FTSE Mib Futures Operatività Indici & Futures - mar 12 gen 2010

[kadet]

Buon giorno a tutti ..
come sapete io seguo il DAX
ed attualmente grazie alle Vostre indicazioni quotidiane,
sto cercando di affinare una tecnica
per individuare i cicli orari.


Allora il DAX si trova a cavallo tra il 4° e il 5° 8 h
del 6° 8gg partito il 07/01/2010 alle 10,55 valore 5961
con l'intermedio partito il 03/11/2009

come si vede nell'immagine riesco a distinguere l'inizio del 4° 8h
mentre invece la fine ed il ripettivo inizio del 5° 8h no !!

qual'è la tecnica giusta per identificare i cicli orari in questo tipo di situazioni,
cioe quando si hanno due possibili minimi molto vicini entrambi allo scadere ???

Aggiungo salvo errori, che il DAX è sceso sotto al minimo di partenza di questo 1° 4gg, non so se l'abbia fatto con il vecchio 8h o con il nuovo 5°8h !!

Un saluto.

 

[Mila]

quanto dura esattamente una giornata di borsa sul dax?

 

[kadet]

quanto dura esattamente una giornata di borsa sul dax?

Ho aggiunto altre informazioni al post sopra ..

Allora sono 104 frazioni da 5'
il grafico è costruito cosi con candele a 5 minuti !!

 

[Mila]

Ho aggiunto altre informazioni al post sopra ..

Allora sono 104 frazioni da 5'
il grafico è costruito cosi con candele a 5 minuti !!

Noi ragioniamo con giornate di 8h e 40' e, sul conteggio orario, con giornate di 8h su relativo tf a 60'. I ts con excell vanno da barre a 10' fino a 30'. Personalmente abbiamo provato i 5', 10' 20' e 30' trovando la maggior rispondenza con barre da 20'. Abbiamo scartato le barre da 15' poiché non comprendono un'intera giornata di borsa.
Provando ad applicare i ts sui dati del dj la sfasatura oraria è stata evidenziata ma ad occhio i conti non tornano con il nostro tracy\8gg. Ma non abbiamo fatto uno studio, proprio solo un'occhiata fugace.
Quindi è fondamentale conoscere con esattezza l'orario di contrattazione del dax

 

[kadet]

Quindi sapendo la durata esatta di contrattazione
si deve usare un TimeFrame che racchiuda tutti gli scambi dell'intera giornata.
Comunque il 5' non è adatto.

Correggimi pure ... non credo di aver capito bene !!!

 

[bipop-pe]

Un grandissimo in bocca al lupo all' immenso Ciampa. Una persona realmente fuori dal comune.

 

[Mila]

Quindi sapendo la durata esatta di contrattazione
si deve usare un TimeFrame che racchiuda tutti gli scambi dell'intera giornata.
Comunque il 5' non è adatto.

Correggimi pure ... non credo di aver capito bene !!!

Sarebbe meglio. Il 5' è adatto in quanto gli orari sono sempre multipli di 5, ma è troppo veloce: ergo genera falsi segnali....
Prendi l'orario di contrattazione e cerca dei sottomultipli

 

[kadet]

Sarebbe meglio. Il 5' è adatto in quanto gli orari sono sempre multipli di 5, ma è troppo veloce: ergo genera falsi segnali....
Prendi l'orario di contrattazione e cerca dei sottomultipli

I dati 5' vanno dalle ore 09,00 alle 17,35.

Ho provato con i dati a 15' che vanno dalle 09,00 alle 17,00

ecco il risultato:

Sembrerebbe migliore !!

 

[Mila]

e ti "mangi" 35' di contrattazione.... non sono pochi
Comunque ora cerco l'esatto orario di contrattazione del dax

 

[Mila]

ok, immagino che tradi il dax option con orari che vanno dalle 8.50 alle 17.30 per cui il 15' ti sfasa. In ogni caso dura 8h40' come da noi (09.00 17.40). Puoi applicare la tabella del conteggio ciclico. Il minimo da prendere in considerazione segue più parametri:
1. conteggio orario deve trovarsi tra il min e il max ovvero tra le 6h30' e le 10h50.
2. deve formarsi un incrocio rialzista delle medie del 4h e dell'8h
3. deve aver tagliato la trend che tiene il ribasso

Posto il grafico del dax performnace index aggiornato alle 16.00 con tf 5': il minimo da prendere in considerazione parrebbe essere l'ultimo. Medie gialle 4h e medie bianche 8h: vicino al cross rialzista quelle dell'8h sempre negato precedentemente.
Notate una cosa: è la fotocopia del nostro derivato..... con le stesse problematiche di individuazione di chiusura del 3° 8h e quindi del 4gg.