FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 26 novembre

[Morgi]

RAGazzi se io compro oggi a 4150 e ho il diritto di vendere a 4350 a scadenza


pagando solo 1050 euro ..

mi sembra un buon affare ....e sicuramente non aspettavano che venisse in mente a me
quindi ne deduco che deve esserci un errore da qulche parte senno tutti noi potremmo guadagnare all'istante

200 punti x 25 euro = 5000 euro - 1050 pagate per il premio = 3950 eu

qelli sono pt che devi x per 5 e poi nuovamente per 5

quindi i prezzi scambiati nel book hanno unn multiplo

il premio equivale al prezzo esposto nel book x 5
giusto

GRAZIE

 

[aldiladellaldiqua]

ho perso un pò di tempo per mettere la tua figura su excel, eccola, spero di non aver bagliato :festa:

[/img]

 

[Fren]

Buongiorno, visto che si avvicina il weekend, chi ha voglia di studiare le opzioni e le strategie operative, propongo di passare sul sito di borsaitalia.

http://www.borsaitalia.it/it/mercati/derivati/newsletterepubblicazioni/archivioidemagazine/

 

[Morgi]

ho perso un pò di tempo per mettere la tua figura su excel, eccola, spero di non aver bagliato :festa:

[/img]

in questo modo hai tenuto conto solo della call e non del dax in carico
e il costo è molto piu alto dell'opzione se devi moltiplicare per 5 parte da - 5000 euro circa
grazie comunque

domanda
esiste un programma che unisca tutte e due le cose
mi spiego meglio ...

puo essere messo su grafico
sia il titolo in portafoglio che l'eventuale strategia a protezione
e visulizzare cosi la partenza del profitto

GRAZIE

 

[aldiladellaldiqua]

ho perso un pò di tempo per mettere la tua figura su excel, eccola, spero di non aver bagliato :festa:

[/img]

in questo modo hai tenuto conto solo della call e non del dax in carico
e il costo è molto piu alto dell'opzione se devi moltiplicare per 5 parte da - 5000 euro circa
grazie comunque

domanda
esiste un programma che unisca tutte e due le cose
mi spiego meglio ...

puo essere messo su grafico
sia il titolo in portafoglio che l'eventuale strategia a protezione
e visulizzare cosi la partenza del profitto

GRAZIE

si però penso che molti di noi l'abbiano fatto con excel
puoi mettere quello che vuoi, i più completi hanno anche il livello di vola. Il mio foglio era impostato sulle mibo, ho dovuto adattarlo sul dax sperando di non aver incasinato

il payoff a sadenza tiene conto del dax long e delle 5 put acq ai prezzi indicati

 

[aldiladellaldiqua]

se ti fai anche tu il foglio, usa questa accortezza, non scrivere 25 e 5 ma fai riferimento alle celle così se è dax fib bund puoi sempre usarlo bastando inserire i multipli specifici.

cmq la parte nobile delle opz non è quella operativa di trading ma consiste nello studio dell'open interest dei premi della vola iplicita e soprattutto dell'andamento dell'open interest del futures e dell'andamento del futures sulle sue diverse scadenze. in bocca al lupo :festa:

 

[ElDiego]

ciao a tutti,
arsenio, vedo adesso la tua gif, ma allora è nato ?

 

[aldiladellaldiqua]

provo ad inserire il file excel per il conteggio opzioni + fut[file:cdad6f138e]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1101462349x.io.xls[/file:cdad6f138e]

però fai molte prove prima, è tutto spiegato sulle celle

 

[Morgi]

provo ad inserire il file excel per il conteggio opzioni + fut[file:255b0dd041]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1101462349x.io.xls[/file:255b0dd041]

però fai molte prove prima, è tutto spiegato sulle celle

OK GRAZIE

OPS .hai un nick a dire poco STRANO

 

[arseniolupin]

ciao a tutti,
arsenio, vedo adesso la tua gif, ma allora è nato ?

a fine marzo. sarà femminuccia




oggi avrei intenzione di chiudere un dax.


uno me lo porterò in vacanza, ma visto che non seguiro durante il giorno uno solo mi basta :

vediamo dove e come posso realizzarlo