Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (4 lettori)

[Aivojen Siirto]

Due non è uno e tre non è due ma entrambi sono espressione dell'uno. Nell'insieme parliamo di 1-2-3 Lo stesso concetto viene espresso nel cristianesimo con la Trinità (Padre- Figlio-Spirito Santo) e nella trimurti (avente tre forme) induista (Brahma -Vishnu-Schiva).
Borsisticamente l'associazione del 2 (tempo) e del 3 (prezzi) danno origine al fenomeno che tutti i giorni tradiamo. Se possiamo concepirli come facenti parte di una unica origine (immagina, Dio-Padre che si fa Uomo-Figlio tramite il movimento discendente-Spirito Santo l'uno e trino) allo stesso tempo sono irriducibili. Tradotto boristicamente le formule che agiscono sul tempo non possono funzionare sui prezzi. Messe assieme (l'uno) danno xò origine alla borsa.
Le parole non possono esprimere in modo chiaro e compiuto ma puoi ben immaginare cosa può ottenere in borsa colui che trova questa chiave.
Che poi è la 7° della dispensa di Luigi

Tu e Ciampa avete scoperto che "c'è musica e ritmo anche dentro un ospedale" (F. Guccini).
Voi sapete con la vostra vita che "c'è musica e ritmo anche nel trading di borsa"

 

[SmoothOperator]

