FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 31 marzo (5 lettori)

[arseniolupin]

morgi . stavo scherzando

lo posto spesso il vdax


è questo robo qui

 

[arseniolupin]

trattandosi di un indice il dax e non una opzione si parla di vola storica



ce frega niente la formula per calcolarla in quanto si trova bella e fatta sul sito della comdirect io mica la calcolo la prendo per buona


La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino


prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:

-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0


Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.

Si ottiene la varianza in questo modo:

[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =

= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045

La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.

In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.

si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.

 

[arseniolupin]

http://www.tradersite.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=259

QUI è il link per il VDAX ..

si fa riferimento a vola impilicita e storica ..se lo leggi anche tu ...

cosi mi dai conferma se ncio capito un cassiopeo

grazie

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[arseniolupin]

x LUPIN

mi pare di capire che gli operatori le opzioni le vendono e non le comprano
da qui possiamo capire dove si posizionano

corretto

ps intanto , mica lupin ha la verità in tasca, le sparo pure io , non ho mai letto un libro sulle opzioni quindi regolatevi per il futuro


corretto...................... grappa

 

[gualti]

x LUPIN

mi pare di capire che gli operatori le opzioni le vendono e non le comprano
da qui possiamo capire dove si posizionano

corretto

ps intanto , mica lupin ha la verità in tasca, le sparo pure io , non ho mai letto un libro sulle opzioni quindi regolatevi per il futuro


corretto...................... grappa

la mia era per arrivare....

supponiamo 1000 azioni vendute

1- 1000 opzioni vendute da 1 operatore e 1000 comprate da un'altro operatore... in tal caso chi indovina ???
2- 1000 op vendute da 1 operatore e comprate da 1000 piccoli operatori (si presume che il grande ne sappia di piu')
3- l'operatore le ha vendute e il MM le ha comprate... il MM dove si ricopre ???



le tre possibilità non hanno 3 interpretazioni differenti

gracias

corretto..... cognac

 

[arseniolupin]

Arsenio,
Anche se ho limitato i miei interventi sui Forum, seguo con interesse le tue indicazioni sulle Opzioni,

intanto benvenuto

alla faccia del limitare......1 ° messaggio


io ora ti srispondo, poi da oggi tu partecipi scrivendo , ok?

Per uno come me, che non vende tempo ma preferisce rischiare meno e comprare Opzioni, se ho capito bene quanto da te indicato, conviente:
- comprate CALL quando Put/Call ratio è alta (diciamo superiora a 1,50),
- comprare PUT quando Put/Call ratio è basso (diciamo inferiore a 0,30)
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Approfotto per salutare e ringraziare tutti i componenti del forum che postano interessanti analisi.

intanto il put cal ratio io quasi nemmeno lo guardo. non è un indicatore che mi stimoli interesse.

se tu sei un compratore di opzioni questo dovrebbe essere il tuo momento. paghi una volatilità al 8-10% , in pratica niente.

il problema che il tuo momento lo era anche un anno fa. e non c'è stato nulla da mordere, in quanto la vola non ha proprio deciso di muoversi.

in questo momento mi sono deciso pure io di comprare call, ma mi sa tanto che pagherò il premio e mi rimarrà un pugno di mosche.

è però in preventico. indi long iso cal su mezzo mib40 autostrade , pirelli e mediaset in primis.


se ti regoli col put cal ratio ti potresti trovare troppo spesso con dati falsati da operazioni del menga del giorno prima.

se poi ti interessano le previsioni sulle strategie put cal sui titoli "fta" le pubblica tutti i giorni . se vuoi passo link


ciao

 

[Morgi]

Tradersite.it: Accesso Negato




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Si in effetti per entrarci devo inserire delle password....ma la registrazione è agratisse ;-)

 

[bistekkona]

x LUPIN

mi pare di capire che gli operatori le opzioni le vendono e non le comprano
da qui possiamo capire dove si posizionano

corretto

ps intanto , mica lupin ha la verità in tasca, le sparo pure io , non ho mai letto un libro sulle opzioni quindi regolatevi per il futuro


corretto...................... grappa

nemmeno io mai letto un libro di opzioni

mi sono "imparata" su televideo

 

[borry]

Arsenio,
Anche se ho limitato i miei interventi sui Forum, seguo con interesse le tue indicazioni sulle Opzioni,

intanto benvenuto

alla faccia del limitare......1 ° messaggio


io ora ti srispondo, poi da oggi tu partecipi scrivendo , ok?

Per uno come me, che non vende tempo ma preferisce rischiare meno e comprare Opzioni, se ho capito bene quanto da te indicato, conviente:
- comprate CALL quando Put/Call ratio è alta (diciamo superiora a 1,50),
- comprare PUT quando Put/Call ratio è basso (diciamo inferiore a 0,30)
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Approfotto per salutare e ringraziare tutti i componenti del forum che postano interessanti analisi.

intanto il put cal ratio io quasi nemmeno lo guardo. non è un indicatore che mi stimoli interesse.

se tu sei un compratore di opzioni questo dovrebbe essere il tuo momento. paghi una volatilità al 8-10% , in pratica niente.

il problema che il tuo momento lo era anche un anno fa. e non c'è stato nulla da mordere, in quanto la vola non ha proprio deciso di muoversi.

in questo momento mi sono deciso pure io di comprare call, ma mi sa tanto che pagherò il premio e mi rimarrà un pugno di mosche.

è però in preventico. indi long iso cal su mezzo mib40 autostrade , pirelli e mediaset in primis.


se ti regoli col put cal ratio ti potresti trovare troppo spesso con dati falsati da operazioni del menga del giorno prima.

se poi ti interessano le previsioni sulle strategie put cal sui titoli "fta" le pubblica tutti i giorni . se vuoi passo link


ciao

OK per i miei interventi, se va bene qualche indicazione sui cicli ???
Interressato al link sulle strategie put cal MIBO

 

[manovale]

mi state facendo venire un mal di testa
vado avedre il fib cosi si calma