FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 15 Luglio (2 lettori)
- Creatore Discussione Fool
- Data di Inizio
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
chiudo la porta, bye bye a tutti
ciiiiip
Forumer storico
f4f ha scritto:ottimo Fool
vale circa 136
così per dire però, se ho ben interpretato la tua view
un vertical spread ?
+1 call 33000 +555
-1 call 33500 +300
esborso 250 circa = max loss =margine
max gain a 33499 500+300-555 =345
certo il mini dà gain potenziale illimitato
dipende dalla tua view insomma
massimo loss 255
massimo gain 245
i margini dovrebbero essere pienamente compensati
cmq non comprerei una call ITM 33000 che batte 555 per mettergli il tappo a 33500 su medesima scadenza
piuttosto comprerei una call 33500 a 300 e ci venderei sopra una 34000 che batte 140
massimo loss 160
massimo gain 340
anzi ancora meglio
ci venderei sopra la 34000 settembre che batte 270 o la 34500, sempre sett che batte 148
per gli spread su scad. diverse, credo che la compensazione piena dei margini avvenga solo quando la mibo venduta entra ITM
ciiiiip
Forumer storico
se poi supponiamo che i 35000 siano il target
qualunque spread si voglia assumere, perché addirittura non metterci il tappo con la call 35000 dicembre che batte ora 286
la 34000, per esempio, settembre costa 270
la 34000 agosto 140
non ho molta esperienza di calendars
cmq certamente conviene sempre piazzare un fibbaccio allo sforo del tappo.... questo anche su scadenze identiche, se si vuole completamente avvantaggiarsi del rialzo intero
qualunque spread si voglia assumere, perché addirittura non metterci il tappo con la call 35000 dicembre che batte ora 286
la 34000, per esempio, settembre costa 270
la 34000 agosto 140
non ho molta esperienza di calendars
cmq certamente conviene sempre piazzare un fibbaccio allo sforo del tappo.... questo anche su scadenze identiche, se si vuole completamente avvantaggiarsi del rialzo intero