Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

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a titolo di esempio, siamo l'11 luglio 2013

Immagine 29.png
 
alle 15.32.14.9910000 passano 2000 contratti in vendita ( cioè in una frazione di secondo);
alle 15.48.44.2610100 ne passano altri 1500 sempre in vendita
 
il ts automatico genera un segnale short (o meglio lo conferma)

Immagine 30.png


3500 contratti in vendita ti aspetti chissà quali ribassi. Giorno dopo
 
ti ritrovi invece con un laterale sui minimi che mangia il prezzo (tempo mangia prezzo). E il sistema automatico lo recepisce

Immagine 31.png


e comincia a smobilizzare gli short.
Giorno dopo, 13 luglio 2013 (tornavo dalla montagna dove la neve regnava perenne già a 1500 mt...anni che nn succedeva. Tanti anni)
 
cioè abbiamo preso il test del minimo del 24 giugno sul primo T+1 (donde il trading system automatico ci ha guidato nell'uscirne senza danni).
Ma allora cosa erano quei 3.500 contratti di vendita passati nella frazione di qualche secondo?
Ipotesi
 
1. ricoperture dello short di lungo
2. ricoperture dello short di corto
3. un pirla entra short sul minimo del 24 giugno (alla faccia dei soldi che ha questo pirla)
4. un modo per tirare su i prezzi
5. domanda cammuffata da offerta
6. ovvero c'è tanta voglia di comprare e inondano il mercato
7. chiusura di posizione long di breve
8. chiusura di posizioni long aperte poco prima del minimo (sempre il pirla di prima che è entrato a rialzo pensando di aver visto il minimo, poi ne ha visto uno più profondo a quel punto quando è ritornato alla pari ha liquidato tutto...giusto prima della conferma della ripartenza del T+5)
venghino signori, ogni spiegazione è ben accetta
 
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