanno variato qualche parametro, tipo vola?

Grazie,

jo

il riferimento di venerdì su quella cal è stato 0.434 . il riferimento chiaramente non è l'ultimo prezzo battuto, l'ultimo battuto infatti potrebbe essere di mezzogiorno, e poi nessun altro contratto, ma il sottostante si è mosso.

ora (CHIEDO REQUEST) ha denaro a 0.445 e lettera a 0,515 col sottostante in rialzo sul rifferimento di 0.38% .

mi pare cosa giusta.