arseniolupin ha scritto:conte enjoy
non bisogna confondere le i volumi sulle opzioni con l'open interest.
se guardi i volumi e su quali basi si concentrano trovi il ratio e non i differenziale . quest'ultimo è l'indicatore + importante per capire dove sono concentrate le posizioni , unito all'analisi delle basi con + concentrazione.
Fool ha scritto:
su una base mib0 e se ne spara 500 in un giorno mi prta il ratio dove vuole lui. 
Morgi ha scritto:UP
Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax
DA una roba trovata in rete
il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..
:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(
Morgi ha scritto:UP
Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax
DA una roba trovata in rete
il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..
:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(
arseniolupin ha scritto:Morgi ha scritto:UP
Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax
DA una roba trovata in rete
il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..
:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(
mumble mumble ......
chi scrive queste cose??? luche lè u Vdax??? io conosco dax e fdax (indice e future) .
se si parla di indice non si può parlare di implicita. ma di storica o statistica.
arseniolupin ha scritto:Fool ha scritto:
nella maniera + assoluta il differnziale. il ratio lascia il tempo che trova.
se oggi trovo un trader che si diverte a fare scalping
stessa cosa sui volumi fib . se oggi tu te ne fai una migliaia , ma li chiudi tutti a me non deve importare.
il differenziale invece è molto + interessante. in quanto mi fà la foto della fiducia degli operatori sul mercato. + è ampio + c'è fiducia (o sfiducia se pesa di + dalla parte call)
