FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 31 marzo (2 lettori)

[Fool]

conte enjoy


non bisogna confondere le i volumi sulle opzioni con l'open interest.

se guardi i volumi e su quali basi si concentrano trovi il ratio e non i differenziale . quest'ultimo è l'indicatore + importante per capire dove sono concentrate le posizioni , unito all'analisi delle basi con + concentrazione.

ottima la spiegazione, quello che nn capisco e' se preferisci il differenziale o il ratio...

 

[arseniolupin]

ottima la spiegazione, quello che nn capisco e' se preferisci il differenziale o il ratio...

nella maniera + assoluta il differnziale. il ratio lascia il tempo che trova.

se oggi trovo un trader che si diverte a fare scalping su una base mib0 e se ne spara 500 in un giorno mi prta il ratio dove vuole lui.
stessa cosa sui volumi fib . se oggi tu te ne fai una migliaia , ma li chiudi tutti a me non deve importare.


il differenziale invece è molto + interessante. in quanto mi fà la foto della fiducia degli operatori sul mercato. + è ampio + c'è fiducia (o sfiducia se pesa di + dalla parte call)

 

[Morgi]

UP


Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax



DA una roba trovata in rete

il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..

:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(

 

[arseniolupin]

UP


Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax



DA una roba trovata in rete

il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..

:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(

mumble mumble ......


chi scrive queste cose??? luche lè u Vdax??? io conosco dax e fdax (indice e future) .

se si parla di indice non si può parlare di implicita. ma di storica o statistica.

 

[Fool]

UP


Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax



DA una roba trovata in rete

il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..

:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(

mo' ti cazzia!

 

[Fool]

UP


Arsenio sai la formula sul calcolo del Vdax



DA una roba trovata in rete

il Vdax rappresenta l'indice di volatilita IMPLICITA dell'indice DAX ,ed è costruito assumendo un numero costante di 45 giorni mancanti alla scadenza ..

:-( leggo ma non ci ho capito un Cassiopeo :-(

mumble mumble ......


chi scrive queste cose??? luche lè u Vdax??? io conosco dax e fdax (indice e future) .

se si parla di indice non si può parlare di implicita. ma di storica o statistica.

cvd!

 

[gualti]

x LUPIN

mi pare di capire che gli operatori le opzioni le vendono e non le comprano
da qui possiamo capire dove si posizionano

corretto

 

[Morgi]

ASPETTA lego prima questo al tuo discorso di prima


metto il link dove controllare OPEN iNTEREST sul ODAX (opzioni su INDICE)

http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/DAX/ODAX.html#table



la differenza in fondo tra CALL e PUT mi danno il "DIFFERENZIALE"


GIUSTO??

 

[borry]

ottima la spiegazione, quello che nn capisco e' se preferisci il differenziale o il ratio...

nella maniera + assoluta il differnziale. il ratio lascia il tempo che trova.

se oggi trovo un trader che si diverte a fare scalping su una base mib0 e se ne spara 500 in un giorno mi prta il ratio dove vuole lui.
stessa cosa sui volumi fib . se oggi tu te ne fai una migliaia , ma li chiudi tutti a me non deve importare.


il differenziale invece è molto + interessante. in quanto mi fà la foto della fiducia degli operatori sul mercato. + è ampio + c'è fiducia (o sfiducia se pesa di + dalla parte call)

Arsenio,
Anche se ho limitato i miei interventi sui Forum, seguo con interesse le tue indicazioni sulle Opzioni,
Per uno come me, che non vende tempo ma preferisce rischiare meno e comprare Opzioni, se ho capito bene quanto da te indicato, conviente:
- comprate CALL quando Put/Call ratio è alta (diciamo superiora a 1,50),
- comprare PUT quando Put/Call ratio è basso (diciamo inferiore a 0,30)
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Approfotto per salutare e ringraziare tutti i componenti del forum che postano interessanti analisi.

 

[Morgi]

http://www.tradersite.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=259

QUI è il link per il VDAX ..

si fa riferimento a vola impilicita e storica ..se lo leggi anche tu ...

cosi mi dai conferma se ncio capito un cassiopeo

grazie