
sì lo so.
Non contesto la tua operatività, non mi permetto. Apprezzo molto il coraggio di renderla pubblica.
Ma la questione è altra: ho passato un paio di notti a leggere tutti i forum per capire in quanti avessero, anche solo ad quazzum, previsto e cavalcato il ribasso di venerdì. Li conto sulla dita di un piede. L'equity line deve comprendere giornate come venerdì. Anzi è su quelle che si fa cassetto. Altrimenti è un'equity line ibrida, calcolata e modellata solo quando la volatilità è sotto la sua media storica. Oppure è un'equity line basata sulle probabilità di evitare i drow down. Classica del miglio sul davanzale quando gli avvoltoi sbranano quelli che si considerano faine.
Non credo alla capacità di rispettare le equity, perchè è proprio l'equity che non può essere costruita accorpando tutte le ipotesi di mercato. Assomiglia a quella fesseria degli stress test bancari: li fanno quando, in parallelo, sono in corso in QE. E grazie al cazzo che il 90% delle banche li centra. E nonostante questo, alcune sballano. Li facciano a mercato libero e non drogato e vediamo in quanti galleggiano.
Chi tira equity line si illude. Se poi può consolare l'illusione, liberi di consolarvi.
La storiella è sempre quella dei libri di scuola: ti spiegano che il mercato è l'incrocio fra domanda ed offerta. Ma mai nessuno ha scritto di cosa.