L’Amico Giuseppe si chiede come riconoscere, e dunque tradare, una Lingua di Buyer.
Riepilogando il suo pensiero:
“Prendiamo ad esempio un 16gg in fase terminale sull’ultimo 2gg. Prima di prendere una posizione long aspetto di vedere se il nuovo 2gg appena partito fa un minimo inferiore. Se questo accadesse allora vuol dire che la chiusura del 16gg è avvenuta sul secondo minimo per cui entrerei in acquisto al superamento del massimo del penultimo 2gg. Lo stesso farei se il minimo dell’ultimo 2gg non fosse rotto a ribasso: entrerei in acquisto sempre al superamento del massimo dell’ultimo 2gg. Viceversa per una lingua ribassista”.
Non fa una piega. Se questo accade però. Infatti una lingua ha due caratteristiche: la forza e il tempo. Ed una sola funzione: trarre in inganno la maggior parte possibile di trader.
Prendiamo una lingua rialzista: il suo scopo è quello di far aprire posizioni short sul minimo e di far chiudere posizioni di acquisto inducendo in errore chi si trova dalla parte giusta del mercato. Come può riuscirci? Solo con movimenti repentini e di profonda portata: rompere all’improvviso un minimo di supporto con una profonda penetrazione ribassista. Tolti gli skalper è difficile che si chiuda una posizione xè si è in loss di 50 punti o alla pari; e allo stesso tempo non chiudiamo una posizione xè quello che dovrebbe accadere (il rialzo) non si è ancora verificato anche se il tempo limite è scaduto. Come si potrebbe cadere in errore se queste cose non succedessero?
Trarre in inganno vuol dire “incastrare” il trader in un trade perdente: non dargli la possibilità di uscire dall’errore con un piccolo danno ma con il massimo possibile: questa è la forza. Rotto il minimo con un movimento rapido (qualche ora) e di ampia portata (non di certo 50 punti, ma 200 300 punti almeno) e poi improvvisamente, dal nuovo minimo, iniziare un movimento contrario di pari forza. A quel punto non vi è scampo: o si chiude in perdita (e di solito sono dolori) o si rischia di rimanerci dentro aumentando notevolmente le perdite.
Un inciso. Su questo ultimo aspetto succede spesso che il mercato ritorni nella direzione della nostra entrata perdente offrendoci la possibilità di uscire con un minor loss rispetto alla chiusura dettata dall’emotività di chiudere in ”cima” ad una lingua: non lo facciamo quasi mai perché in quel caso scatta la speranza che poi non ci eravamo sbagliati e che la posizione aperta era giusta…quanti soldi abbiamo buttato insieme a Campa su questa “speranza”. Se una posizione è sbagliata va chiusa punto e basta. Si può chiuderla durante la reazione contraria o “provare” a resistere nel caso che vi sia una correzione nella nostra direzione che ci permetta una perdita minore.
Come difendersi? Difficile adottare una strategia sicura. Perché questo?
Prendiamo l’ipotesi di Giuseppe. Quello che succederà sarà proprio di far scattare l’ordine di acquisto superando il massimo del precedente 2gg con forza (Giuseppe si mette subito long entrando “al mercato”). Fa un nuovo massimo (e molti altri seguono Giuseppe). Quindi fra il 2° e il 3° 8h. Poi improvvisamente il mercato scende, rompe il minimo del 2° 8h (tutti tranquilli, è solo il 2gg che chiude o, meglio il 3° 8h), si avvicina al minimo di partenza (tutti sudano, sui 3d si paventa sicurezza e mai e poi mai giurano che chiuderanno il long) e continua a scendere (scrivono di no ma intanto hanno venduto i contratti…tutti uguali questi trader). Scattano gli stop-loss che incrementano la discesa (più nessuno scrive sui 3d, solo qualche velata minaccia alla madre dell’amico che ci ha fatto conosce la borsa): alé nuovo minimo fatto. Mi sono sbagliato. Non siamo in chiusura di un 16gg ma di un ciclo anomalo bisestile che capita raramente ma si dice che capita. Mollo il long. Se faccio AC dovrei aspettare e rientrare long ma l’Io prende il sopravvento: chiudi che non hai capito nulla, il mercato precipita, mettiti short che recuperi subito le perdite e anzi ci guadagni. E gli amici di prima si mettono short. A quel punto riparte il mercato di colpo e ritorna oltre la precedente entrata long andando in gain. Peccato che ho perso soldi perché ho chiuso il long e ora mi trovo con sto accidenti di contratto short che mi genera di nuovo perdite. Lo vendo e vado a caccia del figlio della madre di cui sopra.
Tradotto: ogni giorno accade questo. Non ci sono alternative allo stop loss. Va messo sempre perché se ci troviamo in una lingua permette di uscire con una perdita calcolata (sempre inferiore rispetto a quella dettata dall’emotività) e permette di essere lucidi per capire cosa fare.
- Solo e soltanto stop loss
L’altra possibilità è cercare di riconoscerla prima o nel suo generarsi. Ma qui entriamo in un campo difficile. Tanto per incominciare tale figura di inversione non è nemmeno da tutti considerata tale. E poi su quale ciclo la consideriamo? E già, perché la lingua è tale in base al proprio modo di tradare; in base al ciclo prescelto. Qua non possiamo far altro che riportare lo schema classico, quello già postato altre volte e che è il seguente:

“La lingua classica dura 4gg e per questo viene di solito fatta su un 4gg. La cosa fondamentale è che non si pensa che possa fare range così ampi.
Lingua ribassista
1°< 2,3,4°>. In genere il max del 1° 8h viene passato il 3° 8h
Lingua rialzista
1°>2,3,4°<. In genere il min del 1° 8h viene passato il 3° 8h.

Dal minimo di chiusura del precedente ciclo (4gg) parte il 1° 8h che chiude positivo. Il 2° 8h apre positivo si gira e chiude in genere sotto il minimo di chiusura del 1°8h ma non passa il minimo di partenza (del 4gg che ovviamente equivale anche a quello di partenza del 1°8h). Il 3° 8h chiude sotto il minimo di partenza del 4gg. Il 4° 8h chiude sotto il minimo del 3° 8h che era già sotto il minimo di partenza del 1°8h. Appena chiude si gira con una velocità talmente fulminante che saltano anche gli stop order: trappola (lingua) scattata.
Come si opera? Dalla chiusura circa del 1°4h si mette un tf a 30’ e si fa il trailing stop spostando lo stop sul massimo dei 30’ con un prezzo attivazione-limite con un range attorno ai 15 punti (più è ampio e meno si rischia che si salta).
Viene passato il 3° 8h in genere per fare la trappola.”

