FTSE Mib Futures Operatività in derivati - 22.12.2004

[onlywave]

anche oggi si vola

buon dì a tutti


anche oggi si vola.....

è incredibile la forza di questo mercato.....non riescono a farlo scendere in nessun modo....
fateci caso sono mesi e mesi che non si verifica una chiusura di due giornate consecutive a -2% ...mentre 2001 2002 era la norma.....

comincio a pensare che lo scalpo dell'orso sia stato fatto...

ma intanto vediamo mi conto un dax r da 4215...


ola

 

[onlywave]

credo che più di 4269 non si vada per andare oltre ci servono i gringos e un degno attacco a 2151 di nasdaq magari superati in gap up....

a frapè

 

[percefal]

buon giorno a tutti
un saluto e benvenuto ai nuovi

ma come mai quando LUPIN sciava... nessuno aveva cosi' fretta di aprire il 3d

no LUPIN no 3d

Ciao Gualti

Visto che la "fretta" di aprire il thread lo sto avendo io, ti rispondo subito dicendoti semplicemente che fino a venerdì scorso ero iper-preso dal mio lavoro...
Tant'é che sono stato praticamente assente dai due forum (IO e FOL), salvo sporadiche apparizioni...

Ora sono giorni di festa, l'attività si è un pò ridotta di intensità, la sera riesco a dedicare un pò di tempo ai grafici, e ne approfitto per aprire i thread, se non sono già aperti.

Tutto qua

 

[percefal]

Re: anche oggi si vola

buon dì a tutti


anche oggi si vola.....

è incredibile la forza di questo mercato.....non riescono a farlo scendere in nessun modo....
fateci caso sono mesi e mesi che non si verifica una chiusura di due giornate consecutive a -2% ...mentre 2001 2002 era la norma.....

comincio a pensare che lo scalpo dell'orso sia stato fatto...

ma intanto vediamo mi conto un dax r da 4215...


ola

Fossi in te cambierei pensiero...

 

[pinoa2002]

Ci siamo . Si prosegue sul calcolo della volatilita implicita (sigma ) nella call e nella put si ricava per via iterativa dalle seguenti formule :

c = exp ( - r ( T -t ) ) ( SN ( d1 ) exp ( r ( T - t ) - XN ( d2 ) ) .

p = X exp ( -r ( T - t ) N ( -d2 ) - SN (-d1 ) .

 

[Fool]

Ci siamo . Si prosegue sul calcolo della volatilita implicita (sigma ) nella call e nella put si ricava per via iterativa dalle seguenti formule :

c = exp ( - r ( T -t ) ) ( SN ( d1 ) exp ( r ( T - t ) - XN ( d2 ) ) .

p = X exp ( -r ( T - t ) N ( -d2 ) - SN (-d1 ) .

salve a tutti

cosa e' XN
metti qualche spiegazione dei termini

 

[pinoa2002]

Dove


d1= ( ln ( S / X ) + ( r + ( sigma al quadrato ) / 2 ) ( T - t ) ) / (sigma )sqrt ( T - t ) .


d2 = d1 - ( sigma ) sqrt ( T - t ) .

 

[pinoa2002]

Il valore della volatilità implicita (sigma ) si ricava dalle singole formule nel caso di una opzione call o put .
Arriviamo al perchè sia importante conoscere il valore della volatilita implicita che rappresenta la sensività del prezzo dell' opzione .
Solo attraverso tale valore si possono tradare le opzioni e costruire le strategie possibili . Considerato che tutti gli altri parametri sono noti .

 

[pinoa2002]

S = prezzo corrente dell ' azione

X = prezzo d'esercizio dell ' opzione

T = scadenza dell' opzione

t = tempo corrente

 

[pinoa2002]

N ( d2 ) = è la probabilita ( in un mondo neutrale verso il rischio ) che l' opzione venga esercitata .

XN (d2 ) = è il prezo d' esercizio moltiplicato per la probabilità che il prezzo d' esercizio verra pagato .