FTSE Mib Futures Operatività in derivati - 22.12.2004

[enjoym8]

N ( d2 ) = è la probabilita ( in un mondo neutrale verso il rischio ) che l' opzione venga esercitata .

XN (d2 ) = è il prezo d' esercizio moltiplicato per la probabilità che il prezzo d' esercizio verra pagato .

Ciao, perchè non aprire un thread apposito x le spiegazioni altrimenti durante le ferie mi perdo tutto
Che so, opzioni istruzioni x l'uso...........

Il Conte

 

[pinoa2002]

Si può dunque ricavare il valore della volatilità implicita (sigma ) iterativamente . Il valore è importante perche in primo luogo ci consente di leggere il mercato come un Market Maker ( anche se non sono infallibibili ) . Un qualcosa in più che ci torna utile .
In secondo luogo valutare ed adeguare ogni possibile strategia in opzioni .

 

[pinoa2002]

Queste poche cose scritte presumo siano gia note e pertanto non mi soffermo ma mi propongo di far capire la relazione che esiste tra volatilità implicita (sigma ) e indici , titoli e valute etc..

 

[pinoa2002]

Ovviamente se interessa qualcuno ( Mi auguro ) ..]

 

[ciubecca]

Ovviamente se interessa qualcuno ( Mi auguro ) ..]

interessa please

 

[Fool]

Queste poche cose scritte presumo siano gia note e pertanto non mi soffermo ma mi propongo di far capire la relazione che esiste tra volatilità implicita (sigma ) e indici , titoli e valute etc..

molto interessante, ma davvero, apri un post dedicato, almeno ci resta a imperitura memoria!!!
qualche moderatore gli da una mano?

 

[enjoym8]

Queste poche cose scritte presumo siano gia note e pertanto non mi soffermo ma mi propongo di far capire la relazione che esiste tra volatilità implicita (sigma ) e indici , titoli e valute etc..

molto interessante, ma davvero, apri un post dedicato, almeno ci resta a imperitura memoria!!!
qualche moderatore gli da una mano?

Grazie, non l'unico allora a dirlo

Il Conte

 

[pinoa2002]

Un piccolo programma consente di calcolare la volatilità implicità ( sigma ) , con le formule indicate . Ma capire la la formula e penasaci un pò ci aiuta a capire la complessità dello strumento e la possibilita di chi le manovra di poter armeggiare senza regole e con estrema liberta e questo non significa scoraggiare l'uso delle opzioni ma tentare di districarsi tra i tanti ostacoli .

 

[Fool]

Un piccolo programma consente di calcolare la volatilità implicità ( sigma ) , con le formule indicate . Ma capire la la formula e penasaci un pò ci aiuta a capire la complessità dello strumento e la possibilita di chi le manovra di poter armeggiare senza regole e con estrema liberta e questo non significa scoraggiare l'uso delle opzioni ma tentare di districarsi tra i tanti ostacoli .

tu ritieni che sia utile un calcolo secondo questa formula a fine giornata o anche intraday?

 

[pinoa2002]

Un piccolo programma consente di calcolare la volatilità implicità ( sigma ) , con le formule indicate . Ma capire la la formula e penasaci un pò ci aiuta a capire la complessità dello strumento e la possibilita di chi le manovra di poter armeggiare senza regole e con estrema liberta e questo non significa scoraggiare l'uso delle opzioni ma tentare di districarsi tra i tanti ostacoli .

tu ritieni che sia utile un calcolo secondo questa formula a fine giornata o anche intraday?[/quo

Penso che debba essere tu a dire se utile o meno . Si tratta del calcolo della volatilità implicita su cui vengono stimati i prezzi delle opzioni e comunque un calcolo della volatilità da confrontare con quello che trovi nei vari siti mi sembra opportuno . Cosa ne pensi ?