L’altra cosa che possiamo fare è vedere se si verifica un set up il giorno precedente (chiusure e apertura nel 20% del range) se questo accadesse il giorno dopo potremo aspettarci dei movimenti repentini ed ampi. Per questo ogni tanto si posta dicendo “ancora niente set-up”.
Altro modo è procedere con il walzer di taylor che se ne infischia di cicli e di lingue e da delle indicazioni certe per apertura e chiusura delle posizioni. Salvo che è difficile individuarne il ritmo. Ma possiamo usare comunque le indicazioni per i punti di entrata.

Riepilogando. La lingua si dispiega su un 4gg ed individua la svolta di un ciclo di almeno 16gg (il Tempo). E’ caratterizzata da movimenti ampi e repentini che variano il trend anche più volte per poi prendere improvvisamente una direzione e negarlo in senso contrario subito dopo (la Forza). Ci cauteliamo cercando di riconoscerla (regole sopra riportate) e utilizzando sempre stop loss (che non vengono tolti o spostati una volta che sono stati messi) a difesa e, nel caso di entrata giusta, un trailing stop finché non siamo sicuri che non siamo dentro una lingua (o che ne siamo fuori).

Infine, ed è la cosa più bella, esistono i cacciatori di lingue: si sono specializzati in tali figure di inversione e tradano solo quelle…

bye

Ciao Luca..

GRANDE !!!

Grazie mille anche per la risposta sul ritmo 3 ;=)

Giuseppe

 

[Mila]

Ciao Luca..

GRANDE !!!

Grazie mille anche per la risposta sul ritmo 3 ;=)

Giuseppe

"quando il sentimento è lasciato al caso
Non c'è posto dove finire"

un omaggio ad un operatore di borsa che della vita ne esperisce ogni attimo

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=3L3T4tFNxOo]YouTube - Sade Smooth Operator[/ame]

 

[maxloss]

Buongiorno a tutti!
Un grazie in particolare a Mila!
Certe informazioni sono da racchiudere nella raccolta d'oro.... magari da leggere e rileggere per assimilarle e farle nostre che poi è la cosa più difficile!

Oggi speriamo che la statica a 22728 di indice fituso regga per questo 3° giornaliero in corso così da avere il primo segnale ribassista.... altrimenti diventa noioso e fastidioso il nostro indice


PS sta resistendo poco, poi abbiamo 22870 che deve resistere per forza è!

 

[Mila]

No maestro, quasi digerito tutto



"maestro"
Ciao

"Io non ho nulla da insegnarvi. Sono solo una persona che sa un pò più di voi soltanto perchè ha cominciato prima. E' con completa libertà che dovere scegliere il vostro sentiero spirituale. Se seguite me, seguireste il mio cammino specifico e ciò dimostrerebbe solo che la mia volontà è più forte della vostra.

Prendete dagli insegnamenti spirituali la loro essenza, non siate superficiali. Imparate a distinguere l'insegnamento relativo da quello assoluto. L'insegnamento non è mai in contraddizione. Migliorare ad esempio è un insegnamento relativo; dal punto di vista assoluto non c'è nulla da migliorare e ciò che deve essere fatto è scoprire la perfezione che è al centro di ognuno"

Ciampa 1998


sostituire sprituale con borsa

bye

 

[mentino60]

Buongiorno a tutti!
Un grazie in particolare a Mila!
Certe informazioni sono da racchiudere nella raccolta d'oro.... magari da leggere e rileggere per assimilarle e farle nostre che poi è la cosa più difficile!

Oggi speriamo che la statica a 22728 di indice fituso regga per questo 3° giornaliero in corso così da avere il primo segnale ribassista.... altrimenti diventa noioso e fastidioso il nostro indice
PS sta resistendo poco, poi abbiamo 22870 che deve resistere per forza è!

Certo che questo movimento laterale è davvero fastidioso!
Idealmente mancherabbero meno di 6gg alla fine del mensile, che per di più è il 2° dell'interemdio e non accennniamo a scendere...anzi questi sembrano aver voglia di ripartire verso nuovi massimi...

 

[mentino60]

Incredidile!
Sembrava che tutto andasse nella giusta direzione e invece Sstavolta mi sa che losserò per bene!

 

[ironclad]

dall' alto della tua esperienza hai mai visto un mensile di 22 gg ciao

 

[Mila]

Dopo un’apertura positiva a fare il massimo del 2° giornaliero siamo, ieri, rientrati nel canale 7-9 febbraio dove mediana e bordo hanno fatto da argine comprimendo i prezzi sul parte inferiore.

Alle 12.10 abbiamo chiuso un 8h\2gg che ha dimostrato notevole forza (i cicli superiori sono temporalmente nella loro parte discendente: 16gg\32\64gg, solo il 4gg è a supporto della salita) e alle 16.30 si è chiuso il 1° 4h.
L’apertura di stamani è già sui massimi del 2° 4h e cercherà di superare i 22885. Scrivevo ieri sera di aver abbassato lo stop sopra tale massimo xè il suo superamento potrebbe aprire la strada verso i 22960-23095. Che potrebbero preludere ad un allungo dei tempi per la chiusura dell’intermedio in corso. Operativamente si ha quindi la possibilità di entrare short da più in alto.
La rottura e tenuta del bordo superiore posto a 22840 con superamento del massimo di ieri consigliano questa ipotesi.
Ma, in borsa vi è sempre un ma. Una regola dice: massimo in apertura minimo in chiusura. Ciclicamente ci sta. Chiudiamo un 3°8h dove si forma il massimo di un 8gg a ribasso. Ora dobbiamo considerare due cose:

- fino a che non ci sono chiari segnali d'inversione: il trend non si deve considerare cambiato
- idealmente dal massimo in formazione inizia la chiusura

ieri non abbiamo avuto il set-up di inversione e vediamo se lo sarà oggi (l’apertura fa ben pensare)

I target per la giornata odierna (quelli a rialzo sono sopra)

solo il recupero del vertice, che coincide con il bordo inferiore del canale, apre la strada al ribasso. Oggi ha funzionato l'attrattore superiore.

Ieri in chiusura eravamo in questa situazione

[Derivato scadenza marzo. Tf 20']

zoomato

[Derivato scadenza marzo. Tf 20']

Un triangolo che si stava rompendo sul suo bordo superiore ma sotto la tl ribassista e sulla mediana del canale: laterale di indecisione.

Per ora non possiamo che considerare questo rialzo come il 2b che ci stiamo portando avanti da una 10 di giorni. Il che non ci induce ad aprire ancora un contratto long se non per operazioni intraday e a tenere la posizione short per la chiusura dell'intermedio (salvo chiuderla per rientrare da più sopra...ma parliamo di qualche centinaio di punti).
Una considerazione: di quanto possiamo allungare? Sempre il 25%. Ma in dipendenza del ciclo preso in considerazione. Ad oggi considererei da un 2gg minimo ad un 16gg massimo. Il che è compatibile sia con l'annuale inziato a maggio 2010 che con quella che vede l'inizio a gennaio 2010.

 

[mentino60]

dall' alto della tua esperienza hai mai visto un mensile di 22 gg ciao

La mia esperienza purtroppo è limitata a poco più di 2 anni di analisi ciclica...
La persona ideale per rispondere a questa domanda sarebbe Claude, però mi pare di ricodare che lui dicesse di averne visti nel periodo dal 2003 ad oggi.
Però siamo anche a 53 candele daily, potrebbe essere un movimento acchiappa stop...
La mia preoccupazione maggiore, come già detto altre volte è che si faccia un movimento simile a quello del dax nel periodo 12/11 - 30/11, senza una reale discesa e con massimi fino oltre la 60° candela daily...
Comunque per ora sto dentro.